Что показывает коэффициент Хёрста?
Нынче модная тема.
Можно ли юзать как индюк и вообще как объяснить данное преобразование прайса, какими рыночными факторами оправданно использование такого вычисления?
Нынче модная тема.
Можно ли юзать как индюк и вообще как объяснить данное преобразование прайса, какими рыночными факторами оправданно использование такого вычисления?
а вообще почитайте Петерса
Выб нас просветили для начала, про Херста... это который с бульвара Капуцинов?
2-H - фрактальная размерность. Можно ли что-то выудить - вероятно.
(пора свой индюк по фрактальной размерности выложить в маркет :))
Понятно. Всем благодарен.
Вопрос возник в следствии диалога с одним весьма известным в узких кругах алготрейдером.
Утверждалось что коэффициент Хёрста можно торговать также как моментум или RSI, поставив уровни.
Поэтому возник вопрос чем это обоснованно, на рынке. Причем тут вообще фрактальная размерность…
Понятно. Всем благодарен.
Вопрос возник в следствии диалога с одним весьма известным в узких кругах алготрейдером.
Утверждалось что коэффициент Хёрста можно торговать также как моментум или RSI, поставив уровни.
Поэтому возник вопрос чем это обоснованно, на рынке. Причем тут вообще фрактальная размерность…
Фрактальная размерность = 2 - показатель Xёрста
Основная проблема - какой промежуток (сколько баров) брать для расчёта (и чем "машка" хуже?)
Но, если нагуглить и прочесть, как Хёрст изобрёл показатель, названный в его честь, то можно и попытаться с него что-то выжать (а ведь умным был Хёрст :))
Если рассматривать фрактальную размерность (ФР), то можно получить и другие интерпритации.
Фрактальная размерность - это степень заполненности пространства. Т. е., если наше пространство заполнено барами, которые абсолютно одинаковы (совпадают High и Low у всех баров), то фрактальная размерность такого пространства "бар-время" будет равняться 2 (прямоугольник). Если пространство состоит из баров, у которых H=L, но у каждого последующего эти числа больше предыдущего на минимальную единицу измерения, то такое пространство будет иметь фрактальную размерность = 1 (линия).
Отсюда, если ФР несколько больше 1.5, то это значит, что пространство "бар-время" ближе к прямоугольнику, нежели к линии. А это характерно для флета. (цена движется в диапазоне, много раз пересакая одни и теже уровни).
Если ФР несколько меньше 1.5, то пространство ближе к линии, нежели к прямоугольнику. А это характерно для тренда. (цена движется направлено).
Если ФР около 1.5, то "нипанятна" на что похоже - ни на линию, ни на прямоугольник. И это положение считается "неопределённым".
Но как всегда, главная проблема - кол-во баров.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Нынче модная тема.
Можно ли юзать как индюк и вообще как объяснить данное преобразование прайса, какими рыночными факторами оправданно использование такого вычисления?