Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2716
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не думаю что категоричность суждений кульно для общения по теме. Вглубь, то мы часто не знаем что первично, яйцо ли причина, курица следствие. Событиями не опишешь объект, свойства объекта же часто являются следствиями каких то причин - действий- событий.
Но, название объекта не несут обычно его свойств. Ну если только названия не ранжированы по свойствам. Все таки объект описывается его свойствами. Ценовой ряд это по хорошему единственный объект, который можно первично описать и зафиксить в виде тиков. Фичи предикторы кластеры кванты и т.п. это термины внутри неких алгоритмов обработки этих данных.
В общем данные то только цены тики время или порядковый номер тика, и далее фильтры или усреднения являются данными. Результат обработки этих данных те же цены время или порядковых номер тика или бара ну или их последовательность.
Ну типа если это значимая последовательность, то можно назвать ее событием))
Хотя мне напоминает это историю с мачете. Когда увидел, не знал что это мачете, и назвал для себя это длинный топор и несколько лет был уверен что это длинный топор))) пока не узнал что это в других странах мачете)))
Не думаю что категоричность суждений кульно для общения по теме. Вглубь, то мы часто не знаем что первично, яйцо ли причина, курица следствие. Событиями не опишешь объект, свойства объекта же часто являются следствиями каких то причин - действий- событий.
Но, название объекта не несут обычно его свойств. Ну если только названия не ранжированы по свойствам. Все таки объект описывается его свойствами. Ценовой ряд это по хорошему единственный объект, который можно первично описать и зафиксить в виде тиков. Фичи предикторы кластеры кванты и т.п. это термины внутри неких алгоритмов обработки этих данных.
В общем данные то только цены тики время или порядковый номер тика, и далее фильтры или усреднения являются данными. Результат обработки этих данных те же цены время или порядковых номер тика или бара ну или их последовательность.
Ну типа если это значимая последовательность, то можно назвать ее событием))
Хотя мне напоминает это историю с мачете. Когда увидел, не знал что это мачете, и назвал для себя это длинный топор и несколько лет был уверен что это длинный топор))) пока не узнал что это в других странах мачете)))
Значимая последовательность не является событием, это разные понятия. Первое даже не является понятием, скорее всего, так как нет определения.
Несомненно строгость определений уменьшает количество ошибок, логических и иных в изысканиях))) Но не думаю что стоит быть категоричным к страждущим других определений))) В общем у Алексея те же данные и те же инструменты, и на выходе того же типа данные)))
Ну внутри он другой может религии, но это ничего не меняет))
Несомненно строгость определений уменьшает количество ошибок, логических и иных в изысканиях))) Но не думаю что стоит быть категоричным к страждущим других определений))) В общем у Алексея те же данные и те же инструменты, и на выходе того же типа данные)))
Ну внутри он другой может религии, но это ничего не меняет))
Чисто логически даже не увидел связи реальных событий с его индикаторными правилами, поэтому эту часть теории можно выкинуть. Что там дальше не понятно, на что тогда исследование опирается.
Ну так его и не может быть без событийного формализованного ряда во времени))) конечно предтрендовое поведение цены это не событие, но человеку так захотелось его обозначить, это не просто обычный ряд, а событие в ряду))) Конечно это не самый быстрый путь изысканий, делать свой мир, прежде чем изучить границы изученного или хотя бы познакомится с термирологией)
Ну так его и не может быть без событийного формализованного ряда во времени))) конечно предтрендовое поведение цены это не событие, но человеку так захотелось его обозначить, это не просто обычный ряд, а событие в ряду))) Конечно это не самый быстрый путь изысканий, делать свой мир, прежде чем изучить границы изученного или хотя бы познакомится с термирологией)
Продолжение переходов на личности приведет к недельным банам.
Плавно перешли от машинного обучения к теории рынка (и на личности :)).
А разве можно создать успешный алгоритм не построив более-менее рабасную теорию рынка или модель рынка, или модель локальной рыночной ситуации?