Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 309

Новый комментарий
 
А по Мартину у тебя вообще систем нет, ведь известно, что суть Мартина в удваивании лота при проигрыше, а ты лот можешь держать только минимальным, потому что этого требуют нереально далекие стопы. Мартин потребует их укорачивать при удваивании лота.
 
Реter Konow:
Зависают, потому что "висят" или "сидят" в убытке днями. Пересиживают и ждут когда ситуация изменится. 

Странно, что подобные системы ты еще умудряшься классифицировать как трендовые/флетовые. Они по сути ни те, ни другие. Что это за трендовая система, пересидевшая контр тренд в полтора-два дневных диапазона? Смешно.)) Может, это стратегия инвестирования? Тогда было бы ясно.

А про выключение по времени - ты его навскидку определяешь?

Нет. Никакая система не сидит в убытке дольше максимально зафиксированного периода.

На истории 2 года определяется наибольший период ожидания новой сделки. если он превышается - значит, ТС перестала работать так, как работала раньше, а значит она должна немедленно сниматься с торговли.

Два дневных диапазона - это вполне нормальный откат, когда тренд может быть на пять-восемь дневных диапазонов.  И вполне нормальный защитный стоп для флетовой системы, котрая берет 30-50% от дневного диапазона.  
 
Реter Konow:
А по Мартину у тебя вообще систем нет, ведь известно, что суть Мартина в удваивании лота при проигрыше, а ты лот можешь держать только минимальным, потому что этого требуют нереально далекие стопы. Мартин потребует их укорачивать при удваивании лота.

Да, но системы обратного трейлинга (трейлинга ТП) в "чистом виде" - ведут себя очень похоже на мартин, при этом не создавая нагрузку на депозит.

 
Блин, ну простая зависимость:

Далекий стоп:

1. Требует маленький лот. Чем дальше стоп, тем меньше лот.

2.  Чем дальше стоп, тем дольше сидеть в убытке ожидая разворота. Время, как известно - деньги, но время потраченное на ожидание прибыли от ничтожного лота - само по себе убыток больший, чем полученная в конце прибыль. 


 
Зачем нужны были такие правила? Оптимизация подсказала? Так в ней нет ничего умного, хотя сам ГА, безусловно, интересная вещь.
 
Реter Konow:
Блин, ну простая зависимость:

Далекий стоп:

1. Требует маленький лот. Чем дальше стоп, тем меньше лот.

2.  Чем дальше стоп, тем дольше сидеть в убытке ожидая разворота. Время, как известно - деньги, но время потраченное на ожидание прибыли от ничтожного лота - само по себе убыток больший, чем полученная в конце прибыль. 

Все верно. 

Кроме единственного - вероятность убытка невелика. Можешь поглядеть графики на истории. Куча графиков с очень и очень "красивыми" кривыми - это как раз те самые "большие стопы". И никто там не ожидал прибыли.  Все нормально шло. На мартинах же - есть люди, вполне себе зарабатывают, хотя мартины - ведут себя точно так же.

Тут проблема одна - первый же пропущенный контртренд - уводил системы в огромный просад.

Ограничивая стоп - я резко ухудшаю качество торговли таких систем, и они уходят из топа. Зато в топе появляются не столь прибыльные, но зато, гораздо более устойчивые системы.

 
Georgiy Merts:

Все верно. 

Кроме единственного - вероятность убытка невелика. Можешь поглядеть графики на истории. Куча графиков с очень и очень "красивыми" кривыми - это как раз те самые "большие стопы". И никто там не ожидал прибыли.  Все нормально шло. На мартинах же - есть люди, вполне себе зарабатывают, хотя мартины - ведут себя точно так же.

Тут проблема одна - первый же пропущенный контртренд - уводил системы в огромный просад.

Ограничивая стоп - я резко ухудшаю качество торговли таких систем, и они уходят из топа. Зато в топе появляются не столь прибыльные, но зато, гораздо более устойчивые системы.

Не нужно заботится о прибыльности советников Лиги. Не нужно заставлять их выживать любой ценой. Задача Лиги другая. Нужно сделать нормальных ботов в первую очередь.

Ты сам говорил - Лига, это индикатор. Она должна показывать "срез" результатов торговли реало-подобных советников, чтобы можно было найти подходящий к динамике.

Ты настроил Лигу неправильно и пытаешься переключатся по дефектным советникам.
 
Лига - стратегическая диверсификация. На каждом символе должен зарабатывать хотя бы один реало-подобный бот на текущем типе рын.динамики. Бот должен имет средние, адекватные депозиту настройки параметров и не пытаться гнаться за крохами через дневные диапазоны.

Динамика сменится, сменится бот и их ротация нормальное явление. Главное, чтобы настройки и алгоритмы бота можно было заимствовать.
 
Реter Konow:
Не нужно заботится о прибыльности советников Лиги. Не нужно заставлять их выживать любой ценой. Задача Лиги другая. Нужно сделать нормальных ботов в первую очередь.

Ты сам говорил - Лига, это индикатор. Она должна показывать "срез" результатов торговли реало-подобных советников, чтобы можно было найти подходящий к динамике.

Ты настроил Лигу неправильно и пытаешься переключатся по дефектным советникам.

Именно поэтому в ТС, где не предусмотрен СЛ, его вообще быть не должно.

На сильном флете это отлично действует. В чем "дефектность"?

 
Georgiy Merts:

Да, но системы обратного трейлинга (трейлинга ТП) в "чистом виде" - ведут себя очень похоже на мартин, при этом не создавая нагрузку на депозит.

ты путаешь философию (торговые подходы) - мартин подразумевает увеличение лота, а здесь просто пересиживание. Если факт ОГРОМНОй просадки, то это не факт что мартин... :-)

И еще - как ты так уверен, что роботы ЛИГИ "забирают"   все фазы рынка, если ты определенные выбившиеся из колеи экспы заново оптишь на элементарных принципах построеннные, то это не факт, что они принесут профит в дальнейшем у тебя на счете.

Посмотри в сторону МТ 5 Визарда - там можно набросать "стандартных" торговых условий и роботов сделать, даже можно фигуры типа голова-плечи и дивергенции на осцилляторах в виде торговых условий подключать.... результат "хуже будет", ИМХО - напишу еще позже...

1...302303304305306307308309310311312313314315316...404
Новый комментарий
Причина обращения: