Библиотеки: Virtual - страница 85
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но его надо получить в переменную
Ну так SymbolInfoTick и получит именно нужный тик, только из уже виртуального окружения. А этот тик туда была помещен через NewTick.
Я к тому, что если работаете только с виртуалкой, переключаться на реальное окружение, чтобы пробросить тик, не нужно.
Ну так SymbolInfoTick и получит именно нужный тик, только из уже виртуального окружения. А этот тик туда была помещен через NewTick.
Я к тому, что если работаете только с виртуалкой, переключаться на реальное окружение, чтобы пробросить тик, не нужно.
Оставил одну виртуалку. Вторая подключается через _VSP() - но пока не задействована. На данный момент убрал подключение к реальному окружению.
Стало быстрее, чем с 2 макросами (было 9 сек)
Core 1 pass 0 returned result -2.950378 in 0:00:10.990
Core 1 pass 1 returned result -2.950378 in 0:00:07.542
Core 1 pass 2 returned result -2.950378 in 0:00:07.835
Core 1 pass 3 returned result -2.950378 in 0:00:07.461
Core 1 pass 4 returned result -2.950378 in 0:00:07.531
Tester optimization finished, total passes 5
Statistics optimization done in 0 minutes 42 seconds
Statistics shortest pass 0:00:07.461, longest pass 0:00:10.990, average pass 0:00:08.271
Автор, здравствуйте! Хочу задать вопрос: какие алгоритмы можно использовать для расчета максимального плавающего убытка и максимальной плавающей прибыли по историческим ордерам в течение конкретного дня с учетом различных инструментов? Кажется, что здесь не обойтись без циклического перебора?
Сделать идентичную торговлю в Виртуале и следить за изменениями Equity.
Да, после использования CopyTickRanges придется обрабатывать данные в цикле, верно?
Прогнать все тики через Virtual.