Индикаторы: Предсказатель на основе самообучающейся нейронной сети
МТ тупо не не грузит эту dll-ку .. не нравитцо ему )) вечером разберусь
Очень интересно, посмотрим :) Спасибо!
МТ тупо не не грузит эту dll-ку .. не нравитцо ему )) вечером разберусь
у нее зависимость от libmmd.dll и MSVCR90.dll
нужно собрать статистическую библиотеку (для студии с параметром /MT)
прошу пардону за вопрос, а какие настройки вы юзаете....нууу....с кажем для часа....мммм?
прошу пардону за вопрос, а какие настройки вы юзаете....нууу....с кажем для часа....мммм?
Те же настройки как и в приложенных mq4 файлах. Картинки построены без изменений входных параметров этих файлов. Количество входов сети может быть выбрано меньше 12. Фибоначи задержка соответсвующая 12-му входу будет 233, т.е. 233 часа назад или почти 10 дней. Врядли то что происходило 10 дней назад будет существенно влиять на рынок сегодня. Кол-во входов 10 (максимальная задержка 89 часов) должно быть вполне достаточно. Больше 3-х слоёв (numLayers=3: входной, скрытый и выходной) выбирать не стоит. По теореме Колмогорова, впоследствии пере-доказзанной Cybenko и Funahashi) сеть с одним скрытым слоем может моделировать любую нелинейную фунцкию. Поэтому добавление более чем одного скрытого слоя никаких преимуществ не имеет. Количество нейронов в скрытом слую определяйте экспериментально (>1 и <6 в большинстве случаев). Поиграйтесь с параметрами контролирующими обучение (LR, MF). Чем больше эти параметры тем быстрее обучение, но также велика возможность попадания в локальный минимум. Количество обучающих выборок должно существенно (по крайней мере в 1.5 раза) превышать количество оптимизируемых весов. Например, в опубликованных примерах, количество весов равно (12+1)*5 на входах скрытого слоя плюс (5+1) на входах выходоного слоя, т.е. 71. Поэтому количество обучающих выборок должно быть по крайней мере 106. Я обычно выбираю около 2x(кол-во весов) выборок. Входные данные должны преобразоваться в стационарный ряд. Цены сами по себе таковым рядом не являются.
Ещё одно замечание по выбору кол-ва нейронов в скрытом слою. Допустим у вас всего один скрытый слой (плюс входной и выходной), как я рекомендую. Каждый нейрон в скрытом слою можно рассматривать как индикатор. Например, один нейтрон моделирует RSI, второй MACD и так далее. Если вам в торговле нужно 3 индикатора, то выбирайте кол-во нейронов равноё трём в скрытом слое. Это не теорема, а просто интуитивное правило.
А как по нему работать? новые сигналы не появляются, а время старых, уходит в историю от нескольких недель, до нескольких месяцев. Изменение настроек так же не помогает. Да, стрелочек становится больше (чаще) но все они в далёком прошлом... Подскажите пожалуйста. И да, у меня почему то работают только стрелочки (незнаю какой это по названию индюк) а у вас там ещё и линия вероятносного изменения ценового пути, она у меня почему то не работает
А как по нему работать? новые сигналы не появляются, а время старых, уходит в историю от нескольких недель, до нескольких месяцев. Изменение настроек так же не помогает. Да, стрелочек становится больше (чаще) но все они в далёком прошлом... Подскажите пожалуйста
По моему вы говорите о Buy-Sell Classificator. Новaя стрелкa появится если будет сигнал покупать или продовать. Если у вас lastBar выбран не нулевым, например 100 как в моём примере, то увас должны быть стрелки справа от вертикальной зелёной линии. Если их нет, то у вас очень короткие истории котировок с недостаточным количеством прошлых buy/sell сигналов (должно быть по крайней мере 100; смотрите сообщения в папке experts метатрейдера, индикатор по-моему выдаёт ошибку "The specified number of training sets exceeds the number of found signals"). Мой совет, если вы хотите получить такую же картинку как у меня, закачивайте часовые котировки с 1999 года. Я их нашёл на Alpari NZ. Если не сможете достать эти котировки, уменьшите minProfit до 1000 чтобы получить достаточное количество обучающих сигналов. Но в таком случае, у вас будет очень много ложных сигналов справа от зелёной линии, т.е. в будущем. Для торговли в реальном времени, делайте lastBar=0 и ждите стрелку.
а он и провда длл-ку не видит, что не так?
а он и провда длл-ку не видит, что не так?
Вам нужно достать libmmd.dll и msvcr90.dll и скопировать их в system32 папку. Я их приложил в новой версии BPNN.zip, которая должна появиться после того как модераторы пропустят новую версию этой страницы.
а он и провда длл-ку не видит, что не так?
DLL файл был скомпилирован на Windows XP используя MS VisualStudio C++ с интеловским компилятором. Возможно, что он не будет работать на всех компьютерах из-за отсутствия дополнительных системных DLL файлов. В этом случае либо установите каких файлов не хватает в вашей системе и добавьте их, либо пере-компилируйте приложенные исходники на вашом компьютере.
а ему нужны эти длл-ки (libmmd.dll и MSVCR90.dll) вы можете сказать какие нужны, проще их скачать чем VB ( с моим-то инетом)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Предсказатель на основе самообучающейся нейронной сети:
Индикатор, использующий нейронную сеть прямого распространения, которая самообучается методом обратного распространения ошибки.
Author: Vladimir