Индикаторы: ATR ZigZag

Новый комментарий
 

ATR ZigZag:

Индикатор ZigZag, построенный на данных ATR.

ATR ZigZag

Автор: Andre Enger

 

Мне показалось, что я понимаю, что параметр "Min bar period before directional change" позволяет менять направление после этого периода.

Например, если параметр установлен на 3, то минимальное расстояние между пиком и впадиной должно быть 3 свечи (или больше). Но, как я видел, это не так (см. рисунок). Тогда хотелось бы узнать, какое влияние оказывает этот параметр.

ATR ZigZag


Также я не понимаю, какое влияние оказывает параметр "Max bar period before directional change".

 
Petr Nosek:

Мне показалось, что я понимаю, что параметр "Min bar period before directional change" позволяет менять направление после этого периода.

Например, если параметр установлен на 3, то минимальное расстояние между пиком и впадиной должно быть 3 свечи (или больше). Но, как я видел, это не так (см. рисунок). Тогда хотелось бы узнать, какое влияние оказывает этот параметр.


Также я не понимаю, какое влияние оказывает параметр "Максимальный период бара до смены направления".

Спасибо, это хороший вопрос!

Как сказано в описании, временной триггер вторичен по отношению к ATR и должен рассматриваться как "мягкое" ограничение. Основной задачей индикатора является также обеспечение того, чтобы пики и впадины были реальными ценовыми минимумами и максимумами, что имеет приоритет как "жесткое" ограничение. Так что на вашем рисунке, касающемся короткого сегмента в середине, если бы зигзаг сказал, что впадина находится на следующем баре, это не было бы самой маленькой ценой на этом сегменте, не так ли?

Я имею в виду, что минимальный период говорит индикатору, что он "не должен" меняться, если продолжительность сегмента меньше этого, несмотря на то, что триггер ATR говорит ему, что он "должен". Максимальный период говорит индикатору, что он "должен" измениться (независимо от того, что ATR не сработал), если прошло столько баров с момента нахождения новой вершины/нижнего уровня. При продолжении тренда выше или ниже этот период обнуляется до 0, но при срабатывании индикатор будет искать отрезок от последнего максимума/минимума минимальной/максимальной цены как экстремум в противоположном направлении и вставлять отрезок и изменение тренда в соответствии с этим.

 
Andre Enger:

Спасибо, это хороший вопрос!

Как сказано в описании, временной триггер вторичен по отношению к ATR и должен рассматриваться как "мягкое" ограничение. Основной задачей индикатора является также обеспечение того, чтобы пики и впадины были реальными минимумами и максимумами цены, что имеет приоритет как "жесткое" ограничение. Таким образом, на вашем рисунке, касающемся короткого сегмента в середине, если бы зигзаг сказал, что впадина находится на следующем баре, это не было бы самой маленькой ценой на этом сегменте, не так ли?

Я имею в виду, что минимальный период говорит индикатору, что он "не должен" меняться, если продолжительность сегмента меньше этого, несмотря на то, что триггер ATR говорит ему, что он "должен". Максимальный период говорит индикатору, что он "должен" измениться (независимо от того, что ATR не сработал), если прошло столько баров с момента нахождения новой вершины/нижнего уровня. При продолжении тренда выше или ниже этот период обнуляется до 0, но при срабатывании индикатора он будет искать отрезок от последнего максимума/минимума цены как экстремум в противоположном направлении и вставлять отрезок и изменение тренда как таковое.

Спасибо за ваше объяснение. Было нелегко понять ваши "не должен", "должен", "должен", "обязан" и так далее. Пришлось перечитать несколько раз, но теперь, надеюсь, я все понял. Основным триггером является ATR, но если этот триггер происходит в пределах "Min period", то он не учитывается (временно) и индикатор ждет нового экстремума. Если же новый экстремум не происходит в течение "Max period" (плоский тренд), то индикатор находит high/low после последнего подтвержденного свинга, и этот high/low является новым свингом.

 
Petr Nosek:

Спасибо за ваше объяснение. Было нелегко понять ваши "не должен", "следует", "должен", "обязан" и так далее. Мне пришлось перечитать его несколько раз, но теперь, надеюсь, я его понял. Основным триггером является ATR, но если этот триггер происходит в пределах "Min period", то он не учитывается (временно) и индикатор ждет нового экстремума. Но если новый экстремум не происходит в течение "Max period" (плоский тренд), то индикатор находит high/low после последнего подтвержденного свинга, и этот high/low является новым свингом.

Это верно, и именно так, как я думаю, произошло на картинке. Мои условия, также найденные в коде, таковы:

  • Не должно меняться: с момента нахождения более высокого максимума или более низкого минимума прошло меньше, чем "Min period".
  • Должно измениться: длина контртрендового движения больше порога ATR
  • Должно измениться: с момента обнаружения более высокого максимума или более низкого минимума прошло более "Максимального периода"
  • Должно измениться: длина контртрендового движения больше, чем начальная точка тренда

Если оба варианта "должны и НЕ должны", тренд меняется. В противном случае, если "должен или не должен", тренд меняется таким образом, что это может перечеркнуть ограничения ATR/времени.

Вариант "может изменить" менее важен, но позволяет убедиться, что смена тренда по срабатыванию ATR происходит только в том случае, если последний бар является экстремумом в контртрендовом движении, а не просто потому, что порог ATR стал меньше с течением времени.

Кроме того, хотя я и говорю "тренд" и "контртренд" в этом комментарии, это означает текущее направление зигзага, а не тренд, который он отслеживает на рынке.
 
Показаны данные как в высоких, так и в низких точках ZigZag не разделяет высокие и низкие точки!
 
Здравствуйте уважаемые


Если мы хотим учитывать только условие ATR в индикаторе ATRZigZag, можем ли мы учитывать MinPeriod=0 и MaxPeriod=0


Спасибо

 
Здравствуйте Уважаемый

Пожалуйста, подготовьте также версию mq4 Спасибо

 
Спасибо за это, я искал индикатор зигзагов на основе ATR, чтобы рисовать зигзаги так, чтобы люди их воспринимали. И этот очень хорош, когда я изменил настройки в соответствии с таймфреймом. Я просто добавил функциональность, чтобы игнорировать настройку минимального бара, когда последний лаг формируется не менее чем на 50% от предыдущего лага. Тогда он формирует лаг, даже если он сформирован в 1 или нескольких барах. По мне, так так гораздо лучше: //--- Вычисляем лаги double previousLag = _lastDirection ? (ExtPeaksBuffer[_lastIndex] - low[_lastIndex2]) : (high[_lastIndex2] - ExtTroughsBuffer[_lastIndex]); double currentLag = _lastDirection ? (ExtPeaksBuffer[_lastIndex] - low[bar]) : (high[bar] - ExtTroughsBuffer[_lastIndex]); //--- Условия bool shouldntChange = (bar - _lastIndex < MinPeriod) && (currentLag < 0.5 * previousLag);
Новый комментарий