Помогите понять ошибку в тестере стратегий - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Максимальная просадка в отчёте это не максимальная просадка от одной сделки, а максимальная просадка от совокупности сделок. Допустим, если подряд 3 сделки закрылись по стоплоссу, вы что считаете что просадка не более одного стоплосса?
просадка и убыток не есть одно и то же
Разве кто спорит? У меня эксперт сам считает текущую максимальную просадку и время когда она возникает. Это хорошо помогает при тестировании. Открываю график тестирования в этом месте, анализирую причины просадки и придумываю меры к её устранению.
Тестируете в каком режиме - "Все тики" или ?
Стоп ордеру выставляется путем модификации или ?
Ордер выставляется раз в сутки или ?
У меня сложилось впечатление, что стопы назначаются ордеру не сразу при открытии и возможен трал профита/убытка.
В ТС существует явная ошибка в логике, просто найдите её.Все тики.
Стопы выставляются сразу при открытии ордера.
Ордер выставляется в соответствии с сигналом. Может и по 4-5 в сутки быть.
Тралл отсутствует.
Максимальная просадка в отчёте это не максимальная просадка от одной сделки, а максимальная просадка от совокупности сделок. Допустим, если подряд 3 сделки закрылись по стоплоссу, вы что считаете что просадка не более одного стоплосса?
Я думал что максимальная это - достигнутая в пике просадка. Относительная - соответственно усредненное по всем сделкам. Разве не так? Т.е. и максимальная и относительная просадка по эквити высчитывается по каждому ордеру имевшему какую либо просадку, а в отчете указывается их общее значение? Какая разница между ними?
Как я говорил стоплосс строго ограничен. Выставляется при открытии ордера (не модификация после каких либо изменений, а сразу при установке). К примеру, при максимальной убыточной сделке -24.9 (стоплосс стоит на 20 пунктов, лот 0.1), каким образом абсолютная просадка (т.е. просадка ниже начального депо, т.е. ниже 1000$) могла оказаться больше чем -24.9$.
Как я говорил стоплосс строго ограничен. Выставляется при открытии ордера (не модификация после каких либо изменений, а сразу при установке). К примеру, при максимальной убыточной сделке -24.9 (стоплосс стоит на 20 пунктов, лот 0.1), каким образом абсолютная просадка (т.е. просадка ниже начального депо, т.е. ниже 1000$) могла оказаться больше чем -24.9$.
Вы поймите, стоплосс здесь не причём. Стоплосс может быть 5 пунктов, а максимальная просадка 1000 пунктов. Максимальная просадка образуется не одной сделкой, а совокупностью сделок.
Вы поймите, стоплосс здесь не причём. Стоплосс может быть 5 пунктов, а максимальная просадка 1000 пунктов. Максимальная просадка образуется не одной сделкой, а совокупностью сделок.
Понял. Т.е. просадка считается по состоянию баланса. Я почему то думал что она считается по эквити, до фиксирования сл/тп. А оно во как. Век живи, век учись. Раньше не обращал внимания на данный элемент в тестировании. Спасибо.
Понял. Т.е. просадка считается по состоянию баланса. Я почему то думал что она считается по эквити, до фиксирования сл/тп. А оно во как. Век живи, век учись. Раньше не обращал внимания на данный элемент в тестировании. Спасибо.
Как раз по эквити. На показанном рисунке линии эквити не видно (она совпадает с линией баланса). И смысл рисунка был в другом: макс. просадка - это серия сделок, а не одна отдельно взятая сделка.
Понял. Т.е. просадка считается по состоянию баланса. Я почему то думал что она считается по эквити, до фиксирования сл/тп. А оно во как. Век живи, век учись. Раньше не обращал внимания на данный элемент в тестировании. Спасибо.
Вообще-то считается по эквити, но не "до фиксирования сл/тп".
Когда эквити достигает какого-либо локального максимума, от него отсчитается насколько оно упадёт, т.е. до локального минимума. Эта величина сравнивается с предыдущей макс. просадкой и если текущая просадка больше предыдущей, то текущая максимальная просадка обновляется. И так повторяется на всём протяжении теста.