Скачать MetaTrader 5

Что показывает коэффициент Хёрста?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Иннокентий Рутов
71
Иннокентий Рутов  

Нынче модная тема.

Можно ли юзать как индюк и вообще как объяснить данное преобразование прайса, какими рыночными факторами оправданно использование такого вычисления?

Ivan Vagin
8888
Ivan Vagin  
kekoruto:

Нынче модная тема.

Можно ли юзать как индюк и вообще как объяснить данное преобразование прайса, какими рыночными факторами оправданно использование такого вычисления?

Выб нас просветили для начала, про Херста... это который с бульвара Капуцинов?
nowi
1848
nowi  
kekoruto:

Нынче модная тема.

Можно ли юзать как индюк и вообще как объяснить данное преобразование прайса, какими рыночными факторами оправданно использование такого вычисления?

если и можно то для классификации состояний рынка и устойчивости тенденций. например все сигналы с H<0.5 отсекаются
а вообще почитайте Петерса
Maxim Romanov
4053
Maxim Romanov  
показывает какой рынок персистентный или анти персистентный. проще говоря есть на нем зависимрсть от предыдущих данных или наоборот.
Aliaksandr Yemialyanau
3509
Aliaksandr Yemialyanau  
IvanIvanov:
Выб нас просветили для начала, про Херста... это который с бульвара Капуцинов?
Там был Фёст и ещё Сэконд.
Valerii Mazurenko
3484
Valerii Mazurenko  

2-H - фрактальная размерность. Можно ли что-то выудить - вероятно.

(пора свой индюк по фрактальной размерности выложить в маркет :)) 

Иннокентий Рутов
71
Иннокентий Рутов  

Понятно. Всем благодарен.

Вопрос возник в следствии диалога с одним весьма известным в узких кругах алготрейдером.

Утверждалось что коэффициент Хёрста можно торговать также как моментум или RSI, поставив уровни.

Поэтому возник вопрос чем это обоснованно, на рынке. Причем тут вообще фрактальная размерность…

Valerii Mazurenko
3484
Valerii Mazurenko  
kekoruto:

Понятно. Всем благодарен.

Вопрос возник в следствии диалога с одним весьма известным в узких кругах алготрейдером.

Утверждалось что коэффициент Хёрста можно торговать также как моментум или RSI, поставив уровни.

Поэтому возник вопрос чем это обоснованно, на рынке. Причем тут вообще фрактальная размерность…

Фрактальная размерность = 2 - показатель Xёрста

Основная проблема - какой промежуток (сколько баров) брать для расчёта (и чем "машка" хуже?)

Но, если нагуглить и прочесть, как Хёрст изобрёл показатель, названный в его честь, то можно и попытаться с него что-то выжать (а ведь умным был Хёрст :)) 

Valerii Mazurenko
3484
Valerii Mazurenko  

Если рассматривать фрактальную размерность (ФР), то можно получить и другие интерпритации.

Фрактальная размерность - это степень заполненности пространства. Т. е., если наше пространство заполнено барами, которые абсолютно одинаковы (совпадают High и Low у всех баров), то фрактальная размерность такого пространства "бар-время" будет равняться 2 (прямоугольник). Если пространство состоит из баров, у которых H=L, но у каждого последующего эти числа больше предыдущего на минимальную единицу измерения, то такое пространство будет иметь фрактальную размерность = 1 (линия).

Отсюда, если  ФР несколько больше 1.5, то это значит, что пространство "бар-время" ближе к прямоугольнику, нежели к линии. А это характерно для флета. (цена движется в диапазоне, много раз пересакая одни и теже уровни).

Если ФР  несколько меньше 1.5, то пространство ближе к линии, нежели к прямоугольнику. А это характерно для тренда. (цена движется направлено).

Если ФР около 1.5, то "нипанятна" на что похоже - ни на линию, ни на прямоугольник. И это положение считается "неопределённым".

Но как всегда, главная проблема - кол-во баров. 

Valerii Mazurenko
3484
Valerii Mazurenko  
В прицепе индюк, который показывает фрактальную размерность (которая, напомню, равна 2 минус коэффициент Хёрста). Годен до конца месяца. Коэффициент Хёрста считался с помощью RS-анализа (немного правда подоптимизировал вычисления). Желающие могут поиграться
Файлы:
Frac.ex5 9 kb
Иннокентий Рутов
71
Иннокентий Рутов  

Спасибо.

Отдельное спасибо notused


123456
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий