Обсуждение статьи "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я прошу прощения, но у меня сразу вопрос... Причем именно для того что бы лучше понять Ваш взгляд, и затем уже компетентно что-то уточнять.
Вот скажите как формируется цена во времени на форекс и на других подобных рынках. Вот скажем есть участники они бывают там ЭН видов, .... они сделали там то-то и то-то, ну скажем продавцы разместили свои предложения, а покупатели свои заявки. Ну в целом опишите общую картину, пусть некую даже просто "модель".
Я прошу прощения, но у меня сразу вопрос... Причем именно для того что бы лучше понять Ваш взгляд, и затем уже компетентно что-то уточнять.
Вот скажите как формируется цена во времени на форекс и на других подобных рынках. Вот скажем есть участники они бывают там ЭН видов, .... они сделали там то-то и то-то, ну скажем продавцы разместили свои предложения, а покупатели свои заявки. Ну в целом опишите общую картину, пусть некую даже просто "модель".
Это знает робот, путь его рассуждений мы проследили и рассмотрели несколько раз, проделаем еще раз в свете ваших вопросов чуть позже
Вы не дочитали статью или не обратили внимания, где приблизительно так сказано, что поскольку справедливыми оказались императивы (4), (5), (9) и баланс (19), то заключаем, что все принятые допущения справедливы, рекомендую еще раз внимательнее прочитать статью, чтобы лучше себе прояснить эту ситуацию
То есть, по вашему, то, что три наугад взятые (а это именно так, поскольку, повторюсь, логических объяснений этому в статье нет) функции в сумме дают тождественную единицу - это доказательство того, что эти функции правят форексом???
Нет. Это хороший и правильный вопрос про размерность величин, на который вы не дали ответа. Так что с размерностями P,D и H?
А вот кстати, Вы случайно не знаете - вообще, вот, статьи удаляют или они как в аналалы попадают так и все - уже на всегда?
А зачем удалять? Имхо, главная цель статьи - возбудить желание подумать и создать что-то самостоятельно с точки зрения MQL5... а если в статье всё будет разложено по полочкам, и в аттачменте будет висеть готовый эксперт, то на Forex пора будет вешать табличку Closed :-))
1. До 38 -й точки робот занимается анализом фактов и их оппроксимацией по формулам (11)-(14), а затем приступает к оценки ситуации, сформулированием вердиктов относительно дальнейшего своего поведения на рынке и определением стратегии торговли по формулам (15)-(19), кстати, это он делает начиная с треьей точки непрерывно, по мере поступления информации с рынка, пусть даже в виде тиков, он успевает все это провернуть до появления очередного тика, какими они не были короткими или длинными. С двумя точками - робот слепой и беспомощный, однако при этом вреда своему хозяину не приносит, даже не анализирует рынок, робот и весь процесс торговли запускает третья точка или тик, как хотите и с четвертой точки он готов запустить лавину ордеров в нужном направлений, если позволяет ситуация на рынке и условие оправдания спрэда в той кратности, которую устанавливает хозяин
2. Эта с виду спокойная в данный момент, аппрасимационно-прогнозная линия, на которую Вы укзываете, слепок момента, когда робот всей своей фантастической мощью обрушился лавиной ордеров на продажу и спокойно зарабатывает не видя в обозримом будущем никакого опасения, однако в любой момент, которого он сам опредеяет, он немедленно закрывает все ордера, при этом бывшая спокойная кривая приобретает страшный вид, раздваивается, слева становится похожей на хвост ласточки, справа на рельсы, указывающие на клещи будущих возможных амплитудных максимальных и минимальных значений цен с выбросом палки поперек рельсов, указывающая на возможный момент смены тренда и постоянно передвигая ее по рельсам клещи цен указывая на изменения момента смены тренда по формулам (11)-(19), в чем могли убедиться участники форума вчера во время тестирования робота создать эксперт для мт4 по программе, выполненной на экзель, даже один из участников спросил: этот страшный вид кривой Вы называете прогнозированием, бред-какойто, а я отложил на потом объянение такой ситуации
Почитав ветки, я вижу, что форумяне испытывают определенные трудности в понимании ваших идей. Я верю, что если вы выложите десяток картинок с прогнозами и описаниями, то мы вас поймем лучше. Ибо ваша статья говорит:
Теперь регрессионное уравнение (10b), для прогнозирования рыночной цены P(t), принимает следующий окончательный вид:
Также вы приводите график "спокойная в данный момент, аппроксимационно-прогнозная линия".
После чего вдруг "спокойная кривая приобретает страшный вид, раздваивается!!!, слева становится похожей на хвост ласточки, справа на рельсы, указывающие на клещи будущих возможных амплитудных максимальных и минимальных значений цен с выбросом палки поперек рельсов, указывающая на возможный момент смены тренда и постоянно передвигая ее по рельсам клещи цен указывая на изменения момента смены тренда по формулам"
Не совсем понятно, как ваша прогнозная формула раздваивается. Без пояснений к картинкам не всегда ясно где исходные данные, где данные прогноза и т.д. и т.п. Выложите, пожалуйста, прогнозы реальной валюты или хотя бы картинки. И подробностей побольше, пожалуйста, вместо метафор по типу "робот всей своей фантастической мощью обрушился лавиной ордеров".
Хороший правильный вопрос со скоропалительным неверным, на мой взгляд, автоответом
1.Согласно вновь предлагаемому мною видении динамических переходных процессов, философии процесса, - вы постулировали: Также предположим, что изменение рыночной цены P(t) с течением времени t от начала воздействия указанной силы, непрерывно увеличиваясь от нулевого значения по некоторой, неизвестной пока нам закономерностью, стремится достичь значения P(∞) = D0 в бесконечности. Итак, вы предопределили развитие цены от начала воздействия до ∞. - Я разделил весь цикл с момента дестабилизации цены до его завершения на три периода-будущий (L), настоящий (M) и прошедший периодов. - Эти три периода равнозначны, умозрительны, т.к. не вытекают из ваших модельных постулатов и названы так только в силу вашего произвола. Далее вы снова без всяких оснований постулируете, хотя уже скрываете это от себя: Получается (откуда? из вашего произвольного назначения?), в этом процессе первородной является интегральная единичная функция (L), как видно из (1) и (6). - Здесь имеется только мехматовский подход к рынку, а именно, математика - есть, механика - есть, рынок - нет. - Как происходит его формирование и почему рынком двигает будущее? - Это вы назвали часть своего строго постулированного развития воздействия "будущим". Это не будущее рынка. Это всего лишь часть вашей модели. Не мните себе, что предопределенное вашей моделью развитие воздействия указывает на будущее рынка, до тех пор пока вы не сможете подтвердить это. Как этот факт понять? - Очень просто, вы зациклены в своей логике. Умозрительным разбиением вы отражаете свой постулат к себе обратно и высасываете из него якобы парадокс про будущее. Ваша модель ещё не синхронизирована с рынком, поэтому рано ставить риторические вопросы, что чем управляет. Вроде-бы налицо противоречие с нашими представлениями о причинах дестабилизации на рынке, казалось, что она связана с прошлым. Это несоответствие я решил понять так: перед дестабилизацией цены сначала нарастает напряженность (напряженность - это ещё один фантом рынка? суть и формулу потрудитесь выложить), рынок пытается стабилизировать рынок законом спроса и предложения, но остаточная неудовлитворенная напряженность скапливается в единичную функцию (L), чтобы нагрянуть на рынок в определенный момент времени , принятого нами за t=0 с первой стабилизирующей, с точки зрения рынка, (а с нашей точкой зрения -дестабилизирующей) порцией, повышающей цену на величину, пропорциональной неединичной функции (М1), имеющее максимально возможное значение 1/е = 0,3678... за единицу времени. очередная порция (L) отодвигает первую порцию (L) которая была численно равна (М1) в прошлое,которые постепенно складываясь в прошлом (т.е. все отодвинутые порции (М) ) образуют единичную (поскольку вся единичная (L) конце- концов переходит в прошлое через настоящее (М)) интегральную ( потому, что суммируются все (М), пришедшие из настоящего) функцию (S) которая со временем поглотит весь (L) через (М). На рынке полностью сформировалась новая цена, напряженность снята, с точки зрения рынка и он должен вроде-бы успокоиться. Математически этот процесс показан двумя формулами без номеров между формулами (8) и (9). продолжение ответа последует позже. Ваша математика связана с рынком только метафорами и риторическими вопросами. Потрудитесь показать предсказательную силу модели - как ваша регрессия предсказывает цену. То, что вы продемонстрировали до сих пор, предсказывает цену не лучше, чем MA50, которая тоже "всей своей фантастической мощью обрушилась лавиной ордеров на продажу и спокойно зарабатывает..."