Загадка : колокол распределения гремит - брокер цену говорит, кого он задевает - тот слезы проливает и депозит свой теряет. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уже устала писать, выкидывает. Кратко. Подскажите где Вы видите колокол? Есть Лапласа с домешкой, там коэффициент асимметрии как раз ноль.Опять же угол 45 это удел СБ. Есть какой-то детерминированный процесс, но не один, тк хвосты распределения были бы поджаты, + случайный процесс, только сигма больше. Почему экспонента вылазит, так все нестационарно, время, нет тактовой частоты, как вообще это можно прогнозировать?
Все там окей. Игра чисто на распределении, модель - см. картинку.
Это сделки, показывают прибыль/убыток в сделке. по Х- номер сделки, по У - прибыль/убыток в пунктах. Это небольшой кусок, а там их тысячи, в смысле, сделок. Таким образом, из симметричного распределения получается асиметричное по сделкам.
Есть и живая подобная ТС, а на графике я ее пытаюсь улучшить с переменным успехом.)
Чтобы Лапласа и че другое увидеть - эт надо сутками смотреть. А играть надо здесь и сейчас, и что там здесь и сейчас - одному Богу известно. На коротких интервалах, типа интервала сделки, вы вообще ничего внятного не увидите. Так что, Лаплас и прочие Эрланги только для справки и информации для размышлений.
Статистика не направлена на принятие решения, она годится лишь для оценки результата принятия оного.
Ну, это вы драматизируете ситуацию.)
Ну, это вы драматизируете ситуацию.)
Нисколько.
Все там окей. Игра чисто на распределении, модель - см. картинку.
Это сделки, показывают прибыль/убыток в сделке. по Х- номер сделки, по У - прибыль/убыток в пунктах. Это небольшой кусок, а там их тысячи, в смысле, сделок. Таким образом, из симметричного распределения получается ассиметричное по сделкам.
Есть и живая подобная ТС, а на графике я ее пытаюсь улучшить с переменным успехом.)
Чтобы Лапласа и че другое увидеть - эт надо сутками смотреть. А играть надо здесь и сейчас, и что там здесь и сейчас - одному Богу известно. На коротких интервалах, типа интервала сделки, вы вообще ничего внятного не увидите. Так что, Лаплас и прочие Эрланги только для справки и информации для размышлений.
смотрите и удивляйтесь)
Удивимся, когда увидим ваш сигнал!
Все там окей. Игра чисто на распределении, модель - см. картинку.
Это сделки, показывают прибыль/убыток в сделке. по Х- номер сделки, по У - прибыль/убыток в пунктах. Это небольшой кусок, а там их тысячи, в смысле, сделок. Таким образом, из симметричного распределения получается асиметричное по сделкам.
Есть и живая подобная ТС, а на графике я ее пытаюсь улучшить с переменным успехом.)
Чтобы Лапласа и че другое увидеть - эт надо сутками смотреть. А играть надо здесь и сейчас, и что там здесь и сейчас - одному Богу известно. На коротких интервалах, типа интервала сделки, вы вообще ничего внятного не увидите. Так что, Лаплас и прочие Эрланги только для справки и информации для размышлений.
Поняла к чему все.
В общем, да, система примерно так и устроена - Не важно, угадали мы с направлением сделки или нет, закрылись мы в плюс или в минус. Даже при большом количестве убыточных сделок подряд за ними последует некоторое количество прибыльных, и результат торговли будет положительным. Разумеется, чтобы положительное математическое ожидание отчетливо проявилось, количество сделок должно быть статистически значимым. (с) https://m.habr.com/post/266457/
Сама теория у меня совершенно другая (без какого-либо анализа поведения и шаблонов трейдеров) - только анализ статистики и ничего более, но филосовские предпосылки примерно аналогичны.
Ну, и попробую показать результат модели, в том смысле - что в принципе могут дать такие подходы.
по х - номер сделки, по У - прибыль в пунктах.
Картинка старая, не помню какой это вариант, но показана суть. Видим, что это пила, и много небольших как прибыльных так и убыточных сделок.
Повторюсь - закономерность, как и прибыль, чисто статистические, и про конкретную сделку или серию сделок мы не делаем никаких предположений и абсолютно ничего не знаем заранее. Как говорил Винни Пух - когда имеешь дело с пчелами, ничего заранее сказать нельзя.
В общем, да, система примерно так и устроена - Не важно, угадали мы с направлением сделки или нет, закрылись мы в плюс или в минус. Даже при большом количестве убыточных сделок подряд за ними последует некоторое количество прибыльных, и результат торговли будет положительным. Разумеется, чтобы положительное математическое ожидание отчетливо проявилось, количество сделок должно быть статистически значимым. (с) https://m.habr.com/post/266457/
Сама теория у меня совершенно другая (без какого-либо анализа поведения и шаблонов трейдеров) - только анализ статистики и ничего более, но филосовские предпосылки примерно аналогичны.
Ну, и попробую показать результат модели, в том смысле - что в принципе могут дать такие подходы.
по х - номер сделки, по У - прибыль в пунктах.
Картинка старая, не помню какой это вариант, но показана суть. Видим, что это пила, и много небольших как прибыльных так и убыточных сделок.
Повторюсь - закономерность, как и прибыль, чисто статистические, и про конкретную сделку или серию сделок мы не делаем никаких предположений и абсолютно ничего не знаем заранее. Как говорил Винни Пух - когда имеешь дело с пчелами, ничего заранее сказать нельзя.