Скачать MetaTrader 5

Индикаторы: Волатильность, агрессивность и их нормализация

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
184509
MetaQuotes Software Corp.  

Волатильность, агрессивность и их нормализация:

Агрессивность - скорость изменения цены. Волатильность - величина коридора

Author: Evgeniy Trofimov

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  

Советы:

  • С помощью индикатора Silence можно определить флет (отсутствие тренда)

Совет то хороший,а вот как сделать это и поподробней

Evgeniy Trofimov
2387
Evgeniy Trofimov  

Чем ближе к 0, тем "мертвее" рынок. Границу определяем подбором (оптимизацией). Торгуем на пробой.

Когда волатильность низкая (меньше 50), а агрессивность высокая, то рынок нестабилен. Тренда нет, но швырять его может не по детски. Лучше переждать.

Когда обе линии стремительно и вместе взлетают вверх, наблюдается устойчивый тренд. Понятно, что делать :)

valeri
148
valeri  

Евгений Витальевич огромное СПОСИБО теперь весь рынок как на лодоне,

Slalomen
14
Slalomen  

А математика какая просто интересно оч, плз положите здесь...

Evgeniy Trofimov
2387
Evgeniy Trofimov  

Ещё один интересный сигнал: Красная линия (волатильность) выше синей (агрессивность):

Очень уверенный тренд!!!!

На остальные вопросы отвечу позднее.

Evgeniy Trofimov
2387
Evgeniy Trofimov  

Математика

Волатильность вычисляется с помошью формулы:

Volatility[0]=(upPrice-downPrice)/Point/MyPeriod;

где upPrice - максимальная цена инструмента за MyPeriod период;

downPrice - минимальная цена.

Point - системная переменная, содержащая значение минимального изменения цены инструмента;

MyPeriod - количество свечей, участвующих в анализе.

Агрессивность

{Аграссивность} = {Сумма тел свечей за MyPeriod}/Point/MyPeriod;

Примечание: За тело одной свечи принимается расстояние между отметками Close[i] и Close[i+1].

Интерполяция

С задачей, как привести одно число к другому числу, легко справляется функция интерполяции. Рассмотрим пример:

Дворник согласится подмести территорию 100 квадратных метров за час (кв.м/ч), если ему будут платить зарплату 2000 рублей в месяц (р/мес). Но если ему будут платить 3000 р/мес, то его производительность увеличится до 125 кв.м/ч. Вопрос: Сколько нужно заплатить дворнику, чтобы он работал со скоростью 1000 кв.м/ч?

Для решения этой задачи воспользуемся графиком:

Если предположить, что зависимость производительности от зарплаты линейная, то можно продлить график, как показанно на рисунке, и найти искомое значение графически. Математически искомое значение вычисляется следующим образом:

И = D - (B - X) * (D - C) / (B - A)

Подставляя известные значения получим:

И = 3000-(125-200)·(3000-2000)/(125-100) = 6000 р/мес

Ответ: Для того, чтобы дворник работал с производительностью 200 кв.м/ч ему нужно платить 6000 р/мес.

Вывод: Если бы дворник работал одинаково, что с зарплатой 2000, что с 3000 р/мес, то для производительности 200 кв.м/ч, ему бы потребовалось бесконечно много денег :)

Как это применить к индикаторам описано ниже.

Пример 2: Допустим, у нас есть индикатор, который на данный момент времени выдаёт значение 46. Нам известно, что за некоторый промежуток времени (в индикаторе Silence это параметр BuffSize) самое максимальное значение, которое этот индикатор показывал было 80, а минимальное - 10. Если привести максимальное значение к 100%, а минимальное к минус 100%, то можно представить данные так:

Подставив эти данные в уравнение интерполяции получим:

И = 100-(80-46)·(100--100)/(80-10) = 2.86 %

Желаю удачи, успехов и настоящей любви со взаимопониманием! Если будет порядок в семье, то успех в карьере гарантирован! (проверено!)

Владислав
1197
Владислав  

Смотрю на индикаторы,ерунда полная.

Evgeniy Trofimov
2387
Evgeniy Trofimov  
Vlad72:

Смотрю на индикаторы,ерунда полная.

Сколько людей, столько и мнений.

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  
EvgeTrofi:
Vlad72:

Смотрю на индикаторы,ерунда полная.

Сколько людей, столько и мнений.

"смотрю в книгу..."

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  
EvgeTrofi:

Чем ближе к 0, тем "мертвее" рынок. Границу определяем подбором (оптимизацией). Торгуем на пробой.

Когда волатильность низкая (меньше 50), а агрессивность высокая, то рынок нестабилен. Тренда нет, но швырять его может не по детски. Лучше переждать.

Когда обе линии стремительно и вместе взлетают вверх, наблюдается устойчивый тренд. Понятно, что делать :)

можно также наложить с *-1 (верх, низ) и ценой (направление) ; и если сделать через отношение (процент...) - будет держать уровни на различных таймфреймах

п.с. спасибо за описание и примеры

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий