Советники: CyberiaTrader - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Другое дело количество сделок - т.е. агрессивность. На нескольких парах она заведомо будет выше. Хотя тут вопрос сложный. Ведь пары коррелируют между собой...
По поводу нейронов. Возможно я и не прав. Тем не менее, скажи об этом вашим разработчикам. Пусть попробуют взглянуть на проблему с точки зрения архивации, а не нейронных сетей. Мне кажется это вполне можно реализовать на mql4 с приемлемым быстродействием. Может успеют до 25 сентября... На половину суммы приза я не претендую, просто хочется подсказать хорошим мужикам хорошую идею. Сам сколько раз на такое натыкался. Трахаешься неделями, расскажешь об этом какому-то свежему челу, и он с полпинка выдает тебе решение. .. Кстати, продолжая аналогию. Ведь архиватор это тоже самообучающаяся система. В начале работы он не знает о файле ничего. Тем не менее в процессе сжатия накапливает статистику. И без всяких нейронных сетей заметь. Может это и для вас путь ?
По поводу теории хаоса. Долблю потихоньку ваш код. Тем не менее периоды они периоды и есть. Да, у вас они определяются динамически. Но я так же считал преобразование Фурье. Те же яйца только в профиль. Так что и пороки метода должны быть теми же самыми, в которые уперся в свое время я.
OpenStorm, еще раз привет ! Давай лучше на "ты". Увы, боюсь с вероятностями ты ошибаешься. Смотри. Пусть есть две валюты. V1 и V2. И пусть по V1 вероятность выигрыша P1, а по V2 - P2. Ты открываешь N позиций. Из них N1 по V1 и N2 по V2. При этом N = N1 + N2. Положим числа N, N1, N2 достаточно велики. Тогда число выигрышей по V1 есть P1*N1, а по V2 - P2*N2. Общее число выигрышей будет равно P1*N1 + P2*N2 = P1*N1 + P2*(N-N1). Тогда вероятность выигрыша P = P1*N1/N + P2(N-N1)/N. Т.е. итоговая вероятность будет не суммой, а ВЗВЕШЕННОЙ суммой вероятностей P1 и P2. В частности, если N1=N2=N/2, то P = (P1 + P2)/2 - т.е. среднему арифметическому двух вероятностей. Последний случай кстати аналогичен такой задаче. Пусть есть две урны с черными и белыми шарами. В первой урне W1 белых шаров и B1 черных. Во второй - W2 белых и B2 черных. Ты берешь шары из двух урн. Всего - N шаров. N/2 из первой и N/2 из второй. С тем же успехом шары из обоих урн можно сложить в одну и взять N шаров из неё. Вероятность вытащить белый шар при этом будет (W1+W2)/(W1+B1+W2+B2) что ВСЕГДА меньше 100%.
Другое дело количество сделок - т.е. агрессивность. На нескольких парах она заведомо будет выше. Хотя тут вопрос сложный. Ведь пары коррелируют между собой...
По поводу нейронов. Возможно я и не прав. Тем не менее, скажи об этом вашим разработчикам. Пусть попробуют взглянуть на проблему с точки зрения архивации, а не нейронных сетей. Мне кажется это вполне можно реализовать на mql4 с приемлемым быстродействием. Может успеют до 25 сентября... На половину суммы приза я не претендую, просто хочется подсказать хорошим мужикам хорошую идею. Сам сколько раз на такое натыкался. Трахаешься неделями, расскажешь об этом какому-то свежему челу, и он с полпинка выдает тебе решение. .. Кстати, продолжая аналогию. Ведь архиватор это тоже самообучающаяся система. В начале работы он не знает о файле ничего. Тем не менее в процессе сжатия накапливает статистику. И без всяких нейронных сетей заметь. Может это и для вас путь ?
По поводу теории хаоса. Долблю потихоньку ваш код. Тем не менее периоды они периоды и есть. Да, у вас они определяются динамически. Но я так же считал преобразование Фурье. Те же яйца только в профиль. Так что и пороки метода должны быть теми же самыми, в которые уперся в свое время я.
Ок, давай на ты. Почему не подходит метод с корзиной: дело в том, что мы имеем дело с последовательностями, а не с произвольным набором. Например результирующая последовательность по нескольким инструментам будет следующая:
100000000101001101010001010000010100011100000000000110101110
+--+-----+-----+------+------+------+-----+----+-----+...
Плюсами я обозначил точки входа механики в игру. Минус - инструмент в игре. (последовательности которые стоят над минусом - выпадают). Сравнивать эти последовательности с корзиной где лежат все события нельзя (где в любом случае должен быть выбран шар), потому что после того, как ты взял шар, часть шаров из этой корзины вынимается - время то идет и события по сигналам входа в рынок все-таки происходят. Это скорее всего стек, из которого достаются шары и пока твой шар у тебя в руках (инструмен в игре), остальные шары просто падают на землю. Я бы сравнил это скорее с пушкой для тренировки игроков в большой теннис, но никак не корзиной :)
Таким образом можно довести эффективность любой механики (ну в которой есть хоть какой-то положительный эффект, пусть она даже и сливает на тестере) до нужной положительной вероятности, когда последовательности положительных сделок компенсируют отрицательные и она сможет приносить прибыль.
Таким образом работа по нескольким валютам сразу увеличивает вероятность проигрыша, а работа с несколькими валютами по этому принципу уменьшает эту вероятность.
P.S.: проверено на реальных торгах. Рекомендую тебе сделать то же самое хотя бы на демонстрационных счетах с твоим советником (увидишь воочию). Кстати мы совсем не возражаем чтобы кто-то выходил на чемпионат с нашим советником, пусть и модифицированным. Единственная просьба - соблюдать лицензию и публиковать код. Если кто-то из нашего коммунити выиграет мы будем только рады этому.
Knocker я извиняюсь за нескромный вопрос.С каким брокером Вы работаете?Если можно поделитесь настройками советника.Спасибо.
МТС немного постарее чем тут наворочено
CyberiaTrader (commercial edition) - релиз августа 2005 г. (брал сначала релиз, потом исходники, кое-какие фичи дописвыал под себя, кое что поубирал. Основную математику я не трогал. Если беглым взглядом, она не изменилась).
Сейчас брокер - MIG:
RunPipsator=true ставлю очень редко (почти не использую), только когда рынок спокойный. При этом отключаю динамический стоп-лосс (пркатически не использую его вообще, так безопаснее ).
Пипсер запускаю редко со статик-стопом со смещением в 7-9 пунктов(помоему тут по умолчанию стоит тоже 7). 7 - когда все совсем спокойно, 9 - когда волатильность повыше (смотрю по стандартным индикаторам объемов MT).
CyberiaLogic никогда не отключаю вообще, и вам не советую. (всегда стоит true).
Не использую одновременно пипсатор и логическую торговлю (EnableLogicTrading). Либо одно, либо другое, но никак не вместе. Вместе они друг-другу мешают, увеличивают просадку.
Обычную торговлю (EnableLogicTrading = true, BlockPipsator = true) веду со смещением статик-стопа не менее 15 пунктов, но не более 20. (У меня этот параметр по другому называется. Здесь это помоему StaticStopLoss, у меня стоит обычно 16-17).
MoneyTrain у меня вообще нет. Насколько я знаю эта штука пока экспериментальная, говорят прибыльная но опасная (для ловли ГЭП на новостях), ничего не могу сказать по этому поводу.
ТаймКонтрол у меня с новой Pro-версии (кусок кода вставил сам, сложного там ничего нет). Очень полезная штука, без нее было бы тяжело. Просто заливаю в нее график выхода всяких засад и сплю спокойно.
"Тормоз" также с новой Pro версии. (тот что тут я бы назвал "без тормозов" вообще. Фигачит как сумасшедшая, моя версия делает за день сделок раз в 5 меньше, но надежнее).
Теневого стопа у меня тоже нет - все стопы реальные (в миге в отличии от российских кидальных брокеров этой фигней пока не страдают).
Поскольку мозгов читать новости у этой штуки еще нет, иногда помогаю блокировками нежелательных сделок (BlockSell = true, BlockBuy = true)
Если коротко: пипсер и логика работают отдельно. Стопы - статик со смещением 7 и 16 соответственно (меняю сам)
Здесь на сайте в параметрах по умолчанию включен баг - статик стоп в 7 пунктов для пипсера, а по умолчанию врублена логика. Не удивительно что кое-кто сливает (головой то тоже надо немного думать).
Вот собственно и вся примудрость.
Knocker, если не очень трудно, поделись ТаймКонтролом, тоже хочу выспаться.
Заранее благодарен.
Олег.
Knocker, если не очень трудно, поделись ТаймКонтролом, тоже хочу выспаться.
Заранее благодарен.
Олег.
// Добавить в глобальные переменные
...
extern string TimeTradeHoursDisabled = "09,12,18"; // Здесь перечисляем часы, в которые необходимо обеспечить выход из рынка и не вести торговлю. Выходить из рынка нужно заблаговременно до выхода новостей (приблизительно за пол часа - час)
...
// Собственно сама функция для тех, кто хочет спать спокойнее
bool CheckTradeTime ()
{
// Сохраняем серверное время (часы)
int h=TimeHour(CurTime());
string s = "";
// заносим опять в строку в нужном формате
s = DoubleToStr (h, 0);
// Если значение часа односимвольное, добавляем в начале ноль
if (h < 9)
s = StringConcatenate("0",s);
// Ищем запрещенные часы торговли
if (StringFind(TimeTradeHoursDisabled, s, 0)== -1)
// Если текущий час не входит в запрещенный период - можно торговать
return(true);
else
// иначе нет
return (false);
}
...
// проверку на вход в рынок добавишь сам
появилась вот у меня пара вопросов по поводу... Пробовыл я тестить CyberiaTrader демо-версию на разных брокерах и на разных режимах, да вот никак не могу получить сколько-нибудь положительный результат. Первый эксперимент был MIG, около трех недель, М1. Вначале поднялся довольно быстро с 10к до 60к, потом все слил к черту. Потом пробовал на Space FX, NEXTT, FXDD с регулярным сливом. Перешел на часовые тики - результат тот же. Один инструмент или несколько, с новостями или без - то же самое. Только Crown с однопиповым спредом пока в порядке, но не нравится мне он по другим причинам. Оптимизация стопов тоже не помогает. Советник постоянно открывает ордеры в сторону, противоположную тому, куда показывает тот же MACD, ну и вылетает по стопу в минус. Даже CyberiaTraderPro (демо, была доступна одно время на сайте разработчиков) делает то же самое. В чем же в конце концов причина?
... В чем же в конце концов причина?
Какой из них наиболее правильный и свежий?
Ребята! Почему коды отличаются если кликаешь "Скачать CyberiaTrader.mq4" и "просмотр" (Просмотр) ?
Какой из них наиболее правильный и свежий?
vp@multisoft.by