Как "научить" стандартные индикаторы, например, iCCI(...), использовать тиковый поток (Bid+Ask)/2 ?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
foxmag
698
foxmag  

Стандартные индикаторы MQL5 используют таймсерии для значений Close, Open, High, Low, HL/2 и пр. Среди этого списка нет (Bid+Ask)/2. Как создать таймсерию из значений (Bid+Ask)/2 с целью использования ее в стандартных индикаторах?

Спасибо.

Vladimir Karputov
Модератор
182113
Vladimir Karputov  
foxmag:

Стандартные индикаторы MQL5 используют таймсерии для значений Close, Open, High, Low, HL/2 и пр. Среди этого списка нет (Bid+Ask)/2. Как создать таймсерию из значений (Bid+Ask)/2 с целью использования ее в стандартных индикаторах?

Спасибо.

Написать свой индикатор. Пример: Moving Average applied price


Почему был доработан стандартный индикатор? Лично у меня часто возникало желание протестировать индикатор Moving Average ([data folder]Indicators\Examples\Custom Moving Average.mq5) в тестере - это даёт представление о связи формирования баров и индикатора. Но, как оказалось, при тестировании для стандартного Moving Average в тестере нельзя выбрать тип цены из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE.

Именно поэтому был добавлен параметр Type of price. Теперь при тестировании для Moving Average можно указать тип цены:

foxmag
698
foxmag  
Vladimir Karputov:

Написать свой индикатор. Пример: Moving Average applied price


Почему был доработан стандартный индикатор? Лично у меня часто возникало желание протестировать индикатор Moving Average ([data folder]Indicators\Examples\Custom Moving Average.mq5) в тестере - это даёт представление о связи формирования баров и индикатора. Но, как оказалось, при тестировании для стандартного Moving Average в тестере нельзя выбрать тип цены из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE.

Именно поэтому был добавлен параметр Type of price. Теперь при тестировании для Moving Average можно указать тип цены:

Если я правильно понял, Ваш ответ на мой вопрос: такую таймсерию создать невозможно. Смысл моего вопроса и заключался в том, чтобы решить проблему сразу для всех индикаторов без их переписывания. А как мотивировать разработчиков создать такую таймсерию? Судя по высказываниям на форуме, такая потребность есть.

Georgiy Merts
9181
Georgiy Merts  
foxmag:

Если я правильно понял, Ваш ответ на мой вопрос: такую таймсерию создать невозможно. Смысл моего вопроса и заключался в том, чтобы решить проблему сразу для всех индикаторов без их переписывания. А как мотивировать разработчиков создать такую таймсерию? Судя по высказываниям на форуме, такая потребность есть.

Кастомные символы спасут Гиганта Мысли и отца Русской демократии.

foxmag
698
foxmag  
Georgiy Merts:

Кастомные символы спасут Гиганта Мысли и отца Русской демократии.

Это что было?

Vladimir Karputov
Модератор
182113
Vladimir Karputov  
foxmag:

Это что было?

Заумные слова и матюки :)

Вероятно имелось в виду - необходимо создать синтетический инструмент  по формуле (Bid+Ask)/2. 

Пользовательские финансовые инструменты - Для продвинутых пользователей - MetaTrader 5
Пользовательские финансовые инструменты - Для продвинутых пользователей - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая платформа позволяет создавать собственные финансовые инструменты. По ним можно просматривать графики и проводить технический анализ, их можно использовать для проверки торговых роботов и индикаторов в тестере стратегий. Если ваш брокер не предоставляет инструмент, на котором вы хотели бы проверить свою стратегию, или же предоставляет...
foxmag
698
foxmag  
Vladimir Karputov:

Заумные слова и матюки :)

Вероятно имелось в виду - необходимо создать синтетический инструмент  по формуле (Bid+Ask)/2. 

Спасибо, Владимир. Очень похоже на то, что это для меня простое до безобразия :) решение.

Vladimir Karputov
Модератор
182113
Vladimir Karputov  
foxmag:

Спасибо, Владимир. Очень похоже на то, что это для меня простое до безобразия :) решение.

Если не трудно, то после создания синтетического инструмента расскажите, удалось ли использовать этот график со стандартными индикаторами.

foxmag
698
foxmag  
Vladimir Karputov:

Если не трудно, то после создания синтетического инструмента расскажите, удалось ли использовать этот график со стандартными индикаторами.

Обязательно.

foxmag
698
foxmag  
Vladimir Karputov:

Если не трудно, то после создания синтетического инструмента расскажите, удалось ли использовать этот график со стандартными индикаторами.

Оказалось, что по замыслу синтетический инструмент - это то, что мне надо. Создал синтетический инструмент с именем AudCad, вставил формулу 0.5*(bid(AUDCAD)+ask(AUDCAD)) по описанию и поместил AudCad в окно. И живой график стал рисовать то, что надо: последняя цена = Bid = Ask = (Bid+Ask)/2.

Все индикаторы работают. Какие значения они используют, еще не проверил. Чисто оптически, те, что полагается - среднее между Bid и Ask.

Проблемы возникли в тестере стратегий. После замены "нормального" инструмента синтетическим или наоборот тестер замирает и отказывается подкачивать историю. Вернее, это длится неопределенное время. Я провел несколько экспериментов по варьированию датами начала и конца теста. В некоторых случаях тестер удавалось прогнать. Закономерности, однако, при каких обстоятельствах система сбоит, установить не удалось.

Экспортировал из AUDCAD, а затем импортировал в AudCad историю минутных баров и тиков. После этого не удалось тестер прогнать ни разу. Он все время стоит в ожидании обновлений. Неопределенно долго. Вне зависимости от начала и конца теста, даже очень короткого.

P.S. Мой советник ведет потиковую обработку. Реальные тики в тестере.

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
Vitaly Muzichenko
13926
Vitaly Muzichenko  
foxmag:

Оказалось, что по замыслу синтетический инструмент - это то, что мне надо. Создал синтетический инструмент с именем AudCad, вставил формулу 0.5*(bid(AUDCAD)+ask(AUDCAD)) по описанию и поместил AudCad в окно. И живой график стал рисовать то, что надо: последняя цена = Bid = Ask = (Bid+Ask)/2.

Все индикаторы работают. Какие значения они используют, еще не проверил. Чисто оптически, те, что полагается - среднее между Bid и Ask.

Проблемы возникли в тестере стратегий. После замены "нормального" инструмента синтетическим или наоборот тестер замирает и отказывается подкачивать историю. Вернее, это длится неопределенное время. Я провел несколько экспериментов по варьированию датами начала и конца теста. В некоторых случаях тестер удавалось прогнать. Закономерности, однако, при каких обстоятельствах система сбоит, установить не удалось.

Экспортировал из AUDCAD, а затем импортировал в AudCad историю минутных баров и тиков. После этого не удалось тестер прогнать ни разу. Он все время стоит в ожидании обновлений. Неопределенно долго. Вне зависимости от начала и конца теста, даже очень короткого.

А если так назвать кастом-символ AUDCAD_MY?

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий