Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Приведите тиковые потоки в табличном (xls, csv) виде, пожалуйста.
В столь тонких материях нельзя оперировать скринами, по которым ничего не поймешь. Также нужно полное описание условий и настроек тестирования.
Ренат, всё ведь очень просто и на скринах видно - при настоящем алгоритме генерации тиков цена внутри бара М1 может ходить с откатом (с откатами) в сколько угодно %( пунктов) и при относительно длинной свече - генерация не покажет ни чего этого ( или почти ничего) если эти движения будут между Open и Close.
Это касается и MetaTrader 5 и MetaTrader 4.
Тиковая история из кабинета alpari - бары 23.04.2013 01:32 и 23.04.2013 09:16
Боюсь, что такого уровня объяснений недостаточно.
Вы не потрудились ни описать, ни указать точно где проблема, и уже третий скриншот привели как специально "чтоб никто не мог понять".
Я совсем запутался в этом алгоритме. Часть его я понимаю, а часть - нет.
Похоже, что в отношении точек поддержки он в основном берет объем исторического бара и, если он выше 11 (11 - максимальное количество точек поддержки), то использует 11, однако если это не так, то какова формула для расчета количества точек поддержки.
А еще лучше - любой другой материал по этому вопросу. Я перерыл весь google и смог найти только два документа, относящихся к этому "чудесному" алгоритму. Я не против почитать документы
Спасибо
Думаю, эта статья будет вам полезна. https://www.mql5.com/en/articles/75
Btw, алгоритм генерации тиков в MT4 действительно запутан, особенно режимы контрольных точек.
Боюсь, что такого уровня объяснений недостаточно.
Вы не потрудились ни описать, ни указать точно где проблема, и уже третий скриншот привели как специально "чтоб никто не мог понять".
https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page16#comment_235639
Проблема в том, что генерация тиков = не точное тестирование не учитывает гэпы внутри бара М1 (обычно на новостях), не учитывает возможные значительные откаты цены (на 10-100%) внутри бара М1, не учитывает расширения спреда на каждом тике (и оно может быть на всего одном тике, среди всех).
Вот для примера генерированные тики и возможные реальные тики, внутри свечи M1.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0611/ec/60ff466618dae487bccb333c5e3959ec.gif
Расширение спреда на реальном счёте ECN.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0606/81/de15e6208a468b27a796cd31c0870d81.gif
Соответственно называть эту генерацию достаточно точной - не верно.
Предоставлять глубокую тиковую историю сейчас не проблема, скорость интернета выросла в 100 -1000 раз (dialup - adsl, оптика) и жесткие диски увеличились в 1000 раз (гигабайты - терабайты), понизилась цена за мегабайт информации (скаченной и на HDD), за последние 10 лет, ещё есть торренты, размер всей тиковой истории EURUSD с апреля 2007г до сейчас в формате .bi5 = 743 МБ у Dukascopy (например при скорости ADSL 10 Mbit = 1 Mb/sec скачивается за 12 минут).
При гэпах, т.е. внутри гэпов в тестерах ( MetaTrader 5 и MetaTrader 4) работают:
Take Profit, Stop Loss
BUY STOP, SELL STOP
BUY LIMIT, SELL LIMIT (BUY STOP LIMIT, SELL STOP LIMIT не проверял)
Такого не может быть при реальной торговле, правильно работают только ордера открываемые по рынку, но опять же у них:
Take Profit, Stop Loss - работают внутри гэпов,
нет проскальзываний,
если гэпы находятся внутри бара М1, то и рыночные ордера тоже открываются - не верно.
Реальные примеры с кодом - проверяйте сами, если кто сомневается.
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/8d/c080b0b059fa0bda50deb3d0d0e27a8d.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/db/d1f75f162fa1b367b5614bfae5ad53db.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/ee/b3c14d69cbb67acda6395999f3dbd6ee.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/d1/8788c96fa7dcc69fc8e72dc4b2de94d1.gif
Проблема в том, что генерация тиков = не точное тестирование не учитывает гэпы внутри бара М1 (обычно на новостях), не учитывает возможные значительные откаты цены (на 10-100%) внутри бара М1, не учитывает расширения спреда на каждом тике (и оно может быть на всего одном тике, среди всех).
В ваших рисунках бары не соответствуют тикам.
Если внутри бара М1 гэп - то генерация тиков в тестере - даст картину близкую к "гэповой", с большими скачками. На вашем же графике - на тиках - огромный гэп, а на барах - никаких гэпов и близко нет. Был бы гэп - TR бара бы был не меньше тикового гэпа.
То есть, проблема, видимо, есть, но она не в генерации тиков.
В ваших рисунках бары не соответствуют тикам.
Если внутри бара М1 гэп - то генерация тиков в тестере - даст картину близкую к "гэповой", с большими скачками. На вашем же графике - на тиках - огромный гэп, а на барах - никаких гэпов и близко нет. Был бы гэп - TR бара бы был не меньше тикового гэпа.
То есть, проблема, видимо, есть, но она не в генерации тиков.
Где именно, на каких рисунках, бары не соответствуют тикам у меня ?
В посте https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_520781 на первой картинке пример привёл, для того чтобы было проще понять другим.
Скоро выложу видео, где генерированные тики в тестерах MetaTrader 5 и MetaTrader 4, сравниваются с реальными тиками внутри свечи M1.
Вот для сравнения генерируемые тики и тики в реале на фьючерсе во время выхода статистики Non-farm Payrolls 6.09.2013г.
Свеча в 14:30 (время в MetaTrader 5) объёмом в 39 тиков, в альпари она равна 86 на ECN и 136 тиков на стандарт,
но это абсолютно не важно (кол-во тиков), т.к. принцип генерации тиков будет тот-же, просто тики будут идти плотнее.
В тестере MetaTrader 5 видно, что цена на этой свече монотонно, равномерно и без рывков 36 секунд повышается до максимума, затем идёт мелкий откат.
А на фьючерсе (биржевые тики) видно что цена резко, за доли секунды скакнула и далее уже пошла обычная торговля.
На других новостях/статистике с резкими скачками котировок принцип будет тот-же.
Эта свеча на GBPUSD D1.
Скриншоты в архиве.