Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 21

[fxsaber]

Sergey Lebedev:

На днях попытался сделать кастомарное тестрование своей стратегии и столкнулся с теми же проблемами, о которых ранее писали и решения которых предлагали fxsaber (тут) и Francuz (тут).

За это время автоматизация Тестера стала настолько гибкой и надежной, что проблему можно считать решенной.

Достаточно добавить 3-4 простые штатные функции, что уже написаны на WinAPI, чтобы автоматизация Тестера стала и достоянием Маркета.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: MultiTester

fxsaber, 2021.04.21 14:26

Сам использую только четыре функции:

MTTESTER::IsReady - Тестер готов к запуску.
MTTESTER::ClickStart - Нажать на кнопку Старт/Стоп.
MTTESTER::GetSettings - получить полные текушие настройки тестера.
MTTESTER::SetSettings2 - задать любые настройки тестера.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: MultiTester

fxsaber, 2021.04.21 15:02

И еще четыре для более продвинутого использования.

MTTESTER::GetPassesDone - количество выполненных прогонов идущей оптимизации.
MTTESTER::GetLastOptCache - последний opt-файл.
MTTESTER::GetLastTstCache - последний tst-файл.
MTTESTER::CloseNotChart - закрывает график оптимизации.

Больше ничего не использую.

[Gladiator WXT]

С точки зрения минимализма доработок возможно что вы и правы. Но это не архитектурно.Если брать текущую ИТ-архитектуру МТ5, то начинать нужно именно с введения новой системной функции(события) а-ка OnTesterInit() и уже далее двигаться к реализации полноценного набора встроенных mql-функций.

[Aleksei Skrypnev]

Отсутствует запись в результаты тестирования следующих статистических результатов, что сильно ограничивает отбор стратегий.

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/statistics

LR Correlation:

Просьба добавить.

А так же, например нет следующего.

LR Standard Error:

AHPR

GHPR

Z-Счет

Уровень маржи

[Konstantin Kulikov]

Могли бы добавить ещё анализа в бэктетсы, а именно:

прибыли и потери по часам открытия сделок, которые эти прибыли и потери принесли.

Сейчас есть прибыли и потери по часам закрытия сделок:

Спасибо за ваш труд.

[Михаил Шерстнёв]

Sergey Chalyshev #:

Добавьте пожалуйста в результаты оптимизации количество убыточных трейдов STAT_LOSS_TRADES,

Поддерживаю. Всё время кажется, что среди 500 прибыльных вариантов есть вариант, где количество убыточных трендов минимально.

И как то упростить введение комиссии брокера (есть - но криво работает наверно))) Это уберет массу ненужных результатов.

[fxsaber]

Konstantin Kulikov #:

Могли бы добавить ещё анализа в бэктетсы, а именно:

прибыли и потери по часам открытия сделок, которые эти прибыли и потери принесли.

Сейчас есть прибыли и потери по часам закрытия сделок:

Это логично, но не будет сделано.