Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну я ничего этого не применяю, поэтому просто наблюдаю за происходящим
есть какие-то смутные мысли только
Я тоже не знаю, куда это пойдет, и пойдет-ли вообще. Делается только для понимания процесса, не более.
Я тоже не знаю, куда это пойдет, и пойдет-ли вообще. Делается только для понимания процесса, не более.
Точно знаю что если построить обобщенную модель на тех же данных то будет лучше
не обязательно линейную, конечно же
https://docs.pymc.io/notebooks/GLM.html
Точно знаю что если построить обобщенную модель на тех же данных то будет лучше
не обязательно линейную, конечно же
https://docs.pymc.io/notebooks/GLM.html
Все завтра.
Внимательно почитал последние сообщения в теме.
Что можно сказать... Юрий, дубея, тем не менее делает важные исследования, достойные темы "От теории к практике-2".
Итак, он утверждает, что трейдеры, торгующие в каналах, тупо неверно выбирают меру центральной тенденции (уже надоевшие всем МА) и попадают на тяжелые хвосты распределений, которые буквально сокрушают их стратегии. Если правильно рассчитать эту меру, то выяснится, что в скользящем окне, мы всегда находимся внутри нормального распределения и имеем вожделенный Грааль.
Смотрим CLOSE M1 на паре EURUSD за 2018 г.
Верхний график - канал относительно скользящей медианы (временное окно=24 часа). Там, действительно, есть тяжелые хвосты.
Нижний график - кумулятивная сумма приращений в окне =24 часа, т.е. фактически цена в скользящем временном окне.
Нас интересует - а принадлежит ли цена, как сумма многих независимых или слабозависимых СВ нормальному распределению?
Смотрим на распределение сумм приращений за год:
Статистики:
Да, действительно, в пределе, цены в скользящем окне =24 часа образуют практически распределение Гаусса.
Логично предположить, что наиболее эффективной оценкой в данный момент времени, для текущего распределения цен также является нормальное распределение относительно скользящего матожидания, а то, что мы принимаем за тяжелый хвост - и не хвост вовсе, а значение внутри не более 6 сигма, принадлежащее формирующемуся распределению Гаусса.
Думаю, что да - Юрий прав.
Выводы: относительно не запаздывающей меры центральной тенденции мы всегда будем находится внутри нормального распределения. Фактически - внутри Грааля. И если этой мерой являются линии полиномиальной регрессии, что еще и еще раз требуется проверить, то все - задача решена.
Спасибо за внимание.
Внимательно почитал последние сообщения в теме.
Что можно сказать... Юрий, дубея, тем не менее делает важные исследования, достойные темы "От теории к практике-2".
Итак, он утверждает, что трейдеры, торгующие в каналах, тупо неверно выбирают меру центральной тенденции (уже надоевшие всем МА) и попадают на тяжелые хвосты распределений, которые буквально сокрушают их стратегии. Если правильно рассчитать эту меру, то выяснится, что в скользящем окне, мы всегда находимся внутри нормального распределения и имеем вожделенный Грааль.
Смотрим CLOSE M1 на паре EURUSD за 2018 г.
Верхний график - канал относительно скользящей медианы (временное окно=24 часа). Там, действительно, есть тяжелые хвосты.
Нижний график - кумулятивная сумма приращений в окне =24 часа, т.е. фактически цена в скользящем временном окне.
Нас интересует - а принадлежит ли цена, как сумма многих независимых или слабозависимых СВ нормальному распределению?
Смотрим на распределение сумм приращений за год:
Статистики:
Да, действительно, в пределе, цены в скользящем окне =24 часа образуют практически распределение Гаусса.
Логично предположить, что наиболее эффективной оценкой в данный момент времени, для текущего распределения цен также является нормальное распределение относительно скользящего матожидания, а то, что мы принимаем за тяжелый хвост - и не хвост вовсе, а значение внутри не более 6 сигма, принадлежащее формирующемуся распределению Гаусса.
Думаю, что да - Юрий прав.
Выводы: относительно не запаздывающей меры центральной тенденции мы всегда будем находится внутри нормального распределения. Фактически - внутри Грааля. И если этой мерой являются линии полиномиальной регрессии, что еще и еще раз требуется проверить, то все - задача решена.
Спасибо за внимание.
на графике красиво смотрится!
О средних.
Можно высчитать среднею для каждого символа в валютной паре. Если сложить средние (eur + usd) и поделить на два = средняя цены.
К чему это я? ....а фиг его знает.
п.с. Юрий извини что влез в тему.
а это как ? и в чём будет измеряться среднее USD ??
по идее в том-же что и среднее EUR раз вы помещаете их на один график в одну ординату - так вот в чём они измерятся ?
а это как ? и в чём будет измеряться среднее USD ??
по идее в том-же что и среднее EUR раз вы помещаете их на один график в одну ординату - так вот в чём они измерятся ?
Не понял вопроса.
Не понял вопроса.
каким образом вы из EUR/USD взяли "среднее EUR", среднее "USD" и как у них у всех трёх оказалась одна единица измерений ?
--
ps/ приведённый график просто похож на пару старших слагаемых от разложения в степенной ряд, но с самопальными терминами вводящими в заблуждение
Выводы: относительно не запаздывающей меры центральной тенденции мы всегда будем находится внутри нормального распределения. Фактически - внутри Грааля. И если этой мерой являются линии полиномиальной регрессии, что еще и еще раз требуется проверить, то все - задача решена.
В общем случае, пол. регрессия (ПР) не является такой мерой, и ваши надежды на нее напрасны. Мы с помощью ПР действительно можем получить норм. распределение, но только как совокупность множества реализаций ВР на небольших выборках и длинах линии ПР. На длинных выборка, ПР уже не в состоянии восстановить рег.линию ВР (что вы хотите от кривой 3-4 порядка?)).
Надежда только на некое приближение рег. линии каким нибудь фильтром - Калмана, следящим или прогнозирующим. Не знаю, буду ли я этим заниматься, т.к. проверка нормальности получилась по ходу пьесы, как тест куска программы, предназначенной для других целей. Тем более, что я несколько раз писал в ТиП, что хвосты - это не свойство ВР, а следствие методик обработки данных, что, имхо, очевидно уже из общих соображений. Вы же там кроме себя ничего не слышите.))
Вообще, я полагаю, что уже априори зная о нормальности и учитывая это, можно попробовать в ТС обойтись и без точной рег. линии.)
Успехов в ТиП #2.)
ТиП#2 не будет - а будет турнир "Битва трейдеров" с 1 февраля. Там буду я и Автомат. Не желаешь поучаствовать?
Собственно, в моей ТС еще есть, конечно, слабые места. Одно из них - оценка меры ЦТ процесса. Щас использую хитрую WMA, но - нет предела совершенству :) Поэтому и обратил внимание на твои исследования - интересно.
А так... Чё еще обсуждать? Все что надо мы год назад обсудили:)