АТС без привязки к таймфрейму(TF) - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ваще могу сказать, что тики - это шкатулка Пандоры.
Ясно как Божий день, что работа с OHLC - это полная дребедень. Еще раз повторяю - равномерное считывание данных на рынке неприменимо. Отсюда и миллиард стратегий и миллионы униженных и оскорбленных трейдеров.
Работа с тиками с привязкой к астрономическому времени, периодам торговых сессий - вот ключ к решению задачи. Вот так-то!
Продолжая про OHLC - это очень полезная и техничная вещь.
"вы не любите кошек ? вы просто не умеете их готовить" :-)
Если оставить в стороне гадание на китайской книге перемен и их-же разворотные фигуры,
то все необходимые данные присутсвуют, просто многими игнорируются.
Львиная доля классических индикаторов строится по указанным ниже факторам, усредняя, суммируя или показывая тенденции их изменения
Для понимания рыночной ситуации достаточно двух свечей и чё-нить показывающее общую тенденцию (МА-например).
И плюс не забывать что это не абстрактные цифры, а всё-таки рынок и быть в курсе дел.
Продолжая про OHLC - это очень полезная и техничная вещь.
"вы не любите кошек ? вы просто не умеете их готовить" :-)
Если оставить в стороне гадание на китайской книге перемен и их-же разворотные фигуры,
то все необходимые данные присутсвуют, просто многими игнорируются.
Львиная доля классических индикаторов строится по указанным ниже факторам, усредняя, суммируя или показывая тенденции их изменения
Для понимания рыночной ситуации достаточно двух свечей и чё-нить показывающее общую тенденцию (МА-например).
И плюс не забывать что это не абстрактные цифры, а всё-таки рынок и быть в курсе дел.
Я бы добавил - двух свечей Н4 с одинаковым количеством тиков в них. Тогда OHLC имеет безудержный смысл.
Только - тссссс.... Это - секрет!
И временные бары с одинаковым количеством тиков считаю верным решением.
В устоявшихся трейдерских терминах это эквиобъемные графики. Данный подход был исследован давно. Раз. Два. Имхо далеко не худший способ дискретизации исходного потока данных. Наряду с ренко, каги, ХО, рейндж-барами и другими альтернативными способами.
Просто у меня тиковый скальпер, но он использует много математики. Стало интересно, какую ползу могут принести тики при ручной торговле.
Чисто спортивный интерес, сколько в среднем сделок в сутки?
Я вот сколько не думал, так и не придумал как совсем без дискретизации работать, типа как с аналоговым сигналом.
От дискретности не уйдёшь, но подходящий фильтр поможет приблизиться к приемлемой идеализации.
Я бы сам поторговал на тиках. Но проблема же в тестере, там минимум м1. Как решить эту проблему?
Включите в тестере режим "Каждый тик на основе реальных тиков".