Закономерность. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть одна классная закономерность:
Если взять большой скользящий объем тиковой выборки (к примеру, 10.000), то средняя дисперсия такого скользящего массива данных практически = const.
Есть одна классная закономерность:
Если взять большой скользящий объем тиковой выборки (к примеру, 10.000), то средняя дисперсия такого скользящего массива данных практически = const.
10000? - Зачем так мучить себя и компьютер? И не только тиковый. На минутах выборки и 1000 хватает, чтобы быть примерно постоянной.)
Есть одна классная закономерность:
Если взять большой скользящий объем тиковой выборки (к примеру, 10.000), то средняя дисперсия такого скользящего массива данных практически = const.
пройдено, я этим в 2011 занимался, впрочем это и сподвигло меня начать писать на mql
тиковую МАшку сделайте и найдите отклонение в % которое будет эффективным некоторое время для входа в рынок, я экспериментировал, у меня эффективнее всего была МАшка полученная произведением тиков евры на тики золота - подозреваю, что это просто поймал корреляцию с фильтром сглаживания котировок сервера ДЦ
метод не плох, единственное % отклонения от тиковой МАшки для открытия ордера меняется, не часто, но и когда изменится не понятно
ЗЫ; формула простая: подбираете длину массива экспериментально, у меня было около double tick[3000], каждый новый тик ставите на место tick[0], массив предварительно сдвигаете поэлементно вправо, затем получаете тиковую МАшку путем суммирования эл-в массива и деления на общее кол-во (3000) и полученное среднее арифметическое сравниваете с полученным тиком в % отношении. Модель рабочая, прибыль на уровне спреда
------------------------
вспомнил и я закономерность, немного не четкую, но рабочая модель: евро всегда ходит определенное кол-во пунктов в день, раньше это было 300 пп, сейчас что то около 200пп (на минутных ТФ считать М5-М30), не зависимо от волотильности, т.е. сумма колен зигзага внутри дня всегда примерно одинакова, понятно, что точности тут нет, но и чудес не бывает - типа вчера сумма колен ЗЗ была 700 пп, а завтра 100пп, а послезавтра будет 800пп
10000? - Зачем так мучить себя и компьютер? И не только тиковый. На минутах выборки и 1000 хватает, чтобы быть примерно постоянной.)
Правильно ли я понял, что речь идет о примерном постоянстве дисперсии скользящего ряда курсов закрытия минуток за период продолжительностью от 16 часов 40 минут и более? Именно курсов, не приращений?
Закономерность это фундаментально важная вещь в прогнозировании процессов для трейдера...
Закономерность на рынках есть, но зарабатывать она не поможет. Рынками двигают условия, а не события.
Закономерность на рынках есть, но зарабатывать она не поможет. Рынками двигают условия, а не события.
События тоже двигают рынки и ещё как. Вспомните башни близнецы, цунами. Может вы имеете в виду другие?
А закономерность может проявляться в разных формах и анализируя сочетания их, можно находить идеальные условия для входа в рынок и выход из него.
Идеальные!!!
Есть одна классная закономерность:
Если взять большой скользящий объем тиковой выборки (к примеру, 10.000), то средняя дисперсия такого скользящего массива данных практически = const.
Правильно ли я понял, что речь идет о примерном постоянстве дисперсии скользящего ряда курсов закрытия минуток за период продолжительностью от 16 часов 40 минут и более? Именно курсов, не приращений?
Не курсов и не приращений. Речь идет о дисперсии отклонений от линии регрессии. Изо дня в день дисперсия практически не меняется.
Если брать на коротких интервалах, то дисперсия, естественно, будет сильно скакать.
Не курсов и не приращений. Речь идет о дисперсии отклонений от линии регрессии. Изо дня в день дисперсия практически не меняется.
Если брать на коротких интервалах, то дисперсия, естественно, будет сильно скакать.
Как раз на этой фиче пролетают на форе (сливают по нашему)
Т.к. это не так
Например всякие там гарчи, армы и т.п.
Достаточно тока один раз вылететь из канала и не вернуться назад и уверенности хана
Но именно эту фразу я ждал вместо всей ветки "от теории к практике"
И все таки птенчик вылетел......
Спасибо, друг!
Не курсов и не приращений. Речь идет о дисперсии отклонений от линии регрессии. Изо дня в день дисперсия практически не меняется.
Если брать на коротких интервалах, то дисперсия, естественно, будет сильно скакать.
То есть не меняется она у Вас внутри суток, тогда на других фреймах больше 12Н например, это уже не работает?