Как с помощью системы фильтров сделать прибыльной ЛЮБУЮ! торговую систему...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Rustem Bigeev
1722
Rustem Bigeev  

Может быть баян, но все же. Предлагаю провести совместное исследование на тему.  Как можно с помощью системы фильтров сделать прибыльной ЛЮБУЮ! торговую систему.

Преамбула.

Берем ЛЮБУЮ, саму простую ТС (например пересечение машек, с потолка взятыми периодами и прочим, стопы и тейки привязываем к ATR) и используем ее в качестве обычного генератора сигналов. Этакий пулемет "Максим", который строчит особо не разбирая куда.

Далее берем историю его сделок и пытаемся с помощью методов мат. статистики получить наиболее эффективные условия фильтров для того, чтобы отфильтровать максимальное количество убыточных сигналов и оставить максимальное количество прибыльных.

Каким образом будем определять, что и как фильтровать? Для этого возьмем основные параметры сделок:

  • Инструмент

  • Направление сделки

  • Цена открытия

  • Дата/Время открытия

  • Цена закрытия

  • Дата/Время закрытия

(особо хочу заметить, что объемы учитывать не будем, результаты только в пунктах)

Далее будем строить диаграммы распределения.

В качестве примера приведу следующую идею.

Строим распределение Цены открытия для всех сделок BUY-прибыльных относительно:

  • Круглых значений цены

  • Max/Min предыдущего дня

  • Max/Min предыдущей недели

  • Max/Min предыдущего месяца

Если увидим четкий горб, значит есть некая закономерность.

Всех кто любит копаться с цифрами прошу высказываться. Вариантов построения распределений много, их есть у меня целая куча, но есть проблема - не программист, поэтому обработать этот массив информации самостоятельно, быстро не получится. Посему готов к сотрудничеству с людьми увлеченными и понимающими тему.

Yuriy Asaulenko
9359
Yuriy Asaulenko  
Все те-же яйца, только в профиль. Всего лишь очередная подгонка под историю.
Rustem Bigeev
1722
Rustem Bigeev  
Yuriy Asaulenko:
Все те-же яйца, только в профиль. Всего лишь очередная подгонка под историю.

К сожалению ничего другого не остается. Раз в будущее нам заглянуть не дано.

Maxim Kuznetsov
13781
Maxim Kuznetsov  

универсальный фильтр делающий ЛЮБУЮ ТС безубыточной :

bool UniversalFilter(void AnyArg) {

return false;

}

Georgiy Merts
9233
Georgiy Merts  

В Лиге Торговых Систем - я это все уже давно сделал. У меня работают только простейшие ТС, и многие из них вполне себе прибыльны некоторое время.

Смотри, какие системы сейчас работают, запускай у себя такие же, и получишь все примерно тоже самое.

Yuriy Asaulenko
9359
Yuriy Asaulenko  
Rustem Bigeev:

К сожалению ничего другого не остается. Раз в будущее нам заглянуть не дано.

Остаётся. Забыть о прибыли, как о критерии оптимальности системы.

Rustem Bigeev
1722
Rustem Bigeev  
Georgiy Merts:

В Лиге Торговых Систем - я это все уже давно сделал. У меня работают только простейшие ТС, и многие из них вполне себе прибыльны некоторое время.

Смотри, какие системы сейчас работают, запускай у себя такие же, и получишь все примерно тоже самое.

Пробежался по ветке -  должно быть титанический труд.  Но мой подход несколько иной. Я предлагаю вывернуть наизнанку одну систему, путем расстановки флажков, которые не дадут ей открывать много убыточных сделок и при этом позволят открывать максимум прибыльных. БЕЗ оптимизации. Есть подозрения, что и фильтры будут работать не всегда одинаково, но это и хотелось бы проверить.

Vladimir Karputov
Модератор
193881
Vladimir Karputov  

Нужно начать с начала: создать советник, прогнать его на графике, начать анализировать график и сделки.

Можно пытать вот этот код: Two MA OHLC

Советник работает по двум iMA (Moving Average, MA). Если на баре #1:

  • MA Fast выше MA Slow - это разрешение на открытие BUY позиции
  • MA Fast ниже MA Slow - это разрешение на открытие SELL позиции

После получения разрешения существуют два фильтра:

  1. Общее количество позиций (BUY и SELL) не должно превышать заданного Maximum positions
  2. Для сигнала BUY: цена ASK должна быть выше самой высокой позиции BUY как минимум на Step posiitons, для сигнала SELL: цена BID должна быть ниже самой низкой позиции SELL как минимум на Step posiitons.

Добавлено ограничение по времени торговли: при Use time control равном true можно будет торговать только в интервале от Start hour до End hour. Ещё можно ограничивать тип открываемых позиций (Type traiding): или только BUY, или только SELL или же полный доступ - и BUY и SELL.

Закрытие позиций происходит по Стоп лосс или Тейк профит, при этом в рынке могут быть открыты одновременно и BUY и SELL позиции.

Two MA OHLC

Rustem Bigeev
1722
Rustem Bigeev  
Vladimir Karputov:

Нужно начать с начала: создать советник, прогнать его на графике, начать анализировать график и сделки.

Можно пытать вот этот код: Two MA OHLC

Кажется ссылка битая.... не открывается

Maxim Kuznetsov
13781
Maxim Kuznetsov  

глубоко в теории любая ТС ~ композиция амплитудно-частотных фильтров. Они все недалеко уходят от Фурье :-)

берёшь ТС, определяешь  идеальные для неё условия и разброс.

пока измеренные в реальности характеристики инструмента попадают в нужную область - ТС разршена. При отклонении запрещена   

Rustem Bigeev
1722
Rustem Bigeev  
Maxim Kuznetsov:

глубоко в теории любая ТС ~ композиция амплитудно-частотных фильтров. Они все недалеко уходят от Фурье :-)

берёшь ТС, определяешь  идеальные для неё условия и разброс.

пока измеренные в реальности характеристики инструмента попадают в нужную область - ТС разршена. При отклонении запрещена   

Нормальный подход, я уже делал нечто подобное и даже работало некоторое время. Засада в том, что трудно определить четкие и формализованные критерии той самой, нужной области.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий