Загадка : колокол распределения гремит - брокер цену говорит, кого он задевает - тот слезы проливает и депозит свой теряет. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Именно!) не имеет смысла до тех пор пока неясно что именно анализируем)
(У случайности тоже есть закономерности)тогда случайность не случайна
;)
Именно!) не имеет смысла до тех пор пока неясно что именно анализируем)
(У случайности тоже есть закономерности)Что именно и главное для чего именно!
Какова цель этого анализа?
Прибыльная торговля, не?
Именно!) не имеет смысла до тех пор пока неясно что именно анализируем)
(У случайности тоже есть закономерности)Надеюсь, для анализа закономерностей случайности будут использованы методы теории вероятностей (основанной на аксиоматике Колмогорова). Другие методы, как правило, сводятся к демагогии.
Надеюсь, для анализа закономерностей случайности будут использованы методы теории вероятностей (основанной на аксиоматике Колмогорова). Другие методы, как правило, сводятся к демагогии.
да именно.
Именно!) не имеет смысла до тех пор пока неясно что именно анализируем)
(У случайности тоже есть закономерности)Давайте, разберемся с этой случайностью. При случайном процессе исход удача/провал распределяется примерно 50/50, а в нашем случае, это далеко не так. Следовательно, рынок не случаен, а хаотичен, поэтому, поиск закономерностей не дает желаемого результата. С другой стороны, аппетиты трейдеров на порядок выше, чем исключительно совершенный рынок может позволить. Тем не менее, конечно есть определенные закономерности. Беда в том, что, никто не хочет вникать в суть кем-то нащупанных ростков закономерности. Непременно, каждый хочет находить свою закономерность и от этого распыляются силы и возможности исследователей рынка. Недавно я озвучивал 3 направления поиска закономерностей - ноль внимания со стороны участников форума. Нет настоящего обсуждения, все крутится вокруг поиска закономерностей случайных процессов на уровне тиков и минуток. Уверен, закономерности проявляются на гораздо более длительных промежутках времени.
При случайном процессе исход удача/провал распределяется примерно 50/50, а в нашем случае, это далеко не так.
Не обязательно. Представьте себе монетку "со смещённым центром тяжести", у которой вероятность выпадения одной стороны больше, например 2/3, а у другой тогда: 1/3. Пускай выпадение первой стороны соответствует прибавлению, а второй - вычитанию 1. Тогда мы получим:
1) тренд вверх
2) независимость приращений (есть неверное мнение о том, что из наличия тренда обязательно следует зависимость приращений цен)
3) будет виден "колокол" плотности распределения приращений за N бросков (смещенный вправо по сравнению с симметричной монетой, про биномиальное распр-е тут уже вроде бы писали)
Теперь представьте, что смещение центра у монеты может иногда меняться (тем кто её бросает), тогда:
1) тренды будут сменять друг-друга непредсказуемым (для зрителей) образом
2) независимость приращений останется
3) колокол распределения останется, но с непредсказуемым смещением (и не биномиальный).
Это будет процесс с независимыми нестационарными приращениями.
Не обязательно. Представьте себе монетку "со смещённым центром тяжести", у которой вероятность выпадения одной стороны больше, например 2/3, а у другой тогда: 1/3. Пускай выпадение первой стороны соответствует прибавлению, а второй - вычитанию 1. Тогда мы получим:
1) тренд вверх
2) независимость приращений (есть неверное мнение о том, что из наличия тренда обязательно следует зависимость приращений цен)
3) будет виден "колокол" плотности распределения приращений за N бросков (смещенный вправо по сравнению с симметричной монетой, про биномиальное распр-е тут уже вроде бы писали)
Теперь представьте, что смещение центра у монеты может иногда меняться (тем кто её бросает), тогда:
1) тренды будут сменять друг-друга непредсказуемым (для зрителей) образом
2) независимость приращений останется
3) колокол распределения останется, но с непредсказуемым смещением (и не биномиальный).
Это будет процесс с независимыми нестационарными приращениями.
вот тут я согласен
3) будет виден "колокол" плотности распределения приращений за N бросков (смещенный вправо по сравнению с симметричной монетой, про биномиальное распр-е тут уже вроде бы писали)
колокол то будет, но куда он будет смещен никто не знает (вернее смещение колокола ничего не значит), слишком много участников рынка, по моим наблюдениям "за колоколами", цена всегда возвращается закрыть ближайшие исторические минимумы/максимумы внутри дня - ходят слухи мол это за стопами охотятся, но все намного проще, это работа маркетмейкеров - они обязаны все выкупить и все продать, вот доходчиво и кратко:
https://www.mql5.com/ru/forum/119024#comment_3151140
после того как все текущие предложения покупок/продаж выполнены, будет скачок на новый уровень и опять цена начнет ходить закрывая новые максимумы/минимумы
а в Вашей модели с монеткой, - в долгосроке наверное работает, но и тут не все гладко, есть даты экспирации, есть опционы, есть процентные ставки ...и все это рынок должен учитывать и исполнять
вот и получается, что участников рынка много, и цена ходит учитывая всё
ЗЫ: Ваша модель с монеткой скорее всего будет работать на недельных ТФ - примерно как ушла цена на 3-5 центов вверх, вернулась на 3-5 центов вниз, т.е. масштаб 1 цент, а не как мы ищем внутри дня изменение цены на 0.01 цент
колокол то будет, но куда он будет смещен никто не знает (вернее смещение колокола ничего не значит), слишком много участников рынка, по моим наблюдениям "за колоколами", цена всегда возвращается закрыть ближайшие исторические минимумы/максимумы внутри дня - ходят слухи мол это за стопами охотятся, но все намного проще, это работа маркетмейкеров - они обязаны все выкупить и все продать, вот доходчиво и кратко:
https://www.mql5.com/ru/forum/119024#comment_3151140
после того как все текущие предложения покупок/продаж выполнены, будет скачок на новый уровень и опять цена начнет ходить закрывая новые максимумы/минимумы
а в Вашей модели с монеткой, - в долгосроке наверное работает, но и тут не все гладко, есть даты экспирации, есть опционы, есть процентные ставки ...и все это рынок должен учитывать и исполнять
вот и получается, что участников рынка много, и цена ходит учитывая всё
Тот кусочек, что вы процитировали - это, фактически, рай для трейдера (trend is your friend). Потому вряд ли он будет ярко выраженным и продолжительным) Вторая часть моего поста кажется мне чуть более близкой к реальности.
Считается, что некий симметричный колокол приращения всё же образуют, но в асимптотическом смысле (особого практического смысла в этом нет)
Суть любой модели в упрощении явления для рассмотрения интересующих нас его аспектов. Например, если мы начнем строить теорию для опционов, то без упрощений тоже не обойдётся, но они будут другими.