Обсуждение статьи "Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ"
Обычно, читаю статьи по диагонали, но эту прочитал медленно и целиком. Очень любопытная система "переваривания" рыночной информации продемонстрирована автором.
Спасибо за интересную тему и реализацию.
На том же интервале тестер показал другую картину. Но ни за что бы не воспринимал картину тестера в данном случае, как адекватную.
Нужно же хорошо понимать, что тестер показывает полную фигню при маркет-входах в режиме по ценам открытия.
Ну как можно так издевательски относиться к своему труду, когда на последнем этапе применения вот так разбиваться головой о камни?!
Что касается Статьи до *** - ценам закрытия баров (нет, не за тики ратую).
Жидкая субстанция - потому что дикая потеря информации.
Вполне возможно, что в руках был теоретический грааль, но такое практическое применение теории вряд ли сможет его показать даже на бэктестах.
За самопотимизацию жирный плюс Автору. Статья классная.
Бегло прочитал.
Кое с чем я не согласен - т.к. в статье не уделяется должного внимания методам определения объема выборки, с которым следует работать.
Но, в целом - направление исследований перспективное.
Энтропия - важнейший параметр для определения персистентности рынка, в физике ему уделяется особое внимание. Более того, можно сказать, что в физике, энтропия (негэнтропия) процесса - единственный коэффициент, несущий глубокий смысл и дающий качественное понимание случайности/детерминированности событий. Это - серьезная альтернатива коэффициентам автокорреляции, Херста и т.п. при использовании его в качестве т.н. "индикатора разладки".
fxsaber:
Что касается Статьи до Тестера, то идет применен***- ценам закрытия баров (нет, не за тики ратую).
Вполне возможно, что в руках был теоретический грааль, но такое практическое применение теории вряд ли сможет его показать даже на бэктестах.
Полностью согласен. CLOSE/OPEN M1, M5, .... нам не помощник. Но переход на тики и их прореживание - вещь деликатная, с этим надо уметь работать.
В общем, у Макса еще много чего впереди, но в качестве первой ласточки, статья - годная.
В общем, у Макса еще много чего впереди, но в качестве первой ласточки, статья - годная.
Статья великолепна по стилю изложения и материалу в ней. Очень приятно было ощущать себя полным нулем даже после попыток разобраться в алгоритмах исходника...
Однако, всегда находятся ценители "годноты", обладающие глубинными знаниями для оценки потугов "младших товарищей".
Жаль, что пути с такими сверх-спецами не могут не пересекаться. В несуществующий черный список, короче.
и на ценах открытия будут интересные результаты.
В статье два применения.
Одно - теоретическое. Там, действительно, подставлять можно, что угодно.
Другое - практическое: Тестер. Нельзя так делать. Вы мат. ожидание просто уничтожили этим способом.
А ведь именно через Тестер ведете анализ перспективности. А он такую картину показывает, что в корзину очень много хороших идей выбросите по итогу.
ЗЫ Нужен какой-то грамотный ликбез по использованию Тестера.
Статья великолепна по стилю изложения и материалу в ней. Очень приятно было ощущать себя полным нулем даже после попыток разобраться в алгоритмах исходника...
Однако, всегда находятся ценители "годноты", обладающие глубинными знаниями для оценки потугов "младших товарищей".
Жаль, что пути с такими сверх-спецами не могут не пересекаться. В несуществующий черный список, короче.
Мне с тобой не о чем разговаривать, приятель. Если не шаришь в физике - гуляй, Вася и не кашляй.
Я говорю о статье - в ней впервые предпринята попытка изучения энтропии рынка и это правильно.
В статье два применения.
Одно - теоретическое. Там, действительно, подставлять можно, что угодно.
Другое - практическое: Тестер. Нельзя так делать. Вы мат. ожидание просто уничтожили этим способом.
А ведь именно через Тестер ведете анализ перспективности. А он такую картину показывает, что в корзину очень много хороших идей выбросите по итогу.
Я говорю о статье - в ней впервые предпринята попытка изучения энтропии рынка и это правильно.
Результаты стейт на стол!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ:
Область применения дробного дифференцирования достаточно широка. Например, алгоритмы машинного обучения, обычно, принимают дифференцированный ряд на вход. Проблема в том, что необходимо вывести новые данные в соответствии с имеющейся историей, чтобы модель машинного обучения смогла распознать их. В данной статье рассматривается оригинальный подход к дифференцированию временного ряда, в дополнении к этому приводится пример самооптимизирующейся ТС, на основе полученного дифференцированного ряда.
Переходим к самому интересному — к тестам.
Эксперт был запущен с указанными гиперпараметрами без генетической оптимизации, то есть почти наугад, на паре EURUSD 15 минут, по ценам открытия.
Рис 5. настройки тестируемого советника
Рис 6. результат тестирования с указанными настройками
Рис 7. отображение результатов виртуального тестера на обучающей выборке
На этом участке данная реализация показала достаточно устойчивый рост, что говорит о том, что в целом подход может быть интересным для дальнейших исследований.
Автор: Maxim Dmitrievsky