Что показывает коэффициент Хёрста? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Присоединюсь к Вашей дискуссии. Тема мне тоже интересна. И, может, своими рассуждениями я внесу свою толику в понимание КХ. Но сначала немного истории:
Моя ТС основана на применении уровней Фибоначчи. Особенностью ТС является не классическое использование уровней для определение глубины коррекции тренда, а прогностическое. Уровни подстраиваются под график как бы прогнозируя наперед где может быть цена. И там есть множество вариаций линовок. Человек, который меня обучил этой ТС, показывал, что графики линуются одним способом. Но на практике я уже со временем понял, что ТС сильно не доработана и дает множество ложных сигналов, а так как ТС - контртрендовая (т.е. вы ищите заранее развороты рынка), то ошибки в итоге для счета довольно болезнены. Я начал копать, почему в одних случаях срабатывают одни уровни, а в других - другие? Почему линовки должны все время подстраиваться под график, а не производится всегда по одному правилу? Вот тут я и открыл для себя, что график рыночных инструментов не просто фрактальная кривая, а мультифрактальная кривая, т.е. является "склейкой" разных фракталов. А раз фракталы разные, то и пропорции элементов этих фракталов по разному будут соотносится друг с другом. Поэтому и приходится все время менять способы линовки, подстраивать их под меняющуюся фрактальную кривую рынка. Для развития этой уже - своей торговой системы я поставил себе две приоритетные задачи:
Возможно все это очень спорно, но тут как говориться - ищущий да обрящет и под лежачий камень вода не течет.
Поэтому со своей колокольни я вижу применение КХ не как инструмента технического анализа, показывающего состояние рынка (тренд, флэт), а как как показатель изменения пропорций элементов графика к общей фрактальной фигуре. Приведу одну иллюстрацию того, что я имею ввиду.
Фьючерсный контракт на индекс РТС.
И тут, то что касается количества баров которые определяют размерность фрактала на графике, я думаю, что конечно без базы расчета не обойтись никак, но в то же время не решив первую обозначенную мной задачу - нахождения границ фракталов в мультифрактальной склейке - вы не решите вторую задачу - вычисление "истинной" размерности фрактальной кривой. Я считаю, что средний результат - одинаковое значение КХ для всех рынков - результат закономерный. График - не одна фрактальная кривая, это склейка фрактальных кривых и у каждой из них своя размерность. Т.е. измерив тупо всю историю - вы измеряете среднюю температуру по больнице. Вот по моей гипотезе с фрактальными фигурами - на представленном мной графике одна большая и три малых (левая часть до синей фибы не в счет).
Ну конечно же интересно, как вы считали КХ. То, что я хотел реализовать для себя основано, на вот этом: http://algoritmus.ru/?p=2638http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=19692http://econophysics.su/node/50.
Буду признателен вам за продолжение дискуссии.