Скальпинг - путь к благосостоянию Трейдера...?...!...? - страница 4

Новый комментарий
 
khorosh:
Сколько сделок в день при скальпинге должно быть?

У меня от десятков до сотен на одном инструменте выходит, сильно зависит от волатильности рынка. Когда все дневное движение тухло колеблется в канале 25 пп, сделок будет мало.

 
Serqey Nikitin:

Все это интересно..., но давайте прикинем ВОЗМОЖНУЮ ситуацию:

Талантливый Трейдер разработал скальпинг-стратегию с "положительным матожиданием", протестировал ее в тестере и на демо-счете, и выставил ее на реальный счет...

Возможно такая ПРИБЫЛЬНАЯ скальпинг-стратегия не понравилась руководителям ДЦ... Что они могут сделать, заметьте, ЗАКОННЫМИ методами, чтобы перевести эту стратегию в УБЫТОЧНУЮ...

1. Включить расширенный (плавающий) спрэд --- уверен прибыльность снизится...

2. Включить другой режим сглаживания котировок, отличный от режима на демо-счете... ---  уверен прибыль уменьшится еще больше...

3. Включить механизм задержки исполнения приказов Трейдера ( " в связи с изменением ситуации на рынке " ) - уверен, что такого не выдержит ни одна скальпинг-стратегия, и она перейдет в разряд убыточных..

4. есть еще другие механизмы, но они уже на грани с Законом...



ВЫВОДЫ: Каждый Трейдер - сам кузнец своего счастья!

Мое мнение: Если Трейдер не может повлиять на ситуацию со своей скальпинг-стратегией, то нужно переходить на другие, более солидные стратегии...

На демо счете альпов пару лет назад нарвался на такую штуку интересную:
Было скучно, думаю, что я все роботов разрабатываю, дай руками пару часов на тиках поторгую на демке. В итоге за пару часов поднял депозит в 3 раза. Сказать, что я был удивлен... это слишком мягко будет. Ну и валялся у меня старый реал от них же, думаю, проверить надо. Открыл реал иии тики по другому идут. Оказалось, что на демке у них котировки избыточны и получается вероятность разворота значительно больше 50% (флетовый характер), а вот на реале, все как и положено, около 50%.
В тех компаниях, где торгую на реале,таких манипуляций с демками замечено небыло.

Почему у меня получилось заработать на демке... если вероятность разворота больше 50%, то работает простая логика, ставим профит меньше стопа ииии распределение выносит твой счет в профит. Вот эту математику мой мозг и реализовал неосознанно. Еще раз убедился, что разработка и торгрвля алгоритмами, уберегла мне кучу депозитов.
 
Кстати на демке от mq на moex, тоже простая система работает) можно за день депо удвоить вообще легко. Берем газпром например и на расширении спреда ставим лимитки по краям спреда, они очень быстро исполняются и мы в плюсе. Этот демоалгоритм безпроигрышный). На реале конечно это немного по другому будет работать. Но гуру демосчетов можно стать)
 
Maxim Romanov:
Кстати на демке от mq на moex, тоже простая система работает) можно за день депо удвоить вообще легко. Берем газпром например и на расширении спреда ставим лимитки по краям спреда, они очень быстро исполняются и мы в плюсе. Этот демоалгоритм безпроигрышный). На реале конечно это немного по другому будет работать. Но гуру демосчетов можно стать)

Да, Вы правы, на демо легче получить стабильный профит...  Но зная методику противодействия твоей стратегии, можно разработать более устойчивую стратегию...

Как говорится :  опыт и знания не пропьешь!...

 
Десятки ордеров в день открыть-закрыть..это скальпинг. Но главное чаще прибыль выводить нужно )ведь прибылью считается то, что вывел и потратил )))
 
Maxim Romanov:
 
Открыл реал иии тики по другому идут. Оказалось, что на демке у них котировки избыточны и получается вероятность разворота значительно больше 50% (флетовый характер), а вот на реале, все как и положено, около 50%.
В тех компаниях, где торгую на реале,таких манипуляций с демками замечено небыло.

Чтобы настолько уж различались котировки на демо и реале ??? Не верю.

Доказательства будут ?

 
Georgiy Merts:

Чтобы настолько уж различались котировки на демо и реале ??? Не верю.

Доказательства будут ?

Эт все легенды. Я как-то смотрел, все один в один. Имхо, транслируют тоже самое.
 
Мета которая Quotes на демке работать проблематично - на движении -тормозит..нет возможности не открыть не закрыть ордера.
 
Georgiy Merts:

Чтобы настолько уж различались котировки на демо и реале ??? Не верю.

Доказательства будут ?

Нет конечно мне лень сейчас этим заниматься. Была история такая, поделился.
 
Yuriy Asaulenko:
Эт все легенды. Я как-то смотрел, все один в один. Имхо, транслируют тоже самое.
У многих одинаковые на демке и реале, но факт был.
1234567891011...17
Новый комментарий
Причина обращения: