Принципы безиндикаторных торговых систем. - страница 3

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Ivan Negreshniy
4753
Ivan Negreshniy  
Georgiy Merts:

Во-во. Вместо того, чтобы показать "безиндикаторную торговлю" - ты говоришь о каких-то "правах".

Безындикаторный эксперт - это эксперт, который не использует индикаторы. То есть, ничего не знает о графике цен и о производных от него. Например, новостной. Момент выхода новости - читаем из календаря, перед новостью - выставляем отложку по текущей цене с фиксированными ТП-СЛ. Все. Вот это - безындикаторный бот. Других я не знаю (ну, если исключить случайное открытие-закрытие сделок)

А если этот ваш новостной, безиндикаторный бот, ну или другой рендомный, на сливных мартинах или чебурашках, да прогнать через оптимизатор, они что, сразу превратятся в индикаторные, что ли, ведь фактически уже будет использован индикатор исторических цен?:)
Martin CHEguevara
2048
Martin CHEguevara  
Vitalii Ananev:

Импульсы торговать на пробовали?

Тоже не нужны никакие индикаторы кроме самой цены. Ждем сильный импульс (быстрое изменение цены в одном направлении. Размер бара в разы больше среднего значения.) Сделки открываются в сторону импульса. 

Но тут есть сложности:

Импульсы бывают в моменты ложных прорывов какого либо ключевого уровня, потом как правило движение развивается в обратном от импульса направлении. 

Развитие движение цены после импульса бывает по разному: Сразу после импульса следует коррекция либо цена сразу двигается в сторону импульса, а коррекция происходит на следующий  день или на 2-3 дня позже. 

На  историческом графике можно найти много примеров.  На картинке одна из "мутных" ситуаций: после импульса, на следующий день коррекция практически поглощающая импульс потом продолжение движения флет 2 дня и опять продолжение движения.  


 Я согласен по поводу импульсов. Их надо искать только на М1 если не ниже...Я тоже заметил что иногда у меня робот чуть чуть проседает когда импульс прошел а потом началось поглощение.  Я сделал так чтобы робот определял границы коридора цены, и улавливал спокойный темп ее развития где-то в середине коридора. 

Еще Я заметил что чем спокойнее цена ведет себя в коридоре, тем сильнее будет выброс или импульс.

Martin CHEguevara
2048
Martin CHEguevara  
Vitalii Ananev:

Импульсы торговать на пробовали?

Тоже не нужны никакие индикаторы кроме самой цены. Ждем сильный импульс (быстрое изменение цены в одном направлении. Размер бара в разы больше среднего значения.) Сделки открываются в сторону импульса. 

Но тут есть сложности:

Импульсы бывают в моменты ложных прорывов какого либо ключевого уровня, потом как правило движение развивается в обратном от импульса направлении. 

Развитие движение цены после импульса бывает по разному: Сразу после импульса следует коррекция либо цена сразу двигается в сторону импульса, а коррекция происходит на следующий  день или на 2-3 дня позже. 

На  историческом графике можно найти много примеров.  На картинке одна из "мутных" ситуаций: после импульса, на следующий день коррекция практически поглощающая импульс потом продолжение движения флет 2 дня и опять продолжение движения.  


там где продолжение импульса мог быть его конец... такое тоже часто бывает...

Martin CHEguevara
2048
Martin CHEguevara  
Vitalii Ananev:

Импульсы торговать на пробовали?

Тоже не нужны никакие индикаторы кроме самой цены. Ждем сильный импульс (быстрое изменение цены в одном направлении. Размер бара в разы больше среднего значения.) Сделки открываются в сторону импульса. 

Но тут есть сложности:

Импульсы бывают в моменты ложных прорывов какого либо ключевого уровня, потом как правило движение развивается в обратном от импульса направлении. 

Развитие движение цены после импульса бывает по разному: Сразу после импульса следует коррекция либо цена сразу двигается в сторону импульса, а коррекция происходит на следующий  день или на 2-3 дня позже. 

На  историческом графике можно найти много примеров.  На картинке одна из "мутных" ситуаций: после импульса, на следующий день коррекция практически поглощающая импульс потом продолжение движения флет 2 дня и опять продолжение движения.  


сам импульс во время его образования словить невозможно.

нужно открывать ордера заранее..

например на границах коридора.

но есть еще куча факторов которые следует учесть...

особенно это касается суммарному убытку средней серии убыточных сделок.

у меня четно говоря вообще не хватает нервов смотреть как работает мой робот потому что он работает правильно, а Я даже при всем своем опыте часто ошибаюсь. Контроль рисков в зависимости от рыночной ситуации это самое замечательное из за чего я всегда выхожу в профит при любом кризисе минимум я буду в нуле(относительно профита) или в небольшом плюсе.

Vitalii Ananev
9789
Vitalii Ananev  
Martin Cheguevara:

там где продолжение импульса мог быть его конец... такое тоже часто бывает...

Да, согласен. Окончание движения может сопровождаться сильным импульсом. После чего следует разворот, может сразу или после флета. Я думаю, это связано с закрытием позиций. Например движение вниз. Затем импульс вниз, провоцируя "мясо" продавать, сами в это время покупают закрывая короткие позиции.

Martin CHEguevara
2048
Martin CHEguevara  
Vitalii Ananev:

Да, согласен. Окончание движения может сопровождаться сильным импульсом. После чего следует разворот, может сразу или после флета. Я думаю, это связано с закрытием позиций. Например движение вниз. Затем импульс вниз, провоцируя "мясо" продавать, сами в это время покупают закрывая короткие позиции.

да честно мы этого никогда не узнаем) наше дело правильно на это реагировать и ловить вовремя.

мой бич это то что у меня робот работает часто на флете то есть когда цена вообще никуда не ходит долгое время и при это м скачет от границе коридора к границе как бешеная... 

кроме коэффициента вариации [https://studfiles.net/preview/5316293/page:3/] пока что ничего не помогает...

ни и то этот коэффициент нужен чтобы мой модуль рисков не остановил торговлю и чтобы в пределах рисков в зависимости от ситуации зарабатывать профит.
Vitalii Ananev
9789
Vitalii Ananev  
Martin Cheguevara:

да честно мы этого никогда не узнаем) наше дело правильно на это реагировать и ловить вовремя.

мой бич это то что у меня робот работает часто на флете то есть когда цена вообще никуда не ходит долгое время. 

кроме коэффициента вариации [https://studfiles.net/preview/5316293/page:3/] пока что ничего не помогает...

ни и то этот коэффициент нужен чтобы мой модуль рисков не остановил торговлю и чтобы в пределах рисков в зависимости от ситуации зарабатывать профит.

Я не знаю как можно использовать этот коэффициент. Я пока отслеживаю импульсы в ручную, с помощью индикатора анализирующего размер тела свечи, ее теней, и направления свечи относительно ATR. Советник по этой стратегии есть, но его еще надо дорабатывает. Пока работу над ним приостановил. Вроде есть неплохие результаты, но надо периодически проводить  оптимизацию, так как волатильность на рынке постоянно меняется. И не всегда после импульса цена проходит одно и тоже расстояние. Поэтому надо придумать какой то динамический тейк профит. Тралл не подходит, так как тогда не получается получить соотношение стопа к тейку  1 к 3 и больше. При соотношении 1 к 1 и меньше советник сливает в долгосрочной перспективе.


Martin CHEguevara
2048
Martin CHEguevara  
Vitalii Ananev:

Я не знаю как можно использовать этот коэффициент. Я пока отслеживаю импульсы в ручную, с помощью индикатора анализирующего размер тела свечи, ее теней, и направления свечи относительно ATR. Советник по этой стратегии есть, но его еще надо дорабатывает. Пока работу над ним приостановил. Вроде есть неплохие результаты, но надо периодически проводить  оптимизацию, так как волатильность на рынке постоянно меняется. И не всегда после импульса цена проходит одно и тоже расстояние. Поэтому надо придумать какой то динамический тейк профит. Тралл не подходит, так как тогда не получается получить соотношение стопа к тейку  1 к 3 и больше. При соотношении 1 к 1 и меньше советник сливает в долгосрочной перспективе.


Риски большие и по просадке вижу что у вас принципиальная схема - открывается сетка по тренду...как Я уже в других темах писал у вас работает аккумуляция вероятности суммарного события то есть нескольких ордеров
Но для разгона депозита пойдет если нач деп около 150-200$
Vitalii Ananev
9789
Vitalii Ananev  
Martin Cheguevara:
Риски большие и по просадке вижу что у вас принципиальная схема - открывается сетка по тренду...как Я уже в других темах писал у вас работает аккумуляция вероятности суммарного события то есть нескольких ордеров
Но для разгона депозита пойдет если нас деп около 150-200$

На данной картинке риск 1% от депозита на сделку. То есть в случае убытка потеря не более 1% депозита, не зависимо от размера стоп лоса. То есть не важно сколько пунктов стоп лосс. Размер потери регулируется объемом. Стоп 100 пунктов потеря от депо в случае его срабатывания 1%, стоп 50 пунктов потеря также 1%.  А так как тейк профит больше в 3-4 раза, то за счет этого система не сливает. Сделки открываются сразу после импульса даже если предыдущая сделка не закрыта. Могут быть открыты несколько как однонаправленных сделок так и разнонаправленных сделок. 

Но это все тестовые данные система не совершенна надо еще работать на ней.

Martin CHEguevara
2048
Martin CHEguevara  
Vitalii Ananev:

На данной картинке риск 1% от депозита на сделку. То есть в случае убытка потеря не более 1% депозита, не зависимо от размера стоп лоса. То есть не важно сколько пунктов стоп лосс. Размер потери регулируется объемом. Стоп 100 пунктов потеря от депо в случае его срабатывания 1%, стоп 50 пунктов потеря также 1%.  А так как тейк профит больше в 3-4 раза, то за счет этого система не сливает. Сделки открываются сразу после импульса даже если предыдущая сделка не закрыта. Могут быть открыты несколько как однонаправленных сделок так и разнонаправленных сделок. 

Но это все тестовые данные система не совершенна надо еще работать на ней.Как Ага 

Ааа понял) хорошая тема для разгона. А если открыто несколько сделок как вы рассчитываете 1%? Или у вас на каждый ордеров в сетке 1% тогда 1%*кол.ордеров.?
ТП больше это тоже интересно...надо попробовать на своей система я такие ещё не ставил настройки...может будет работать ещё лучше) 
А как вы определяете что 4 сделки это оптимальное значение?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий