Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Было бы замечательно, если при включении режима "график в виде ломаной линии", на минутном тайм фрейме, было отображение псевдо-тикового графика сгенерированного таким образом как в статье описывается, не просто линейная интерполяция клосов как сейчас.
Если внедрить предложенную Вами систему генерации тиков, то граалей для MT5 станет на два порядка больше. ИМХО.
Вот ссылка на один такой: https://www.mql5.com/ru/code/244
Внедрять?, не предлагал а лишь добавить опцию:
Если пока не хотите делать возможность тестирования на загруженных (собранных) тиках, то введите пожалуйста как опцию генерацию тиков по следующему алгоритму, для большей правдоподобности (OHLC).
Если тиков более 4-х, то откат цены всегда = High-Low т.е. максимальное движение:
При существующем алгоритме, в процессе тестирования на истории цена не может ходить так, как я указал - откат внутри бара = 100% возможного отката.
Когда вы проверите на истории свою стратегию и она предположим, вас устроит, поставите на реал, начнутся (возможно) именно такие откаты внутри одного бара (откат внутри бара = 100% возможного отката) т.к. нет тиковой истории и возможности протестировать на тиковой истории.
Соответственно - вы проиграете и ничем и никому ничего не докажете (т.к. бары будут те-же, а тики не записываются).
А если добавить эту опцию - будет сразу видно при тесте (хотя-бы на той истории которая идёт с MT5). что ваша стратегия не работает.
А станет граалей для MT5 больше или меньше - абсолютно не важно ИМХО.
Думаю что подправили фразу "цена может ходить так, как я указал".
Повторюсь.
При существующем алгоритме, в процессе тестирования на истории цена может ходить так, как я указал - откат внутри бара ~ 100% возможного отката.
Вот например для сравнения - реальные тики и генерированные тестером.
Приведите тиковые потоки в табличном (xls, csv) виде, пожалуйста.
В столь тонких материях нельзя оперировать скринами, по которым ничего не поймешь. Также нужно полное описание условий и настроек тестирования.
Приведите тиковые потоки в табличном (xls, csv) виде, пожалуйста.
В столь тонких материях нельзя оперировать скринами, по которым ничего не поймешь. Также нужно полное описание условий и настроек тестирования.
Ренат, всё ведь очень просто и на скринах видно - при настоящем алгоритме генерации тиков цена внутри бара М1 может ходить с откатом (с откатами) в сколько угодно %( пунктов) и при относительно длинной свече - генерация не покажет ни чего этого ( или почти ничего) если эти движения будут между Open и Close.
Это касается и MetaTrader 5 и MetaTrader 4.
Тиковая история из кабинета alpari - бары 23.04.2013 01:32 и 23.04.2013 09:16
Боюсь, что такого уровня объяснений недостаточно.
Вы не потрудились ни описать, ни указать точно где проблема, и уже третий скриншот привели как специально "чтоб никто не мог понять".
Боюсь, что такого уровня объяснений недостаточно.
Вы не потрудились ни описать, ни указать точно где проблема, и уже третий скриншот привели как специально "чтоб никто не мог понять".
https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page16#comment_235639
Проблема в том, что генерация тиков = не точное тестирование не учитывает гэпы внутри бара М1 (обычно на новостях), не учитывает возможные значительные откаты цены (на 10-100%) внутри бара М1, не учитывает расширения спреда на каждом тике (и оно может быть на всего одном тике, среди всех).
Вот для примера генерированные тики и возможные реальные тики, внутри свечи M1.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0611/ec/60ff466618dae487bccb333c5e3959ec.gif
Расширение спреда на реальном счёте ECN.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0606/81/de15e6208a468b27a796cd31c0870d81.gif
Соответственно называть эту генерацию достаточно точной - не верно.
Предоставлять глубокую тиковую историю сейчас не проблема, скорость интернета выросла в 100 -1000 раз (dialup - adsl, оптика) и жесткие диски увеличились в 1000 раз (гигабайты - терабайты), понизилась цена за мегабайт информации (скаченной и на HDD), за последние 10 лет, ещё есть торренты, размер всей тиковой истории EURUSD с апреля 2007г до сейчас в формате .bi5 = 743 МБ у Dukascopy (например при скорости ADSL 10 Mbit = 1 Mb/sec скачивается за 12 минут).
При гэпах, т.е. внутри гэпов в тестерах ( MetaTrader 5 и MetaTrader 4) работают:
Take Profit, Stop Loss
BUY STOP, SELL STOP
BUY LIMIT, SELL LIMIT (BUY STOP LIMIT, SELL STOP LIMIT не проверял)
Такого не может быть при реальной торговле, правильно работают только ордера открываемые по рынку, но опять же у них:
Take Profit, Stop Loss - работают внутри гэпов,
нет проскальзываний,
если гэпы находятся внутри бара М1, то и рыночные ордера тоже открываются - не верно.
Реальные примеры с кодом - проверяйте сами, если кто сомневается.
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/8d/c080b0b059fa0bda50deb3d0d0e27a8d.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/db/d1f75f162fa1b367b5614bfae5ad53db.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/ee/b3c14d69cbb67acda6395999f3dbd6ee.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/d1/8788c96fa7dcc69fc8e72dc4b2de94d1.gif
Проблема в том, что генерация тиков = не точное тестирование не учитывает гэпы внутри бара М1 (обычно на новостях), не учитывает возможные значительные откаты цены (на 10-100%) внутри бара М1, не учитывает расширения спреда на каждом тике (и оно может быть на всего одном тике, среди всех).
В ваших рисунках бары не соответствуют тикам.
Если внутри бара М1 гэп - то генерация тиков в тестере - даст картину близкую к "гэповой", с большими скачками. На вашем же графике - на тиках - огромный гэп, а на барах - никаких гэпов и близко нет. Был бы гэп - TR бара бы был не меньше тикового гэпа.
То есть, проблема, видимо, есть, но она не в генерации тиков.