АТС без привязки к таймфрейму(TF) - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно без свечей. Можно по тикам, можно по ценам закрытий баров, можно просто по случайно взятым отметкам времени. Но люди-то ориентируются по часам и это несёт глубокий отпечаток на всей цене.
но есть одно НО - таймфрейм это масштабирование, разная глубина анализа. И цена там себя ведёт несколько отлично друг от друга, бары/свечи позволяют это замечать. "Нутро дня" двигается всем известными событиями открытием/закрытием биржевых сессий и переходом дня с чётким расписанием. Тамфреймы выше - двигающие события более хаотичны. Если вглядываться совсем-совсем в тики, им "ритм" задаёт H4 (не потому что он такой магический, просто на нём сходятся младшие и он попадает в расписания).
То есть один и тот же советник надо отдельно адаптировать (даже частично менять алгоритм, не то чтобы константы) к работе внутри дня и к среднему удержанию сделки порядка 3-4 дня.
Отличный пост. Со всем согласен, кроме последнего абзаца, истину которого подтвердить пока не могу - в процессе. Может быть и так.
Ваще могу сказать, что тики - это шкатулка Пандоры.
Ясно как Божий день, что работа с OHLC - это полная дребедень. Еще раз повторяю - равномерное считывание данных на рынке неприменимо. Отсюда и миллиард стратегий и миллионы униженных и оскорбленных трейдеров.
Работа с тиками с привязкой к астрономическому времени, периодам торговых сессий - вот ключ к решению задачи. Вот так-то!
Ваще могу сказать, что тики - это шкатулка Пандоры.
Ясно как Божий день, что работа с OHLC - это полная дребедень. Еще раз повторяю - равномерное считывание данных на рынке неприменимо. Отсюда и миллиард стратегий и миллионы униженных и оскорбленных трейдеров.
Работа с тиками с привязкой к астрономическому времени, периодам торговых сессий - вот ключ к решению задачи. Вот так-то!
Переведите часы на NY или London и пересчитайте по ним бары от H2 - всё "заиграет" подругому и свечи начинают сильно помогать
Ваще могу сказать, что тики - это шкатулка Пандоры.
Ясно как Божий день, что работа с OHLC - это полная дребедень. Еще раз повторяю - равномерное считывание данных на рынке неприменимо. Отсюда и миллиард стратегий и миллионы униженных и оскорбленных трейдеров.
Работа с тиками с привязкой к астрономическому времени, периодам торговых сессий - вот ключ к решению задачи. Вот так-то!
Насчет астрономии это шутка?)
Насчет астрономии это шутка?)
Ганн именно так и делал. А этот человек, как ни крути - легенда трейдинга.
Я лично привязываюсь к периоду торговых сессий - 8 часов.
Короче говоря, наиболее верным решением считаю работу с временными барами, содержащими одинаковое количество тиков.
Это интересная мысль )) Вот только большинство ДЦ фильтруют котировки, поступающие с межбанка. Попробовать на счетах ECN? Там фильтровать не должны.
Это интересная мысль )) Вот только большинство ДЦ фильтруют котировки, поступающие с межбанка. Попробовать на счетах ECN? Там фильтровать не должны.
Я на счете NDD. Претензий по качеству данных нет. И при таком методе сбора данных имею устойчивое распределение Лапласа для приращений.
Особо отмечу - устойчивое.
Если взять чистые тиковые Bid и Ask, то их распределения по-отдельности напоминают Лапласа, а вот распределение (Ask+Bid)/2 моментально "рассыпается", т.е. просто тиковый поток - неустойчивый и работать нельзя.
А вот хитрО "прореживать" тиковый поток, чтобы, скажем в минутных барах содержалось одинаковое количество тиков - дает устойчивое распределение приращений.
Некоторые могут закричать фальцетом "Чё тут этот дядя советует? У него за 3 месяца торгов -5%!"
Отвечаю - если лично я пока не научился зарабатывать на Laplace motion, то это не означает, что у других не получится.
Речь ведется о краеугольном камне - методе сбора данных для анализа. И временные бары с одинаковым количеством тиков считаю верным решением.