Оцените результаты робота из тестера

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
smart_man
153
smart_man  

Оцените результаты робота из тестера

Период тестирования - последние четыре месяца 2018 года.

Пара EURUSD.

Спред взят 10 (пятизначная котировка) - как у одного реального брокера.

Взят минимальный объем лота для робота, но можно увеличивать.

Какие показатели хорошие, какие плохие? Стоит ли с таким на реал? Спасибо.

Igor Makanu
9862
Igor Makanu  
smart_man:

какие плохие? 

внизу графика зелененькие всплески увеличения обьемов

Ivan Elsukov
584
Ivan Elsukov  
Мартингейл?*
aleger
1443
aleger  
Igor Makanu:

внизу графика зелененькие всплески увеличения обьемов

Робот однозначно не трендследящий. И потому - на переплавку!

smart_man
153
smart_man  
Igor Makanu:

внизу графика зелененькие всплески увеличения обьемов

Увеличение объема само по себе это же не плохо? Я смотрю на соотношение чистой прибыли к максимальной просадке (2751 / 1058), из этого следует, что прибыльность 260% за четыре месяца, или 65% в месяц. Вроде не плохо. Я, конечно, не знаю какие тут на форуме проценты демонстрируют, мне не с чем сравнить.


aleger:

Робот однозначно не трендследящий. И потому - на переплавку!

Что значит трендследящий? Вы используете индикаторы Moving Average и т.п.? Но они не дают предсказаний, к сожалению. Мне кажется тренд невозможно гарантированно предсказать. Но это из собственного скромного опыта. Можете описать признаки тренда в вашем понимании?

Ramiz Mavludov
11008
Ramiz Mavludov  
smart_man:

Период тестирования - последние четыре месяца 2018 года.

Пара EURUSD.

Спред взят 10 (пятизначная котировка) - как у одного реального брокера.

Взят минимальный объем лота для робота, но можно увеличивать.

Какие показатели хорошие, какие плохие? Стоит ли с таким на реал? Спасибо.

Нет конечно,   на демо прогоните для начала месяца 2. 
Igor Makanu
9862
Igor Makanu  
smart_man:

Увеличение объема само по себе это же не плохо? Я смотрю на соотношение чистой прибыли к максимальной просадке (2751 / 1058), из этого следует, что прибыльность 260% за четыре месяца, или 65% в месяц. Вроде не плохо. Я, конечно, не знаю какие тут на форуме проценты демонстрируют, мне не с чем сравнить.

плохо

смотрите

зависит от того что тестируете и что хотите получить.... или если занимаетесь "дрюканьем тестера", тогда зачем на форуме топик?

ЗЫ: классическое тестирование стратегии подразумевает сначала прогон на истории с фиксированным лотом, чтобы выяснить работает ли ТС или требуется оптимизация, или ТС вообще не работает, если принято решение, что ТС рабочая, но требуется:

- подобрать время работы ТС, подбираете время работы

- увеличить доходность или снизить риски - увеличиваете доходность или снижаете риски

по окончанию этих манипуляций, тестируют на форварт периоде, затем при положительном результате на демо, затем на реальный счет, при условии, что советник может отследить "сюрпризы от сервера" .... некоторые считают все это лишним, тогда можно не заниматься всем этим ;)

aleger
1443
aleger  
smart_man:

Что значит трендследящий? Вы используете индикаторы Moving Average и т.п.? Но они не дают предсказаний, к сожалению. Мне кажется тренд невозможно гарантированно предсказать. Но это из собственного скромного опыта. Можете описать признаки тренда в вашем понимании? 

То и значит - "следящий за трендом". И "предсказания" при этом ни к чему!

Впрочем, одно предсказание (практически безошибочное) всё же используется

- за каждым восходящим трендом через некоторое время следует нисходящий, и наоборот!

Признаки тренда в моём понимании практически те же, что и у многих других -

вид (локальный, составной, глобальный), величина (пипсов) и направление

(восходящий, нисходящий), выявляющее характер выполняемых операций

(покупок и продаж). Самый удобный (лично для меня) самопальный индикатор ZigZag,

который теперь называется iTT - индикатор Текущего Тренда.  

smart_man
153
smart_man  
Igor Makanu:

плохо

смотрите

зависит от того что тестируете и что хотите получить.... или если занимаетесь "дрюканьем тестера", тогда зачем на форуме топик?

ЗЫ: классическое тестирование стратегии подразумевает сначала прогон на истории с фиксированным лотом, чтобы выяснить работает ли ТС или требуется оптимизация, или ТС вообще не работает, если принято решение, что ТС рабочая, но требуется:

- подобрать время работы ТС, подбираете время работы

- увеличить доходность или снизить риски - увеличиваете доходность или снижаете риски

по окончанию этих манипуляций, тестируют на форварт периоде, затем при положительном результате на демо, затем на реальный счет, при условии, что советник может отследить "сюрпризы от сервера" .... некоторые считают все это лишним, тогда можно не заниматься всем этим ;)

Дело в том, что в моем случае лот не фиксированный, а время торговли - всегда в рынке. Если под фикс. считать, что все ордера всегда открываются одним и тем же объемом, при этом уровни стопов видимо тоже всегда одинаковы, то как вы собираетесь восполнять убытки от нескольких сделок подряд? Фикс. лот влечет за собой то, что число типовых прибыльных сделок, должно превышать число убыточных. Как этого добиться? В моем инженерном понимании решить эту проблему кроме как "угадыванием" никак нельзя, а угадыванием это не совсем инженерная категория. Вы могли бы заверить, что применяя НЕЧТО возможно добиться соотношения прибыльных сделок к убыточным на уровне 51%/49% и выше и при этом гарантированно хотя бы на периоде месяца? Я не буду говорить что очень глубоко пробовал в этом направлении, но пробы и расчеты говорят, что такие показатели крайне маловероятны, если не невозможны. Если тут на форуме есть те, кто демонстрирует такое, с интересом взглянул бы на их статистику!

Извините, не в курсе, что такое "форварт период"?

Логи всего на свете - ведутся. Все сохраняется в файлы, в том числе значения всех глобальных констант и переменных. Технический и юридический аспект на реале необходим, тут полностью согласен.


aleger:

То и значит - "следящий за трендом". И "предсказания" при этом ни к чему!

Впрочем, одно предсказание (практически безошибочное) всё же используется

- за каждым восходящим трендом через некоторое время следует нисходящий, и наоборот!

Признаки тренда в моём понимании практически те же, что и у многих других -

вид (локальный, составной, глобальный), величина (пипсов) и направление

(восходящий, нисходящий), выявляющее характер выполняемых операций

(покупок и продаж). Самый удобный (лично для меня) самопальный индикатор ZigZag,

который теперь называется iTT - индикатор Текущего Тренда.  

Я к тому, что если я должен следить за трендом, то этот тренд должен что-то гарантировать мне, иначе зачем он вообще сдался, зачем его следить? Проблема в том, что "некоторое время ожидания гарантированного обратного тренда или отката" может занять сотни пунктов (для EURUSD). Пересиживать такие вещи - дорого, долго. Иметь большую упущенную выгоду в виде пипсов движения - неприятно. Рад бы использовать индикаторы, но все равно вероятность успеха сделки совершенной в надежде на индикатор(ы) равна 50/50. Но я очень хотел бы увидеть чей-нибудь отчет/стат. и заверения автора стратегии, опровергающий все мои расчеты! Я допускаю, что существует что-то иное что работает, но чтобы начать копаться в этом, желательны чьи-то подтверждения.

Aleksey Semenov
3780
Aleksey Semenov  
цена ваш главный индикатор, победить рынок чисто математикой не выйдет, так или иначе нужно учитывать то что делает цена - да тот же простейший ИланДинамик учитывает цену, а вообще не обращать внимание на график плохая идея, даже если ваши расчёты вам показали, что ваш советник с этим с лёгкостью справится
Vitaly Muzichenko
14094
Vitaly Muzichenko  
smart_man:

Дело в том, что в моем случае лот не фиксированный, а время торговли - всегда в рынке. Если под фикс. считать, что все ордера всегда открываются одним и тем же объемом, при этом уровни стопов видимо тоже всегда одинаковы, то как вы собираетесь восполнять убытки от нескольких сделок подряд? Фикс. лот влечет за собой то, что число типовых прибыльных сделок, должно превышать число убыточных. Как этого добиться? В моем инженерном понимании решить эту проблему кроме как "угадыванием" никак нельзя, а угадыванием это не совсем инженерная категория. Вы могли бы заверить, что применяя НЕЧТО возможно добиться соотношения прибыльных сделок к убыточным на уровне 51%/49% и выше и при этом гарантированно хотя бы на периоде месяца? Я не буду говорить что очень глубоко пробовал в этом направлении, но пробы и расчеты говорят, что такие показатели крайне маловероятны, если не невозможны. Если тут на форуме есть те, кто демонстрирует такое, с интересом взглянул бы на их статистику!

Извините, не в курсе, что такое "форварт период"?

Логи всего на свете - ведутся. Все сохраняется в файлы, в том числе значения всех глобальных констант и переменных. Технический и юридический аспект на реале необходим, тут полностью согласен.


Я к тому, что если я должен следить за трендом, то этот тренд должен что-то гарантировать мне, иначе зачем он вообще сдался, зачем его следить? Проблема в том, что "некоторое время ожидания гарантированного обратного тренда или отката" может занять сотни пунктов (для EURUSD). Пересиживать такие вещи - дорого, долго. Иметь большую упущенную выгоду в виде пипсов движения - неприятно. Рад бы использовать индикаторы, но все равно вероятность успеха сделки совершенной в надежде на индикатор(ы) равна 50/50. Но я очень хотел бы увидеть чей-нибудь отчет/стат. и заверения автора стратегии, опровергающий все мои расчеты! Я допускаю, что существует что-то иное что работает, но чтобы начать копаться в этом, желательны чьи-то подтверждения.

У меня за всё время программирования никогда не было результатов даже 50/50, не говоря уже о 51/49

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий