Хороший индикатор. Попробуйте сделать эксперта под твой стиль торговли - Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу

Evgeniy Trofimov 2009.02.12 06:34 #11

fxxx:

EvgeTrofi:

Vlad72:

Смотрю на индикаторы,ерунда полная.

Сколько людей, столько и мнений.

"смотрю в книгу..."

Согласен, что мои индикаторы могут расходиться с мнениями высокоуважаемых гуру... или названия не совсем удачно подобраны. Но главное, чтобы они приносили пользу, ведь новые зависимости искать никто не запрещал. Даже в книгах.

Есть ли желающие работать Пункт VS Пипс Вопросы от "чайника"

[Удален] 2009.02.13 18:05 #12

EvgeTrofi:

Чем ближе к 0, тем "мертвее" рынок. Границу определяем подбором (оптимизацией). Торгуем на пробой.

Когда волатильность низкая (меньше 50), а агрессивность высокая, то рынок нестабилен. Тренда нет, но швырять его может не по детски. Лучше переждать.

Когда обе линии стремительно и вместе взлетают вверх, наблюдается устойчивый тренд. Понятно, что делать :)

Е.В., как-бы вот-так?
извините, не удержался, дописал "радиво" - для красоты и все руками дорисовал : (((((((

Е.В., еще раз огромное спасибо за индикаторы и примеры

(п.с. мне про дворника объяснение больше всего понравилось - я типа ничо не понял - а про дворника - сразу все понял

п.п.с. тока я про двориника ничо не понял - так он достал бабло или нет?

Вероятность, как ее превратить Error WindowsTotal() ? Интересная тема для многих:

Evgeniy Trofimov 2009.02.20 10:58 #13

Нашёл, как правильно расчитывается волатильность: 'Standard Deviation, StdDev'

С учётом этого изменяю и свою нормализацию:

//+---------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Silence.mq4    |
//|                                         Copyright © Trofimov 2009   |
//+---------------------------------------------------------------------+
//| Тишина                                                              |
//|                                                                     |
//| Описание: Показывает на сколько процентов активен рынок             |
//| Синяя - процент агрессивности (скорости изменения цены)             |
//| Красная - процент волатильности (по индикатору StdDev)              |
//| Авторское право принадлежит Трофимову Евгению Витальевичу, 2009     |
//+---------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © Trofimov Evgeniy, 2009"
#property link      "http://www.mql4.com/ru/users/EvgeTrofi"
//---- Свойства индикатора
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_width1 1
#property indicator_color2 Red
#property indicator_width2 1
#property indicator_maximum 100
#property indicator_minimum 0
#property indicator_level1 50
//---- Входящие параметры
extern int MyPeriod=12;
extern int BuffSize=288;
bool ReDraw=true; //-если включен, то перерисовывает нулевой бар при каждом новом тике
// если выключен, то нулевой бар содержит фиксированное значение, вычисленное по предыдущим (готовым) барам
double Buff_line1[]; // - агрессивность 
double Buff_line2[]; // - волатильность
double Aggress[], Volatility[];
//+------------------------------------------------------------------+
//|                Функция инициализации индикатора                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- x дополнительных буфера, используемых для расчета
   IndicatorBuffers(2);
   IndicatorDigits(2); 
//---- параметры рисования (установка начального бара)
   SetIndexDrawBegin(0,BuffSize+MyPeriod);
   SetIndexDrawBegin(1,BuffSize+MyPeriod);
//---- x распределенных буфера индикатора
   SetIndexBuffer(0,Buff_line1);
   SetIndexBuffer(1,Buff_line2);
//---- имя индикатора и подсказки для линий
   IndicatorShortName("Silence2("+MyPeriod+","+BuffSize+") = ");
   SetIndexLabel(0,"Aggressiveness");
   SetIndexLabel(1,"Volatility");
   ArrayResize(Aggress,BuffSize);
   ArrayResize(Volatility,BuffSize);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                Функция индикатора                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
   static datetime LastTime;
   int limit, RD;
   double MAX,MIN;
   //double upPrice,downPrice;
   double dAmount,dMovingAverage,dAPrice;
   if(ReDraw) RD=1;
   // Пропущенные бары
   int counted_bars=IndicatorCounted();
//---- обходим возможные ошибки
   if(counted_bars<0) return(-1);
//---- новые бары не появились и поэтому ничего рисовать не нужно
   limit=Bars-counted_bars-1+RD;
//---- основные переменные
   double B;
//---- основной цикл
   for(int t=limit-RD; t>-RD; t--) {
      
      //Вычисление агрессивности бара t
      B=0;
      for(int x=t+MyPeriod-1; x>=t; x--) { 
         if(Close[x]>Open[x]) {
            //белая свеча
            B=B+(Close[x]-Close[x+1]);
         }else{
            //чёрная свеча
            B=B+(Close[x+1]-Close[x]);
         }
      }//Next x
      
      //Вычисление волатильности бара t
      //upPrice=High[iHighest(Symbol(),0,MODE_HIGH,MyPeriod,t)];//максимум за N баров 
      //downPrice=Low[iLowest(Symbol(),0,MODE_LOW,MyPeriod,t)]; //минимум за N баров 
      dAmount=0.0;
      dMovingAverage=iMA(NULL,0,MyPeriod,0,0,0,t);
      for(x=t+MyPeriod-1; x>=t; x--)
        {
         dAPrice=Close[x];
         dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage);
        }
      
      //Если образовался новый бар, то производится сдвижка массива
      if(LastTime!=Time[t+1]){
         for(x=BuffSize-1; x>0; x--) {
            Aggress[x]=Aggress[x-1];
            Volatility[x]=Volatility[x-1];
         }//Next x
         LastTime=Time[t+1];
      }
      //Конец сдвижки массива
      
      //Перерисовка агрессивности
      Aggress[0]=B/Point/MyPeriod;
      MAX=Aggress[ArrayMaximum(Aggress)];
      MIN=Aggress[ArrayMinimum(Aggress)];
      Buff_line1[t]=Интерполяция(MAX,MIN,100,0,Aggress[0]);
      if(!ReDraw && t==1) Buff_line1[0]=Buff_line1[1];
      //Конец перерисовка агрессивности
      
      //Перерисовка волатильности
      Volatility[0]=MathSqrt(dAmount/MyPeriod);
      MAX=Volatility[ArrayMaximum(Volatility)];
      MIN=Volatility[ArrayMinimum(Volatility)];
      Buff_line2[t]=Интерполяция(MAX,MIN,100,0,Volatility[0]);
      if(!ReDraw && t==1) Buff_line2[0]=Buff_line2[1];
      //Конец перерисовка волатильности
      
   }//Next t
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double Интерполяция(double a,double b,double c,double d,double X) {
//a; X; b - столбец изветных чисел, c; d; - столбец со стороны неизвестной.
    if(b - a == 0)
        return(10000000); //бесконечность
    else
        return(d - (b - X) * (d - c) / (b - a));
}//Интерполяция
//+------------------------------------------------------------------+

[Удален] 2009.04.04 16:36 #14

Хороший индикатор! А можно попросить автора упростить его для скальперов, что бы на графике цены было видно сколько пунктов прошла пара от локального минимума (фрактала) или максимума до текущей цены, так как у каждой валютной пары во время импульса есть максимальный ход, а в это время обычно не до подчетов.

Индикаторы: informindicatorML8 Отдельный график индикатора. Индикатор суперсигналов

Evgeniy Trofimov 2009.04.05 05:20 #15

Jetix:

Хороший индикатор! А можно попросить автора упростить его для скальперов, что бы на графике цены было видно сколько пунктов прошла пара от локального минимума (фрактала) или максимума до текущей цены, так как у каждой валютной пары во время импульса есть максимальный ход, а в это время обычно не до подчетов.

Спасибо. А можно по подробней? Мне нужно сначала определить последний фрактал, а затем узнать на сколькто пункотв от него цена отклонилась? Это, наверно, лучше сделать в отдельном окне индикатора. Или я чего то недопонял? Буду презнателен, если расскажешь мне секреты своей торговли. Могу сделать эксперта под твой стиль торговли.

Скользящая средняя Как сделать пользовательский индикатор, подскажите, как настроить MACD

Вячеслав 2009.04.08 01:02 #16

EvgeTrofi:

Нашёл, как правильно расчитывается волатильность: 'Standard Deviation, StdDev'

С учётом этого изменяю и свою нормализацию:

//+---------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Silence.mq4    |
//|                                         Copyright © Trofimov 2009   |
//+---------------------------------------------------------------------+
//| Тишина                                                              |
//|                                                                     |
//| Описание: Показывает на сколько процентов активен рынок             |
//| Синяя - процент агрессивности (скорости изменения цены)             |
//| Красная - процент волатильности (по индикатору StdDev)              |
//| Авторское право принадлежит Трофимову Евгению Витальевичу, 2009     |
//+---------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © Trofimov Evgeniy, 2009"
#property link      "http://www.mql4.com/ru/users/EvgeTrofi"
//---- Свойства индикатора
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_width1 1
#property indicator_color2 Red
#property indicator_width2 1
#property indicator_maximum 100
#property indicator_minimum 0
#property indicator_level1 50
//---- Входящие параметры
extern int MyPeriod=12;
extern int BuffSize=288;
bool ReDraw=true; //-если включен, то перерисовывает нулевой бар при каждом новом тике
// если выключен, то нулевой бар содержит фиксированное значение, вычисленное по предыдущим (готовым) барам
double Buff_line1[]; // - агрессивность 
double Buff_line2[]; // - волатильность
double Aggress[], Volatility[];
//+------------------------------------------------------------------+
//|                Функция инициализации индикатора                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- x дополнительных буфера, используемых для расчета
   IndicatorBuffers(2);
   IndicatorDigits(2); 
//---- параметры рисования (установка начального бара)
   SetIndexDrawBegin(0,BuffSize+MyPeriod);
   SetIndexDrawBegin(1,BuffSize+MyPeriod);
//---- x распределенных буфера индикатора
   SetIndexBuffer(0,Buff_line1);
   SetIndexBuffer(1,Buff_line2);
//---- имя индикатора и подсказки для линий
   IndicatorShortName("Silence2("+MyPeriod+","+BuffSize+") = ");
   SetIndexLabel(0,"Aggressiveness");
   SetIndexLabel(1,"Volatility");
   ArrayResize(Aggress,BuffSize);
   ArrayResize(Volatility,BuffSize);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                Функция индикатора                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
   static datetime LastTime;
   int limit, RD;
   double MAX,MIN;
   //double upPrice,downPrice;
   double dAmount,dMovingAverage,dAPrice;
   if(ReDraw) RD=1;
   // Пропущенные бары
   int counted_bars=IndicatorCounted();
//---- обходим возможные ошибки
   if(counted_bars<0) return(-1);
//---- новые бары не появились и поэтому ничего рисовать не нужно
   limit=Bars-counted_bars-1+RD;
//---- основные переменные
   double B;
//---- основной цикл
   for(int t=limit-RD; t>-RD; t--) {
      
      //Вычисление агрессивности бара t
      B=0;
      for(int x=t+MyPeriod-1; x>=t; x--) { 
         if(Close[x]>Open[x]) {
            //белая свеча
            B=B+(Close[x]-Close[x+1]);
         }else{
            //чёрная свеча
            B=B+(Close[x+1]-Close[x]);
         }
      }//Next x
      
      //Вычисление волатильности бара t
      //upPrice=High[iHighest(Symbol(),0,MODE_HIGH,MyPeriod,t)];//максимум за N баров 
      //downPrice=Low[iLowest(Symbol(),0,MODE_LOW,MyPeriod,t)]; //минимум за N баров 
      dAmount=0.0;
      dMovingAverage=iMA(NULL,0,MyPeriod,0,0,0,t);
      for(x=t+MyPeriod-1; x>=t; x--)
        {
         dAPrice=Close[x];
         dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage);
        }
      
      //Если образовался новый бар, то производится сдвижка массива
      if(LastTime!=Time[t+1]){
         for(x=BuffSize-1; x>0; x--) {
            Aggress[x]=Aggress[x-1];
            Volatility[x]=Volatility[x-1];
         }//Next x
         LastTime=Time[t+1];
      }
      //Конец сдвижки массива
      
      //Перерисовка агрессивности
      Aggress[0]=B/Point/MyPeriod;
      MAX=Aggress[ArrayMaximum(Aggress)];
      MIN=Aggress[ArrayMinimum(Aggress)];
      Buff_line1[t]=Интерполяция(MAX,MIN,100,0,Aggress[0]);
      if(!ReDraw && t==1) Buff_line1[0]=Buff_line1[1];
      //Конец перерисовка агрессивности
      
      //Перерисовка волатильности
      Volatility[0]=MathSqrt(dAmount/MyPeriod);
      MAX=Volatility[ArrayMaximum(Volatility)];
      MIN=Volatility[ArrayMinimum(Volatility)];
      Buff_line2[t]=Интерполяция(MAX,MIN,100,0,Volatility[0]);
      if(!ReDraw && t==1) Buff_line2[0]=Buff_line2[1];
      //Конец перерисовка волатильности
      
   }//Next t
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double Интерполяция(double a,double b,double c,double d,double X) {
//a; X; b - столбец изветных чисел, c; d; - столбец со стороны неизвестной.
    if(b - a == 0)
        return(10000000); //бесконечность
    else
        return(d - (b - X) * (d - c) / (b - a));
}//Интерполяция
//+------------------------------------------------------------------+

Вячеслав 2009.04.08 01:05 #17

Ваш второй вариант индикатора мне понравился, он не только подсказывает начало или окончание тренда, но и предсказывает их заранее. Оценка 10.

[Удален] 2009.04.16 23:40 #18

Извините, как можно оптимизировать (подобрать параметры) этот индикатор?

Evgeniy Trofimov 2009.04.17 15:17 #19

evbut:

Извините, как можно оптимизировать (подобрать параметры) этот индикатор?

Я не понял вопрос. Можно по конкретней? Что именно Вы собираетесь делать?

Леонид 2009.06.21 21:25 #20

EvgeTrofi:

Jetix:

Хороший индикатор! А можно попросить автора упростить его для скальперов, что бы на графике цены было видно сколько пунктов прошла пара от локального минимума (фрактала) или максимума до текущей цены, так как у каждой валютной пары во время импульса есть максимальный ход, а в это время обычно не до подчетов.

Спасибо. А можно по подробней? Мне нужно сначала определить последний фрактал, а затем узнать на сколькто пункотв от него цена отклонилась? Это, наверно, лучше сделать в отдельном окне индикатора. Или я чего то недопонял? Буду презнателен, если расскажешь мне секреты своей торговли. Могу сделать эксперта под твой стиль торговли.

Среднестатистический ход определяется по уровням.

Индикаторы: Волатильность, агрессивность и их нормализация - страница 2