Что показывает коэффициент Хёрста? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
C-4:
Результаты полностью совпали за исключением небольшой неточности на H0.3. Но это и понятно, антиперсистентые ряды правильно рассчитать уже гораздо сложней. Мой алгоритм тоже завышает H у этого ряда примерно на туже величину.
Давай обмениваться опытом, какой метод лежит в основе твоего расчета? Как определял волатильность и "размах"? На сколько ресурсоемкий алгоритм?
Для третьего у меня получилось 0.505 - это я округлил уже) Наверное, имел в виду СБ, а не антиперсистентный?
Вкратце:
У меня идет расчет индекса фрактальности, который равен 1-Н. Рассчитывается через площадь минимального покрытия. Точки ложатся на прямую уже для 16 отсчетов ряда. То есть, позволяет получить в динамике состояние рынка.
При этом, с хорошей достоверностью - R2 (R квадрат) порядка 0.99 для форексных рядов. Для ФОРТС еще лучше. Для реального использования в качестве фильтра тренд-следящей системы лучше взять порядка 32-128 отсчетов ряда.
Твой ряд полностью просчитывается примерно 6 секунд на довольно мощной машине. Так, в реальном времени, совсем не грузит.
А у тебя что за метод? Есть успехи в практической области применения?
Вижу пока такие области использования:
1.Фильтр для ТС.
2.Для ведения позиции в трендовой ТС - если состояние перешло из тренда во флэт или СБ, то часто это говорит о завершении тренда.
3.Для оценки риска в портфельной торговле.
4.Для более точного момента входа при арбитраже на ФОРТС.
5.Предсказание изменения состояние рынка - критических ситуаций, со всеми вытекающими.
Насчет классического R/S алгоритма - он требует 2-3 тыс отсчетов для получения результата. Понятно, что за это время, рынок может поменять (и меняет) свое состояние много раз, на любом ТФ. Поэтому, действительно этот алгоритм дает "среднюю температуру по больнице". И пригоден только для качественной оценки инструмента для торговли - отбора, например для трендовой ТС и т.п.
Для третьего у меня получилось 0.505 - это я округлил уже) Наверное, имел в виду СБ, а не антиперсистентный?
Вкратце:
У меня идет расчет индекса фрактальности, который равен 1-Н. Рассчитывается через площадь минимального покрытия. Точки ложатся на прямую уже для 16 отсчетов ряда. То есть, позволяет получить в динамике состояние рынка.
При этом, с хорошей достоверностью - R2 (R квадрат) порядка 0.99 для форексных рядов. Для ФОРТС еще лучше. Для реального использования в качестве фильтра тренд-следящей системы лучше взять порядка 32-128 отсчетов ряда.
Твой ряд полностью просчитывается примерно 6 секунд на довольно мощной машине. Так, в реальном времени, совсем не грузит.
А у тебя что за метод? Есть успехи в практической области применения?
Вижу пока такие области использования:
1.Фильтр для ТС.
2.Для ведения позиции в трендовой ТС - если состояние перешло из тренда во флэт или СБ, то часто это говорит о завершении тренда.
3.Для оценки риска в портфельной торговле.
4.Для более точного момента входа при арбитраже на ФОРТС.
5.Предсказание изменения состояние рынка - критических ситуаций, со всеми вытекающими.
О расчете через площадь минимального покрытия слышал:
Но не использовал. Теперь вижу что метод действительно работает.
Сам я считаю через расстояние пройденное линиями зиг-загов, я писал об этом еще на четверке. В принципе метод позволяет работать с периодами начиная от трех баров, но на самых младших периодах, где-то до 7-9 баров, видны какие-то отклонения (искажения) от линии линейной регрессии. В принципе не проблема просто взять более меньший таймфрейм но с большим первоначальным периодом.
То, что у тебя уже на 16 точках (периодах) можно получить хорошую аппроксимирующую прямую - это хорошо, но количество измерений все равно нужно очень большое, потому что реальные значения фин.инструментов очень близки к 0.5 и практически не отличимы от СБ. Что бы эти отличия найти, все равно приходится перелопачивать очень большой отрезок данных. Поэтому вопрос о применимости в динамике актуален.
Еще у меня есть большие сомнения о том, правильно ли мы понимаем значение H. H показывает трендовую/антитрендовую зависимость между горизонтами, а не трендовость/антитрендовость самого ряда на заданном горизонте, а ведь большинство его именно так и интерпретирует. Сам при этом H характерного горизонта не имеет. Поясню для примера, что означает H=0.7 например? - То что следующий, более старший таймфрейм, скорее всего повторит направление своего более младшего тайфрема. При этом сам этот тайфрейм не обязательно должен быть трендовым! Еще раз посмотри на рисунок:
Обрати внимание на зеленую линию - это поведение EURUSD. H у него 0.53, т.е. казалось бы инструмент трендовый? А вот и нет, потому что любая точка взятая на зеленой линии будет иметь меньшее значение чем даже у рандомного ряда. Т.е. курс eurusd будет склонен к меньшим изменениям чем случайный процесс, но при этом его горизонты положительно связаны, т.е. начавшиеся изменения на малом таймфрейме с более высокой вероятностью продолжаться на более высоком тайфреме, но сами таймфреймы при этом антитрендовые. Положительный H говорит что трендовые позиции надо держать - чем больше держишь во времени, тем лучше результат, потому что удержание во времени есть переход в другой, более высокий горизонт.
Эти данные полностью согласуются с эмпирическими наблюдениями. Было замечено, что лучшим выходом из позиции для ТС является именно выход по времени. При том, чем время удержания позиции больше - тем выше прибыль. С увеличением времени многие показатели ТС как Просадка/Прибыль становятся лучше.
Многие кто наблюдает валюты - эмпирическими считают их антитрендовыми. И это действительно так, если H воспринимать как связь между горизонтами.
В общем, само по себе использование H в лоб - ничего не принесет, потому что это только часть характеристики рынка, при этом неправильно нами понимаемое. Наряду с H также необходимо знать начальное условие процесса:
y = hx + u;
Вот это самое u - и определяет общую трендовость или антитрендовость процесса.
Для исследования H нужна модель базирующаяся на этом простой уравнении. Нужно уметь генерировать ряды с произвольным h и u и смотреть зависимость между профитом ТС и этими параметрами.
C-4:
Еще у меня есть большие сомнения о том, правильно ли мы понимаем значение H. H показывает трендовую/антитрендовую зависимость между горизонтами, а не трендовость/антитрендовость самого ряда на заданном горизонте, а ведь большинство его именно так и интерпретирует. Сам при этом H характерного горизонта не имеет. Поясню для примера, что означает H=0.7 например? - То что следующий, более старший таймфрейм, скорее всего повторит направление своего более младшего тайфрема. При этом сам этот тайфрейм не обязательно должен быть трендовым! Еще раз посмотри на рисунок:
В принципе, логика в выделенном есть. Только тогда представь, что нет никаких ТФ, а есть дискретный OHLC ряд. Мы вычислили Н по последним N барам = 0.7. Что это означает?
Послал в ЛС одну ссылку - практическое использование. Если не видел, конечно.
Послал в ЛС одну ссылку - практическое использование. Если не видел, конечно.
Да, я читал эту статью. Она уже давно написана. Даже перекидывался с миколой несколькими постами по поводу его индикатора. В общем это еще один из индикаторов ТА, который к сожалению кроме названия ничего общего с H не имеет.
В принципе, логика в выделенном есть. Только тогда представь, что нет никаких ТФ, а есть дискретный OHLC ряд. Мы вычислили Н по последним N барам = 0.7. Что это означает?
Даже дискретный ряд OHLC имеет внутри себя несколько вложенных тайфреймов. Самый простой способ увидеть это - наложить на конкретный таймфрейм несколько зиг-загов с разными периодами. Таймфрейм один, а изгибов зиг-загов будет много. Это и есть вложенность горизонтов. H именно это и считает. Текущий тайфрейм, точнее конкретное окно текущего таймфрейма - это предельный горизонт, последняя точка прямой в двойных логарифмических координатах. Сам H не говорит что на текущем таймфрейме есть тренд. Он говорит что вложенные горизонты на этом тайфрейме имеют взаимосвязь, выраженную через H. А это сильно отличается от понятия тренда. Если есть возможность - попробуй наложить индекс Херста или фракатальности в виде индикатора на график в скользящем окне. Я накладывал свой - визуально выглядит плохо. Да, где-то видна связь между трендовым движением и ростом H, но где-то нет. В этом плане MACD и то лучше выглядит. Но дело не в том, что H плох, дело в том, что мы его до конца не понимаем и пытаемся применять в лоб через технический анализ, а это неправильно.
Если предположить что H не показатель тренда текущего тайфрейма, а нечто более сложное, нечто, что нужно рассматривать в комплексе с другими параметрами, тогда все становится на свои места. Становиться понятным почему на валютах H больше 0.5, почему визуальный скользящий индикатор H весьма скверно выглядит и почему загадочный параметр u приобретает такую важность.
C-4:
Если есть возможность - попробуй наложить индекс Херста или фракатальности в виде индикатора на график в скользящем окне.
Ты наверняка тестировал разные инструменты на величину H и наверняка заметил, что у все у них H примерно одинаковый, в районе 0.53. Эта характеристика не сильно меняется от рынка к рынку. А ведь это должно казаться странным. Как минимум потому что даже визуально движение валют отличаются от движения акций, а акции российской фондовой отличаются от акций торгуемых в Америке. Петерс и Манедльборт нам пели песни о том, что финансовые рынки такие разнообразные и такие не похожие и мы охотно верили их красивым рассуждениям, а оказывается рынки в части H одинаковые? - Нет, я не верю в то, что все рынки одинаковые. Но нам хорошо известна математика расчета H, а значит мы можем утверждать что то, что мы получаем, мы понимаем. Я думаю что мы действительно это понимаем, но понимаем неполно и однобоко. Вся картина по-прежнему скрыта. Но путь к ее расшифровке лежит через увязку H с другими нетривиальными показателями, которые сейчас отбрасываются нами как мусор. Например, тот же u постоянно меняется от рынка к рынку. Он действительно разный! Но что это значит, и что он означает? - Это вопрос на который мне бы хотелось ответить.
Особо глубинного смысла коэффициент Хёрста(КХ) не несёт, чтобы размышлять о верном или неверном его понимании.
Поэкспериментируйте например в матлабе с ним, генерируя интегрированный(кумулятивный) нормальный шум и вычисляя его КХ, логично что он будет близок к 0.5, но если как либо «сгладить» его перед вычислением КХ, например машкой, создав автокорреляцию, КХ будет расти не линейно но монотонно с ростом окна сглаживания, проделав обратную процедуру, если дифференцировать ряд(посчитать конечные разности) КХ будет нелинейно но монотонно падать вниз за 0.5, отсюда вывод КХ нелинейно и монотонно зависим от МО АКФ.
Не совсем понял - ты имеешь в виду совместить несколько графиков изменения Н с разными окнами или что?