Обсуждение статьи "Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты"
Поздравляю, Алексей!
Ваш индикатор работает правильно)
Поздравляю, Алексей!
Ваш индикатор работает правильно)
Рад слышать! Так и задумывалось:)
Поздравляю, Алексей!
Ваш индикатор работает правильно)
Как удалось проверить?
Как удалось проверить?
Методом визуального сравнения.
Как удалось проверить?
Вы можете проверить сами! Просто скачайте индикатор и посмотрите. Суммарный объем на свече должен быть равен сумме объемов покупок и продаж. Объемы Вы можете сравнить открыв окно данных терминала "ctrl+d".
Мне из статьи много чего не понятно, в особенности как новый тик может прийти, но при этом отсутстсвовать будет новый бар? Т.е. новый бар формируется строго после появления тика(а не параллельно), или этот процесс полностью асинхронен? Как часто возникает данная ситуация, просто как то общепринято проверять на появление нового бара, еслли торговля идет по открытию бара, а тут получается, что этот метод будет часто(всегда?) запаздывать?
Мне из статьи много чего не понятно, в особенности как новый тик может прийти, но при этом отсутстсвовать будет новый бар? Т.е. новый бар формируется строго после появления тика(а не параллельно), или этот процесс полностью асинхронен? Как часто возникает данная ситуация, просто как то общепринято проверять на появление нового бара, еслли торговля идет по открытию бара, а тут получается, что этот метод будет часто(всегда?) запаздывать?
Данная ситуация может возникать достаточно часто. Опять таки, скачайте индикатор, включите логирование и ищите в логе терминала следующие строки:
if(inpLog) Print(__FUNCTION__,": ВНИМАНИЕ! Тик будущего ["+GetMsToStringTime(_ticks.GetTickTimeMs(i))+"]. Время тика "+TimeToString(_ticks.GetTickTime(i))+ ", time[ rates_total-1 ]+PerSec() = "+TimeToString(time[rates_total-1]+PeriodSeconds()));
По поводу проверки на появление нового бара, а также использование индикатора из советника с контролем открытия баров. Все будет точно так же, как и с обычными индикаторами. Просто в советнике должна быть проверка (для текущего символа/периода):
if( BarsCalculated( indicatorHandle ) != Bars( _Symbol, _Period ) ) return;
В таком случае Вы всегда получите данные индикатора только после того, как будет полностью сформирован новый бар.
Вы можете проверить сами! Просто скачайте индикатор и посмотрите. Суммарный объем на свече должен быть равен сумме объемов покупок и продаж. Объемы Вы можете сравнить открыв окно данных терминала "ctrl+d".
Запустил индикатор с настройками по умолчанию, ретроспективный расчет сделался только за сегодняшнее число - TF минутки - почему так?
Данная ситуация может возникать достаточно часто. Опять таки, скачайте индикатор, включите логирование и ищите в логе терминала следующие строки:
По поводу проверки на появление нового бара, а также использование индикатора из советника с контролем открытия баров. Все будет точно так же, как и с обычными индикаторами. Просто в советнике должна быть проверка (для текущего символа/периода):
В таком случае Вы всегда получите данные индикатора только после того, как будет полностью сформирован новый бар.
Понял, ситуация частая - причина сего в чём?
Про сформированный бар - нет, меня как раз интересует, как в советнике определить, что пришел новый тик потенциально нового бара, хотя бар ещё не сформирован.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты:
В статье рассмотрен алгоритм построения биржевых индикаторов на реальных объемах с использованием функций CopyTicks() и CopyTicksRange(). Также приведены особенности построения таких индикаторов и описаны нюансы их работы в реальном времени и в тестере стратегий.
В терминале реальный объем обозначается просто: "Объем". Он и будет нам интересен, ведь с появлением в терминале доступа к тиковой истории и ленте сделок также появилась возможность писать биржевые индикаторы. С помощью них можно увидеть, что творится "за кулисами", т.е. узнать, из чего состоит реальный объем: сделки какого объема и с какой частотой происходили в тот или иной момент времени, кого было больше в конкретный интервал времени — продавцов или покупателей. Значит, сейчас можно разложить объем на составляющие. Эти данные могут значительно улучшить точность ваших торговых прогнозов. Вместе с тем, корректно написать такой индикатор несколько сложнее, чем обычный. В этой статье будет подробно изложена последовательность и тонкости написания биржевых индикаторов, особенности их работы и тестирования. В качестве примера будет написан индикатор дельты (разности) объемов покупки и продажи, формирующих реальный объем. По мере создания индикатора также будут описываться правила работы с тиковым потоком.
Вот такая картина в итоге получилась. Синий столбец — преобладание покупателей на свече, красный — преобладание продавцов.
Рис. 5. Индикатор дельты на инструменте RTS-6.18.
Оценка реальных объемов открывает большие горизонты для анализа биржевого рынка и позволяет лучше понять движения цены. Данный индикатор — лишь малая часть того, что можно создать на основе анализа тиковых данных. Создание биржевых индикаторов на основе реальных объемов — задача вполне выполнимая. И я надеюсь, что эта статья поможет вам в создании подобных индикаторов и улучшит вашу торговлю.
Автор: Alexey Kozitsyn