Принципы безиндикаторных торговых систем. - страница 4

Новый комментарий
 
Martin Cheguevara:

Опечатался я. :)  Хотел написать "....работать над ней", а не на ней.  

 
Martin Cheguevara:
Ааа понял) хорошая тема. А если открыто несколько сделок как вы рассчитываете 1%? Или у вас на каждый ордеров в сетке 1% тогда 1%*кол.ордеров.?
ТП больше это тоже интересно...надо попробовать на своей система я такие ещё не ставил настройки...может будет работать ещё лучше) 

Рассчитываю 1% только на одну сделку. Кол-во уже открытых не учитываю. Так что если сделок больше чем одна то риск  будет больше. Но в параметрах для этого есть ограничение на кол-во одновременно открытых сделок. На той картинке было ограничение на 4 сделки. То есть риск плавающий от 1% до 4%.

 
Vitalii Ananev:

Рассчитываю 1% только на одну сделку. Кол-во уже открытых не учитываю. Так что если сделок больше чем одна то риск  будет больше. Но в параметрах для этого есть ограничение на кол-во одновременно открытых сделок. На той картинке было ограничение на 4 сделки. То есть риск плавающий от 1% до 4%.

Ага...тогда оно может либо "завестись" либо слиться а параметры "стартера" у вас 4 сделки...хм...то есть до 4% как вы и пишете, если у каждого стоят стопы.понятно...попробуйте потраллить уже прибыльные ордера, тогда не нужно будет заново открывать. Ордера, и риски уменьшаться
Но все равно система в топку.. нормальные брокеры типа БКС не дают открывать несколько ордеров вместо этого открывается один суммарный потлотам по новой цене...
Нужен один ордер...
Как вы рассчитываете 4% Макс риск.? На "глаз"? Или есть механизм расчета может даже адаптированный?
 
Martin Cheguevara:
Ага...тогда оно может либо "завестись" либо слиться а параметры "стартера" у вас 4 сделки...хм...то есть до 4% как вы и пишете, если у каждого стоят стопы.понятно...попробуйте потраллить уже прибыльные ордера, тогда не нужно будет заново открывать. Ордера, и риски уменьшаться
Но все равно система в топку.. нормальные брокеры типа БКС не дают открывать несколько ордеров вместо этого открывается один суммарный потлотам по новой цене...
Нужен один ордер...
Как вы рассчитываете 4% Макс риск.? На "глаз"? Или есть механизм расчета может даже адаптированный?

Да, это подходит только для хедж счетов в случае неттинга работать не будет.

Почему на глаз? Одна сделка 1% все строго рассчитано. 4-ре сделки будет 4%. Размер стопа, заранее известен поэтому нет ни чего сложного рассчитать объем что бы размер потери не превысил заданный процент от депозита.

Если посмотреть на это глазами сторонников волн Элиота. То получается импульс это первая волна, потом коррекция и далее третья волна в продолжении первой. Поэтому, на каждом импульсе открывается сделка в надежде сесть на поезд в самом начале. А так как одной удачной сделкой перекрывается 3-4 а то и более стоплоса то в итоге график баланса идет в плюс.

Использование трала не позволяет получить такой результат. Если только включать тралл только после того как прибыль в 4 раза превысит стоплосс и переносить стоп на уровень 3-х стоплосов в прибыль.

 
Vitalii Ananev:

Да, это подходит только для хедж счетов в случае неттинга работать не будет.

Почему на глаз? Одна сделка 1% все строго рассчитано. 4-ре сделки будет 4%. Размер стопа, заранее известен поэтому нет ни чего сложного рассчитать объем что бы размер потери не превысил заданный процент от депозита.

Если посмотреть на это глазами сторонников волн Элиота. То получается импульс это первая волна, потом коррекция и далее третья волна в продолжении первой. Поэтому, на каждом импульсе открывается сделка в надежде сесть на поезд в самом начале. А так как одной удачной сделкой перекрывается 3-4 а то и более стоплоса то в итоге график баланса идет в плюс.

Использование трала не позволяет получить такой результат. Если только включать тралл только после того как прибыль в 4 раза превысит стоплосс и переносить стоп на уровень 3-х стоплосов в прибыль.

Я имел ввиду тралл после тП в размере 4 стопов. А на счёт рисков Я имел ввиду как вы поняли что 4% наиболее эффективный способ сократить убытки и риски и увеличить прибыль?
 
"Почему на глаз? Одна сделка 1% все строго рассчитано. 4-ре сделки будет 4%."
Как вы это рассчитали?
Что это будет эффективно?
Или просто потестили?
 
Martin Cheguevara:
Я имел ввиду тралл после тП в размере 4 стопов. А на счёт рисков Я имел ввиду как вы поняли что 4% наиболее эффективный способ сократить убытки и риски и увеличить прибыль?

А понял. Вы предлагаете использовать виртуальный ТП. Когда цена его достигнет включить тралл. Я над этим думал. В результате сделал перенос в без убыток на величину в 3 стопа когда цена уже далеко от точки входа.

В литературе обычно пишут, что риск не должен превышать 1-2%%. А 4% как то само получилось когда я пытался оптимизировать советник именно по параметру задающему ограничение на кол-во одновременно открытых сделок.

...

Но все равно советник, по моему мнению, какой то "не доделанный" получается. В нем не учитывается множество нюансов, на которые обычно обращаешь внимание при ручном анализе. Например: новостной фон, ближайшие уровни поддержки/сопротивления, тренд на вышестоящих TF, и т.п.

 
Martin Cheguevara:
"Почему на глаз? Одна сделка 1% все строго рассчитано. 4-ре сделки будет 4%."
Как вы это рассчитали?
Что это будет эффективно?
Или просто потестили?
   if (stoploss>0 && PPRisk>0)
   {
       double TicValue = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);
       double TicSize  = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE);
       double DRisk    = AccountFreeMargin();
       DRisk = AccountFreeMargin()*PPRisk/100;                        
       lot = DRisk/(stoploss*TicValue);
       lot = lot*(TicSize/Point());
       lot = NormalizeDouble(lot,2);                
       if (lot==0) lot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);       
   }
//stoploss - размер стопа в пунктах. Стоплосс обязательно должен быть больше нуля иначе ошибка деление на ноль 
//PPRisk - размер риска в процентах от депозита
// В переменной lot получаем требуемый объем.
Не знаю на сколько это эффективно риск в 1%. В настройках можно выбрать и другой риск. Просто в том примере (на картинке) я выбрал такой риск. 
 
Vitalii Ananev:
Не знаю на сколько это эффективно риск в 1%. В настройках можно выбрать и другой риск. Просто в том примере (на картинке) я выбрал такой риск. 
Вот уже лучше))я так понимаю рассчитывается количество поунктов исходя из риска и паралельно стоимость пунктов при определенном лоте.
 
Martin Cheguevara:
Вот уже лучше))я так понимаю рассчитывается количество поунктов исходя из риска и паралельно стоимость пунктов при определенном лоте.

Не совсем так. Пункты стопа не рассчитываются исходя из риска. Куда поставить стоплосс мы знаем заранее. Цену открытия ордера тоже знаем. Получаем размер стопа в пунктах (stoploss). Размер риска в % от депозита нам тоже известен заранее (задаем в настройках). Потом получаем сколько это будет в денежном выражении в валюте депозита  и уже исходя из этого вычисляем объем сделки.  То есть размер потери регулируется не размером стоплоса в пунктах, а объемом сделки. Таким образом получается, что не важно какой у нас размер стоплоса. При неблагоприятном для нас исходе сделки, мы потеряем не больше чем заданный размер риска. Например: стоп 50 пунктов объем 1 лот, стоп 100 пунктов объем 0.5 лота. В обоих случаях в денежном выражении размер потери будет одинаковый. Из за округления могут быть небольшие неточности +\- и еще спред может повлиять если его не учитывать.

...

Можно вместо 

DRisk = AccountFreeMargin()*PPRisk/100;

Просто поставить 

DRisk = 100;//$

Таким образом мы ограничим  размер потери в 100$ при этом нам будет все равно какой у нас стоплосс. Конечно при условии если он будет не уж слишком большой. Тогда расчетный лот может получиться меньше минимально допустимого значения.

1234567
Новый комментарий
Причина обращения: