Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мы советника уже отправили, но его почему-то не акредитуют ;)
Риск задавим по максимуму, агрессивность - тоже.
Хотелось бы увидеть что-то получше, чем тот вариант, что на Вашем демо (счет 407465). У меня, сколько ни бился, тоже сливает. Будут ли реализованы нейросети в будущих версиях?
Как тебе вчерашняя разборка?! :))). Специально не отключали автоматическую торговлю,. Как видишь CyberiaTrader вчера порвал рынок на обоих валютах, восстановил депозит и вышел в плюсе. Если честно, ждали худших результатов, поскольку пары с увеличенным спредом. Пока слива нет. Посмотрим что дальше будет...
Спасибо
Столкнулся с проблемой - никак не удается зарегистрироваться на сайте разработчиков. Хотел скачать хелп по советнику, но это возможно только для зарегистрированных посетителей сайта. Если кто-нибудь выложит сюда файл помощи - буду очень благодарен.
Спасибо
Видели ваши попытки регистрации. Мэйл-ру глючит и отшибает письма в ваш адрес с паролем. Стукни мне в аську, сделаем пароль вручную. ..
ICQ: 249106432
Посмотрите где-то начиная с 330 строки - поломка со скобками
исправляешь - едут куда-то фигурные,... теряются объявления переменных и т.д.
Кстати, Ваш автомат мою регистрацию на сайте тоже... куда-то послал.
OpenSource code на Вашем сайте отличается от выложенной здесь верии (в смысле чем-нибудь, кроме наличия ошибок)?:).
Посмотрите где-то начиная с 330 строки - поломка со скобками
исправляешь - едут куда-то фигурные,... теряются объявления переменных и т.д.
Кстати, Ваш автомат мою регистрацию на сайте тоже... куда-то послал.
Спасибо, исправим...
ICQ: 249106432 либо запроси резет пароля. Наш провайдер уронил канал связи, были проблемы - перешли на другой...
Как тебе вчерашняя разборка?! :))). Специально не отключали автоматическую торговлю,. Как видишь CyberiaTrader вчера порвал рынок на обоих валютах, восстановил депозит и вышел в плюсе. Если честно, ждали худших результатов, поскольку пары с увеличенным спредом. Пока слива нет. Посмотрим что дальше будет...
Головы пользователей тут ни при чем, нужны мощные железки, успевающие перестраивать и обучать нейроны в порцессе работы, иначе срабатывание самообучающегося нейрона будет идти с огромным проскальзыванием и он вообще потеряет свою эффективность. Те системы что предлагают с уже обученными нейронами будут плавно терять свою эффективность, поскольку рынок меняется постоянно и в конце концов все знают чем это закончится - потерей депозита. По поводу нейрошела, видел одну нейросистему на его основе, использующую около 700 индикаторов (входов). Я бы не сказал что это уж совсем надувательство, но сами наблюдали как шла постепенная потеря эффективности и с должной регулярностью нейрон сам постепенно браковал свои же индикаторы поскольку нейропоследовательности постепенно отказывали и давали ложные сигналы. Мы довели наше наблюдение до банальной балансировки депозита и прекратили это исследование. Вы знаете кого-нибудь кто эффективно использует эту вещь? - я нет, сколько не искал чтобы это выяснить.
1) По поводу нейронного торможения, которое у вас реализовано через dll и с которым основные проблемы. Возможно я неправ, но никаких нейронов я в твоем описании не разглядел. То о чем ты пишешь, более всего напоминает методы управления словарем в методах сжатия типа LZ, LZ77/78 LZW и тому подобных. То же выделение максимальной уникальной подстроки и та же выбраковка наименее актуальных подстрок. Может вам нейроны просто глаза замылили, и вы не видите того, что по сути это старый добрый LZ + поиск(который лучше всего сделать с хешированием) ? Не настаиваю разумеется. Описал ты это лишь в самых общих чертах, и я мог неправильно понять.
2) Немного не въехал в вашу "теорию хаоса", которую вобщем то ты тоже описал весьма кратко. Как я понял, постулируется, что в некотором масштабе, цена неплохо описывается простым колебанием типа подъем-спад. Причем и подьем и спад занимают в этом масштабе ровно один бар. Я пробовал похожий путь - спектральный анализ. И споткнулся на очень сильной нестационарности сигнала. Ваш метод нахождения оптимального периода моделирования скорее всего должен страдать тем же. Сейчас я в этом разочаровался и пробую фрактальный подход (не в смысле книжки Вильямса, а в том смысле в котором понятие "фрактал" применяется в математике).
3) Предложение по поводу новостей. Ребят, вам же не вечность играть, а всего то 3 месяца продержаться надо. Потому, а что если время выхода новостей забить в код советника жестко ? Ведь важные новости выходят в определенное время и в определенные дни недели. Например характерные времена это 9:00, 12:00 и 16:30 по Москве. Забейте просто в код советника ряд времен и ряд дней недели, когда могут выходить важные новости. И тогда не придется каждую неделю грузить файл новостей...
4) И наконец большая просьба. Нельзя ли советника получше откомментировать, либо написать какое-то подробное описалово того, как он работает ? Код у вас достаточно сложный и понять его довольно тяжело.
С уважением
Евгений.
Удачи на чемпионате ! :)
P.S. Вот еще вопрос вспомнил. Почему ваш советник хорошо работает только при больших объемах ?
OpenStorm, прежде всего спасибо за то что поделились интересным исходником.
- Пожалуста :)
Теперь немного критики и предложений. Просьба не пинать особо ногами если глупость скажу.
1) По поводу нейронного торможения, которое у вас реализовано через dll и с которым основные проблемы. Возможно я неправ, но никаких нейронов я в твоем описании не разглядел. То о чем ты пишешь, более всего напоминает методы управления словарем в методах сжатия типа LZ, LZ77/78 LZW и тому подобных.
- Да, сходство есть... Я бы сказал что это более похоже на метод Хаффмана. Хранение нейропоследовательностей действительно похоже на метод сжатия, используемый в PKZIP и т.д...
То же выделение максимальной уникальной подстроки и та же выбраковка наименее актуальных подстрок. Может вам нейроны просто глаза замылили, и вы не видите того, что по сути это старый добрый LZ + поиск(который лучше всего сделать с хешированием)
- возможно...
? Не настаиваю разумеется. Описал ты это лишь в самых общих чертах, и я мог неправильно понять.
2) Немного не въехал в вашу "теорию хаоса", которую вобщем то ты тоже описал весьма кратко. Как я понял, постулируется, что в некотором масштабе, цена неплохо описывается простым колебанием типа подъем-спад.
- ну я бы не назвал его совсем простым колебанием.
Причем и подьем и спад занимают в этом масштабе ровно один бар.
- нет, посмотрите на часть кода где стоит комментарий "самая важная фунция"... Там вы увидите что происходит масштабирование модели.
Я пробовал похожий путь - спектральный анализ.
- проходили...
И споткнулся на очень сильной нестационарности сигнала. Ваш метод нахождения оптимального периода моделирования скорее всего должен страдать тем же.
- возможно. Однако не сильно вдавайтесь в технические вопросы. Есть и организационные способы увеличения эффективности системы. Об этом я расскажу в конце вашего поста.
Сейчас я в этом разочаровался и пробую фрактальный подход (не в смысле книжки Вильямса , а в том смысле в котором понятие "фрактал" применяется в математике).
- мы посматриваем и в эту сторону тоже
3) Предложение по поводу новостей. Ребят, вам же не вечность играть, а всего то 3 месяца продержаться надо. Потому, а что если время выхода новостей забить в код советника жестко ?
- скорее всего так и сделаем.
Ведь важные новости выходят в определенное время и в определенные дни недели. Например характерные времена это 9:00, 12:00 и 16:30 по Москве. Забейте просто в код советника ряд времен и ряд дней недели, когда могут выходить важные новости. И тогда не придется каждую неделю грузить файл новостей...
4) И наконец большая просьба. Нельзя ли советника получше откомментировать, либо написать какое-то подробное описалово того, как он работает ? Код у вас достаточно сложный и понять его довольно тяжело.
- постараемся, однако могу предположить что описание скорее всего будет больше кода в несколько раз.
С уважением
Евгений.
Удачи на чемпионате ! :)
- спасибо. Если успеем подготовиться и нас пропустят по критериям.
P.S. Вот еще вопрос вспомнил. Почему ваш советник хорошо работает только при больших объемах ?
- Это существенно для большой агрессивности советника на малом периоде на коротких интервалах. При низких объемах мы просто увеличиваем период работы (вплоть до H4) и советник становится нечувствителен к объемам. Это замечание касается только логики (пипсинг вообще лучше не использовать кроме как на флете. Брокер будет "очень против"). На малых периодах советник реализует торговлю в том числе и на сопротивлении (что обычно опасно и ни один трейдер не будет торговать против рынка). На больших периодах торговля идет в основном только по тренду и локальные колебания не влияют на принятие решений советника (торговля на сопротивлении не ведется, а если и ведется, так только после пробоев канала на основании подозрений советника о смене тренда). Либо малые периоды с огромной агрессивносьтю и полуавтоматическими блокировками, либо увеличение периода работы системы и уменьшение агрессивности.
Теперь об организационных способах увеличения вероятности успешной автоматической торговли:
Банальное подключение советника к графику конешно хорошо, но! Вопрос - как получить вероятность успешного ведения торговли более 100%. Скажете нереально?! Сначала я с Вами соглашусь, а потом смотрите сюда:
Допустим имеем последовательность сделок по одной паре (0 - положительная сделка, 1 - отрицательная сделка )
Итак:
00001001000001100010011
W - вероятность успешного завершения сделки в этом случае будет равна (A - количество успешных сделок, B - количество неудачных):
W1 = A1/(A1+ B1)
Далее, берем вторую пару, на ней последовательность успешных сделок будет другая например:
10001101000000001000100
Вероятность успешного завершения сделки соответственно для нее будет:
W2 = A2/(A2+ B2)
Теперь если мы одновременно торгуем двумя валютами, вероятность успешного завершения сделки:
Wa = (A1+A2)/(A1+A2+B1+B2)
Таким образом можно заметить что всегда Wa<W1 и Wa<W2
теперь смотрите что мы делаем, мы будем работать с несколькими валютами, но не одновременно. Т.е. работать будет одна валюта из набора. Для режима работы по парам (ИЛИ) вероятность успешного завершения сделки будет:
Wb = W1 или W2, на математическом языке это будет: Wb = W1 + W2
Таким образом Wb > W1 и Wb > W2
Но есть и еще один побочный положительный эффект от этого способа работы по нескольким валютам. Если в один временной ряд расположить моменты совершения сделок, совокупная частота совершения сделок в этом случае увеличится.
На этом примере я показал как организационными способами увеличить вероятность успешной автоматической торговли. В применении нашей системы на практике это выглядит как простое подключение советника к нескольким парам, у которых в настройке SymbolsCount = 1
В условии чемпионата указано, что подключать советника можно только к одному графику. Для нас это очень большой минус...
Таким образом 100% получить конечно нереально, но увеличить вероятность к значению близкому к этой величине вполне даже возможно.
"Thats all folks..."