Работаюшие стратегии - страница 26

[Petros Shatakhtsyan]

khorosh:

1. Вы ошибаетесь.

2. Потерять можно при любых значениях критериев качества, но эти критерии всё-таки нужны для сравнительной оценки разных советников.

Допустим я разработал 2 советника. Если у одного из них при равенстве других критериев, ФВ выше, то я предпочту торговать этим советником. 

Но это понятно что это так.  Также очевидно что при равенстве параметров, надо выбирать тот сигнал, у кого максимальная просадка меньше всех.

Поскольку при торговле с меньшой просадкой, или с низкой загрузкой депозита, очень трудно потерять.

Например для меня важный фактор, это соотношение среднемесячного прироста к максимальной просадке. 

[khorosh]

Petros Shatakhtsyan:

Но это понятно что это так.  Также очевидно что при равенстве параметров, надо выбирать тот сигнал, у кого максимальная просадка меньше всех.

Поскольку при торговле с меньшой просадкой, или с низкой загрузкой депозита, очень трудно потерять.

Например для меня важный фактор, это соотношение среднемесячного прироста к максимальной просадке. 

По сути это среднемесячный ФВ. Безусловно, это хороший критерий.

[Petros Shatakhtsyan]

khorosh:

По сути это среднемесячный ФВ. Безусловно, это хороший критерий.

При оптимизации робота, выбираю те сочетание входных параметров, у которого высокая прибыль с меньшой просадкой, т.е. нахожу седловую точку, а не тот вариант с самой высокой прибылью.

[khorosh]

Petros Shatakhtsyan:

При оптимизации робота, выбираю те сочетание входных параметров, у которого высокая прибыль с меньшой просадкой, т.е. нахожу седловую точку, а не тот вариант с самой высокой прибылью.

Разумно.

[Renat Akhtyamov]

Serqey Nikitin:

Включать СВОИ мозги иногда все же надо...

Такие люди пишут книги под заказ и рассказывать свою НАСТОЯЩУЮ стратегию никогда не будут...

А убогое понимание предмета  -  у Вас, так как простую логическую цепочку не понимаете...  Контроль рисков - это и есть арифметика, и инструмент ЛЮБОЙ стратегии : расчет размера лотов для открытия позиции, расчет частичного закрытия позы, расчет размера стопов...  -  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ любой стратегии, но не сама стратегия...

+

[Roman Shiredchenko]

Господа - не офф-топ считаю, условие - частью работающей стратегии. Нужны варианты, вариант формализации движения тикового графика  (потока) вверх/низ... (понятно, что сравнивать соседние тики, первый и третий, четвертый тик -  не комильфо). 

МА - понятно. Может что-то еще?

[Oleg Papkov]

Serqey Nikitin:

Повторю для ТУПЫХ:  не надо пудрить мозги ВСЕМ здесь присутствующим про HFT, так как эта торговля нам не доступна... по многим причинам...

Согласен. HFT это вообще из другой оперы. Не MT4,5-шное.

[Roman Shiredchenko]

Oleg Papkov:

Согласен. HFT это вообще из другой оперы. Не MT4,5-шное.

нет? https://www.mql5.com/ru/welcome/ru-metatrader-5-high-frequency-trading

[Vasiliy Kolesov]

Есть норм стратегия для ручной торговли. Называется FMA SAR .Трендовая. Лучше всего подходит для трендовых инструментов. Была разработана прежде всего для фьюча DAX, но торговали так же на фьючах золота и лёгкой нефти. Для форекса тоже подходит, но хуже. Торговали евробакс, фунтобакс и евройену. Достаточно прибыльная и безопасная. Входы полностью системетизированы и однозначны.Только по тренду и только с отката. Обязательные стоп лоссы и быстрый перевод в безубыток. С выходами есть варианты на усмотрение трейдера. Проблема в том, что раньше автор, Владимир Новиков, обучал этой системе на одном ресурсе в сети за небольшие деньги, причем обучал грамотно. Но потом куда то пропал, начал работать с какими то серьёзными инвесторами и времени на обучение, наверно, не осталось. Но если покопаться в сети, материалы можно найти.

[Vasiliy Kolesov]

Вот некоторые сделки по ней.