Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Пополняй счет удобным способом. Здесь их 4!
Uri
207
Uri 2010.06.14 08:03 


Закончился май месяц, который я посвятил «ручной» торговле, отрабатывая свою стратегию на Range Bar Chart

В целом месяц прошёл удачно, но я всё-таки решил вернуться к «автоматическому» трейдингу http://voloshin-fxcci.blogspot.com/. Прошедшая неделя завершилась вот таким графиком баланса.

 



Кстати, этот график имеет непосредственное отношение к теме, которую я попытаюсь раскрыть ниже.
Вначале немного повторюсь, для тех, кто не знаком с работой моего советника.
В советнике используется функция «локирования» убыточных позиций. Кстати, наверное, эту функцию лучше назвать «откатной» это будет ближе к принципу её работы.
Предлагаю рассмотреть картинку, на которой «закоментирована» работа этой функции в процессе реальных торгов. 



Все начинается, когда мы немножко не угадали с входом и стали в короткую позицию (первый ордер), объем открытого ордера равен 0,1 лота. 
Цена пошла против нас, что делать? На этот случай можно найти в интернете на форумах, вебинарах, различных курсах и т.п. массу советов. В том числе вы найдёте и такой, который я буду описывать ниже. Суть проста - открыть позицию увеличенным объёмом на откате и компенсировать убыток. Интрига в том, что никто не говорит где, этот откат произойдёт и как понять, что начался откат. А в остальном все красиво....
Но вернёмся к картинке и посмотрим, как работает «откатная» функция в советнике. Функция следит пока цена (величина посадки) не достигнет уровня обозначенного как «уровень включения функции». В это момент советник выставляет «sell stop» ордер на уровне «ордер отката» и этот ордер имеет объем уже 0,5 лота. Программа сама высчитывает «уровень безубытка» и выставляет стопы для обоих ордеров. В результате оба ордера должны закрыться одновременно и убыток «первого ордера» компенсируется прибылью «ордера отката».
А вот теперь настал момент для главного - как же всё-таки определить эти уровни. Некоторым может это не понравиться, но ни о каких индикаторах и свечных моделях я говорить не буду. В основе теории лежит статистика. Кстати про такие уровни я уже писал ранее в блоге, но тогда это было на уровне эмпирических ощущений.
Кого действительно заинтересует данная информация, советую зайти на сайт [url=http://gelium.net/]gelium.net[/url] и прочитать статью «Расчёт целевых уровней».
Проводя оптимизацию своего советника по параметрам «откатной» функции я постоянно получал данные в которых явно был выражен определённый уровень, с которого начинался откат. Причём значения этих уровней индивидуальны для каждой валютной пары. Вот пример оптимизации, определения уровня «отката» для ЕвроДоллара.



По горизонтали это уровень «ордера отката», по вертикали «уровень включения функции», зелёные прямоугольники это результаты работы советника на заданном участке времени, чем темнее цвет, тем прибыль выше. Кстати это данные оптимизации советника для работы на июнь месяц, а график баланса, тот который в начале статьи показал, как отработал советник в реальных условиях. Кстати эта функция работает у меня на реале уже больше трёх месяцев и все отчёты по работе здесь в блоге.
Всплески на графике баланса это и есть работа «откатной» функции.
Ниже приведу результаты из тестера стратегий, что показала работа советника за февраль месяц.



Здесь тоже чётко видны моменты, когда срабатывала «откатная» функция.


Единственное неудобство - оптимизация советника занимает много времени. У меня на нэтбуке требуется более суток. Поэтому искать закономерности для разных валютных пар, нет времени.

Единственно, что попробовал проверить эту теорию для Фунта.



С этой картинкой думаю, вы сами разберётесь, здесь даже две зоны получается....

В принципе «откатные» зоны можно применять и в ручной торговле, специально для этого я и проводил тестирование с отложенными ордерами, чтобы уменьшить психологическую нагрузку, когда приходится открываться в сторону просадки.
Остаётся только одно, объяснить природу возникновения этих уровней. На мой взгляд, предположение, высказанное в статье «Расчет целевых уровней» может это объяснить....

«...Наивно было бы предполагать, что основные участники рынка, оперирующие значительными объёмами средств и оказывающие непосредственное влияние на рыночные цены, перед открытием очередной крупной сделки не просчитывают ее рентабельность и не знают тех целевых уровней, по достижению которых они будут фиксировать прибыль. Не будем наивны и предположим обратное: основные участники рынка знают, чем и ради чего они рискуют. В таком случае было бы очень выгодно руководствоваться тем же алгоритмом вычисления целей, который используют основные участники рынка. Знание этого алгоритма позволит синхронизировать свои действия с теми силами, которые могут и оказывают реальное воздействие на рыночные цены. ...»

richie
3171
richie 2010.06.14 09:04  

Я конечно очень рад вашим успехам, но хотелось бы оценить лично. А где собственно сам Range Bar Chart для MT4 ?

Uri
207
Uri 2010.06.14 09:22  
Richie:

Я конечно очень рад вашим успехам, но хотелось бы оценить лично. А где собственно сам Range Bar Chart для MT4 ?



Вас интересует именно Range Bar Chart == http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2010/04/range.html ==

или советник с "откатной" функцией == https://www.mql5.com/ru/code/9465 == http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2010/03/agentsession-breakout009.html == ??? 

слава
2935
слава 2010.06.14 09:29  
renoshnik:


Закончился май месяц, который я посвятил «ручной» торговле, отрабатывая свою стратегию на Range Bar Chart.

В целом месяц прошёл удачно, но я всё-таки решил вернуться к «автоматическому» трейдингу http://voloshin-fxcci.blogspot.com/. Прошедшая неделя завершилась вот таким графиком баланса.



Кстати, этот график имеет непосредственное отношение к теме, которую я попытаюсь раскрыть ниже.
Вначале немного повторюсь, для тех, кто не знаком с работой моего советника.
В советнике используется функция «локирования» убыточных позиций. Кстати, наверное, эту функцию лучше назвать «откатной» это будет ближе к принципу её работы.
Предлагаю рассмотреть картинку, на которой «закоментирована» работа этой функции в процессе реальных торгов.



Все начинается, когда мы немножко не угадали с входом и стали в короткую позицию (первый ордер), объем открытого ордера равен 0,1 лота.
Цена пошла против нас, что делать? На этот случай можно найти в интернете на форумах, вебинарах, различных курсах и т.п. массу советов. В том числе вы найдёте и такой, который я буду описывать ниже. Суть проста - открыть позицию увеличенным объёмом на откате и компенсировать убыток. Интрига в том, что никто не говорит где, этот откат произойдёт и как понять, что начался откат. А в остальном все красиво....
Но вернёмся к картинке и посмотрим, как работает «откатная» функция в советнике. Функция следит пока цена (величина посадки) не достигнет уровня обозначенного как «уровень включения функции». В это момент советник выставляет «sell stop» ордер на уровне «ордер отката» и этот ордер имеет объем уже 0,5 лота. Программа сама высчитывает «уровень безубытка» и выставляет стопы для обоих ордеров. В результате оба ордера должны закрыться одновременно и убыток «первого ордера» компенсируется прибылью «ордера отката».
А вот теперь настал момент для главного - как же всё-таки определить эти уровни. Некоторым может это не понравиться, но ни о каких индикаторах и свечных моделях я говорить не буду. В основе теории лежит статистика. Кстати про такие уровни я уже писал ранее в блоге, но тогда это было на уровне эмпирических ощущений.
Кого действительно заинтересует данная информация, советую зайти на сайт [url=http://gelium.net/]gelium.net[/url] и прочитать статью «Расчёт целевых уровней».
Проводя оптимизацию своего советника по параметрам «откатной» функции я постоянно получал данные в которых явно был выражен определённый уровень, с которого начинался откат. Причём значения этих уровней индивидуальны для каждой валютной пары. Вот пример оптимизации, определения уровня «отката» для ЕвроДоллара.



По горизонтали это уровень «ордера отката», по вертикали «уровень включения функции», зелёные прямоугольники это результаты работы советника на заданном участке времени, чем темнее цвет, тем прибыль выше. Кстати это данные оптимизации советника для работы на июнь месяц, а график баланса, тот который в начале статьи показал, как отработал советник в реальных условиях. Кстати эта функция работает у меня на реале уже больше трёх месяцев и все отчёты по работе здесь в блоге.
Всплески на графике баланса это и есть работа «откатной» функции.
Ниже приведу результаты из тестера стратегий, что показала работа советника за февраль месяц.



Здесь тоже чётко видны моменты, когда срабатывала «откатная» функция.


Единственное неудобство - оптимизация советника занимает много времени. У меня на нэтбуке требуется более суток. Поэтому искать закономерности для разных валютных пар, нет времени.

Единственно, что попробовал проверить эту теорию для Фунта.



С этой картинкой думаю, вы сами разберётесь, здесь даже две зоны получается....

В принципе «откатные» зоны можно применять и в ручной торговле, специально для этого я и проводил тестирование с отложенными ордерами, чтобы уменьшить психологическую нагрузку, когда приходится открываться в сторону просадки.
Остаётся только одно, объяснить природу возникновения этих уровней. На мой взгляд, предположение, высказанное в статье «Расчет целевых уровней» может это объяснить....

«...Наивно было бы предполагать, что основные участники рынка, оперирующие значительными объёмами средств и оказывающие непосредственное влияние на рыночные цены, перед открытием очередной крупной сделки не просчитывают ее рентабельность и не знают тех целевых уровней, по достижению которых они будут фиксировать прибыль. Не будем наивны и предположим обратное: основные участники рынка знают, чем и ради чего они рискуют. В таком случае было бы очень выгодно руководствоваться тем же алгоритмом вычисления целей, который используют основные участники рынка. Знание этого алгоритма позволит синхронизировать свои действия с теми силами, которые могут и оказывают реальное воздействие на рыночные цены. ...»


Я в своих экспертах реализую подобный метод в несколько ином виде... использую при просадке ордера и сохранении условий на вход доливку в том же направлении что и просаженный с увеличенным лотом... и вот около месяца назад чешу репу над тем что при определённом % просадки надо бы тоже как и вы применить метод лавины...( хочу отметить что при моих доливках эквити от баланса откатывается не вниз ступеньками как у вас на графике а вверх.. почти как у вас ток зеркально... )
richie
3171
richie 2010.06.14 09:37  
renoshnik: Вас интересует именно Range Bar Chart .......

Интересовал индикатор или скрипт строящий Range Bar-ы без самообмана.
Uri
207
Uri 2010.06.14 09:38  
sllawa3:
Я в своих экспертах реализую подобный метод в несколько ином виде... использую при просадке ордера и сохранении условий на вход доливку в том же направлении что и просаженный с увеличенным лотом... и вот около месяца назад чешу репу над тем что при определённом % просадки надо бы тоже как и вы применить метод лавины...


А у меня возникла еще одна идея, после прочтения «Расчёт целевых уровней». Хочу попробывать на половине просадки ставить "класический" лок (открывать ордер в противоположном направлении) с ТР на уровне открытия "разворотного" ордера. Э то по идее должно дать дополнительную прибыль и СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ на депозит в период просадки основного ордера....

Но это все пока в процессе обдумывания........ 

Uri
207
Uri 2010.06.14 09:39  
Richie:

Интересовал индикатор или скрипт строящий Range Bar-ы без самообмана.


Посмотрите здесь === http://www.majestastrader.com/forum-f7/tema-t67.htm ===
михаил потапыч
19488
михаил потапыч 2010.06.14 09:40  
слава
2935
слава 2010.06.14 09:44  
renoshnik:


А у меня возникла еще одна идея, после прочтения «Расчёт целевых уровней». Хочу попробывать на половине просадки ставить "класический" лок (открывать ордер в противоположном направлении) с ТР на уровне открытия "разворотного" ордера. Э то по идее должно дать дополнительную прибыль и СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ на депозит в период просадки основного ордера....

Но это все пока в процессе обдумывания........

при открытии обычного лока для минимизации рисков надо торговать внутри локов тогда... либо при выходе из этова канала уже крепко думать над точностью входа...
Uri
207
Uri 2010.06.14 09:50  
sllawa3:
Я в своих экспертах реализую подобный метод в несколько ином виде... использую при просадке ордера и сохранении условий на вход доливку в том же направлении что и просаженный с увеличенным лотом... и вот около месяца назад чешу репу над тем что при определённом % просадки надо бы тоже как и вы применить метод лавины...( хочу отметить что при моих доливках эквити от баланса откатывается не вниз ступеньками как у вас на графике а вверх.. почти как у вас ток зеркально... )
Не понял как увеличивается эквити при просаде... "использую при просадке ордера и сохранении условий на вход доливку в том же направлении что и просаженный с увеличенным лотом..." наверное вы всетаки открываете обратный ордер (если просел "бай" - открываете увеличенный "селл")...
слава
2935
слава 2010.06.14 10:19  
renoshnik:
Не понял как увеличивается эквити при просаде... "использую при просадке ордера и сохранении условий на вход доливку в том же направлении что и просаженный с увеличенным лотом..." наверное вы всетаки открываете обратный ордер (если просел "бай" - открываете увеличенный "селл")...

нет.. не использую обратный.. даже наоборот открываю рыночный и лимитник одновременно( который удаляется в случае профита рыночного или же по времени жизни ).. и ещё и доливаюсь... эквити же увеличивается не с открытием ордера а немного апосля...

http://forum.proftraders.ru/index.php?/topic/45-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#entry66

/ /1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий