Советники: Nevalyashka_BreakdownLevel
Давайте обсудим Ваш вариант Лавины (без иронии мне нравятся многие ваши работы особенно волныЭл)
1. Если ордер закрывается по лоссу, то открывается противоположный ордер с увеличенным на коэффициент K_martin лотом.
Был бай вышибло стопом открылся селл Объем бай*К_Мартин так?
Если Да продолжу цена пошла опять вверх что сделает советник на стопе селла или у него нет стопа?
2. Параметр No_Loss - перевод в безубыток, при достижении ордером половины своей прибыли, SL ордера переносится на уровень открытия ордера.
Какого ордера или всех которые открыл сам советник? Если No_Loss включен то всегда когда не достигли профита всегда в ноль кроем?
3. Нет желания тралить прибыль. Лучше если тралл будет виртуальный. не видимый ДЦ и стоп желательно такой же сделать
Вот этого точно убавится
Для успешной работы по данной стратегии необходимо четко понимать, когда цена может сделать "рывок".
Или Это уже отдельная работа тогда о стоимости
строки дополнительного кода или 5 штрихов в личку плиз :)
Давайте обсудим
Отвечаю по пунктам:
1)Был бай вышибло стопом открылся селл Объем бай*К_Мартин так?
Да именно так, но мы при этом не ждем прибыли, а ждем только компенсации, поэтому ТП расчитывается так, чтобы покрыть только убыток. Т.е. это нельзя приравнивать к классическому Мартингейлу.
2)По второму вопросу отвечаю тремя пунктами: (на всякий случай может я Вас не правильно понял)
а) Советник работает только со своими ордерами и не может трогать уже открытые вручную или другими советниками.
б) Советник открывает одновременно только один ордер.
в) Перевод в безубыток - это не закрытие ордера по уровню стопа, а только перенос стоп лосс на уровень открытия, т.е. если ордер не закроется по профиту, то он во всяком случае не будет убыточным.
3)Тралить прибыль можно и нужно, для этого у меня много вариантов, например Универсальный трейлинг стоп, есть варианты виртуального тралла, но они пока платные.
Вы не правильно поняли понятие "рывок", которое я имел ввиду. Он физически не может быть спровоцирован ДЦ, если конечно этот ДЦ достаточно честный. Я имел в виду рывок от 100 пунктов (для 4 зн ДЦ для ДЦ 5 - 1000п). Т.е. это не гэп или шпилька, а реальный скачек, спровоцированный рынком.
Про стоимость моей работы, я с удовольствием Вам сообщу, когда Вы отправите свое техзадание на почту cmillion@narod.ru
С уважением Владимир
Удачи!
цитата ==Если ордер закрывается по лоссу, то открывается противоположный ордер с увеличенным на коэффициент K_martin лотом.
Не сочтите за рекламу (http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2010/03/blog-post.html), я пробывал бороться с убытками следующим способом:
Функция начинает отслеживать убыточный ордер и на определенном уровне "просадки" устанавливается новый ордер (такого же типа) но бОльшего объема при этом ТР первого (просевшего) ордера пересчитывается. Цель операции в том, что бы когда цена развернется оба ордера закрылись одновременно и общий результат был - нулевой убыток. Получается, что прибыль по ВТОРОМУ ордеру компенсирует убыток по ПЕРВОМУ ордеру.
Вопрос данной задачи состоит в том, что бы определить на каком уровне просадки выставлять локирующий ордер и подобрать его оптимальный объем.
Вот получается такая картинка с реала ЕвроДоллар (кстати этот советник тоже работает на пробой уровней)
"всплески" на графике это какраз работа функции...
Класно, я сам "подсел" на безиндикаторную торговлю по пробитию уровней !!!
Согласен, безиндикаторная торговля более предпочтительна для людей которые смотрят только в перед, отвергая историю. Но есть и люди которые опираются на прожитый опыт и поэтому торговля с помощью технических индикаторов тоже будет всегда актуальна. Главное - это принцип восполнения убытка, который можно применять для всех стратегий. Как вариант - это увеличение лота (принцип Мартингейла). Только здесь важно вовремя остановиться и не увеличивать лот до бесконечности. Будет это один ордер или целый портфель ордеров, разницы нет - главное остановка. Более подробно с принципом возвращения упущенной прибыли Вы можете ознакомится на моем сайте.
Удачи!
Пошагово пройдемся есть непонятки:
Параметр No_Loss - Активный -true
Расмотрить хочу 2-е ситуации
1. Открывается ордер бай - 1, ТР-30, проходит цена 15 (1/2), перевод в безубыток, при достижении ордером половины своей прибыли, SL ордера переносится на уровень открытия ордера.
Цена разворачивается и в цену открыттия. То что ордер закроется понятно что в 0 а дальше что произойдет ?? селл объемом 1*К_мартин?
2. Открываем бай, ТР-30, Ордер по стопу вышибло, открылся селл объемом *К_мартина, вышибло по селлу, что опять бай? объемом?
Пошагово пройдемся есть непонятки:
Параметр No_Loss - Активный -true
Расмотрить хочу 2-е ситуации
1. Открывается ордер бай - 1, ТР-30, проходит цена 15 (1/2), перевод в безубыток, при достижении ордером половины своей прибыли, SL ордера переносится на уровень открытия ордера.
Цена разворачивается и в цену открыттия. То что ордер закроется понятно что в 0 а дальше что произойдет ?? селл объемом 1*К_мартин?
2. Открываем бай, ТР-30, Ордер по стопу вышибло, открылся селл объемом *К_мартина, вышибло по селлу, что опять бай? объемом?
1 вариант - ордер закрылся в 0 или в плюсе - значит советник ждет время старта следующего периода (TimeEnd) и все повторяется. (противоположный ордер с увеличенным лотом е открывается)
2 вариант - при каждом срабатывании SL советник открывает увеличенную позицию (в случае, если SL не был перенесен в безубыток). Т.е. если начальный лот был 0.1 и K_martin=2, то вторая позиция после срабатывания SL откроется с лотом 0.2, третья 0.4 и т.д, пока не наступит время TimeCloseOrder или позиция не закроется с профитом больше или равным 0.
Согласен, безиндикаторная торговля более предпочтительна для людей которые смотрят только в перед, отвергая историю.
Ваш советник.
История:
int BarStart = iBarShift(NULL,0,Time_Start,false); int BarEnd = iBarShift(NULL,0,Time_End ,false);
Индикатор:
double Max_Price=iHigh(NULL,0,iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,BarStart-BarEnd,BarEnd)); double Min_Price=iLow (NULL,0,iLowest (NULL,0,MODE_LOW, BarStart-BarEnd,BarEnd));
Согласен, безиндикаторная торговля более предпочтительна для людей которые смотрят только в перед, отвергая историю.
Ваш советник.
История:
int BarStart = iBarShift(NULL,0,Time_Start,false); int BarEnd = iBarShift(NULL,0,Time_End ,false);
Индикатор:
double Max_Price=iHigh(NULL,0,iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,BarStart-BarEnd,BarEnd)); double Min_Price=iLow (NULL,0,iLowest (NULL,0,MODE_LOW, BarStart-BarEnd,BarEnd));
Тонкий юмор? Спасибо! Но Вы не дочитали, я не отвергаю историю, я ее ценю!
На мой взгляд было бы резоннее анализировать высоту диапазона, а не брать его по фиксированному временному промежутку. То есть как только высота диапазона становится меньше заданного параметра, например привязанного к АТR, то ордера выставляются. Единственный минус получаем два дополнительных параметра. 1- Длина диапазона. 2- Его высота.
Преимущества.
- Ордера ставятся на низковолатильном рынке соответно и риски будут ниже.
- Как правило именно после некоторого затишья и происходит выброс цены в ту или иную сторону, поэтому вероятность TP повышается.
На мой взгляд было бы резоннее анализировать высоту диапазона, а не брать его по фиксированному временному промежутку. То есть как только высота диапазона становится меньше заданного параметра, например привязанного к АТR, то ордера выставляются. Единственный минус получаем два дополнительных параметра. 1- Длина диапазона. 2- Его высота.
Преимущества.
- Ордера ставятся на низковолатильном рынке соответно и риски будут ниже.
- Как правило именно после некоторого затишья и происходит выброс цены в ту или иную сторону, поэтому вероятность TP повышается.
Согласен, эту идею я осветил в индикаторе Анализ трендов при желании можно совместить с советником.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Nevalyashka_BreakdownLevel:
Author: Vladimir Khlystov