Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А итоге, не вдаваясь в подробности, усилия А_К тщетны, а у Автомата есть шанс.)
Неужели, с точки зрения матстата, у Автомата есть шанс создать безубыточную ТС ????
;))))Неужели с точки зрения матстата у Автомата есть шанс создать безубыточную ТС ????
конечно. стремящийся к нулю )))
таков вес твоего мнения, и поэтому оно меня не интересует.
То есть изначальный процесс такой: Движение +1 пункт, вероятность того, что следующее движение будет +1 равна 20% ,вероятность следующего движения -1 равна 80%, то есть вероятность смены направления каждого следующего движения равна не 50% ,а 80% .
Так создадим ряд, он будет выглядеть так:
Это минимальный масштаб с шагом 1 пункт. Теперь если мы будем дискретизировать этот график блоками по 20 пунктов, сохранится ли у нового графика с масштабом 20 пунктов на 1 блок, вероятностные характеристики начального графика или же они будут стремиться к 50% вероятности смены направления с увеличение масштаба? То есть будет ли стремится график большего тайм фрейма к нормальному распределению или сохранит изначальное распределение плотности вероятностей?
1) С точки зрения здравого трейдерского смысла вероятность (точнее, её оценка в виде частоты) будет, очевидно, стремиться к 50%. Иначе - это явный грааль.
2) С точки зрения матстата - ряд кажется явно нестационарным, он распадается на участки флета и тренда. В этом случае - частота НЕ является оценкой какой-либо вероятности, поскольку она зависит только от того сколько и каких участков попало в окно.
конечно. стремящийся к нулю )))
ну почему-же.. при устремлении времени в бесконечность :-) тут же любят абстракции
или наоборот (кстати парадокс им. automata) : априорная вероятность создать ТС выигрышную на протяжении следующего времени N, довольно велика . А вот вероятность применить эту стратегию до истечения N близка к 0
не вдаваясь в подробности
Не вдаваться в подробности - это то что вы делаете лучше всего)
усилия А_К тщетны
За это вы будете разжалованы им в дворники или конюхи)
у Автомата есть шанс.)
Пожелаем ему первого апреля очередных успехов)
или наоборот (кстати парадокс им. automata) : априорная вероятность создать ТС выигрышную на протяжении следующего времени N, довольно велика .
Неужели, с точки зрения матстата, у Автомата есть шанс создать безубыточную ТС ????
;))))Безубыточную - шансов нет, а просто работоспособную - есть. И неплохие. )
Это утверждает матстат?
Это утверждает матстат?