Библиотеки: HistoryTicks
Тики народ собирает с древних времен почти всегда с одной целью - прогнать советник по ним в Тестере.
Парадокс в том, что боевой советник по тикам, наверное, никто не прогоняет в реал-тайме. Теперь это не так.
Индикаторы выполняются в одном потоке. Если есть опасения, что среди запущенных индикаторов есть медленный, можно History-индикатор переделать в советник: заменить OnCalculate на OnTick. Тогда будет выделен собственный поток для кода-передатчика и медленные индикаторы не будут на него влиять.
Добавлю, что "получение всех тиков" - это получение максимального возможного количества тиков, что позволяет Терминал. Известно, что сам MQL4 не позволяет получить абсолютно все тики (несмотря на мифы), что можно наблюдать в MarketWatch-графике. Поэтому "получение всех тиков" советником - это все тики, что получал бы пустой советник (индикатор)
void OnTick() {}
Боевой советник на высокочастотном символе (200-350 тиков в минуту) с частыми торговыми приказами (несколько раз в минуту) и пингом 100 ms в стандартном режиме работы теряет ~5% тиков.
В режиме HistoryTicks потерь нет.
В MT4 на каждом тике делается
FileSave("RAMDisk\\" + Name, HistoryTicks);
В MT5 скрипт делает
FileLoad("RAMDisk\\" + Name, Ticks);
и на этих тиках создает кастомный символ для MT5-тестера.
По итогу в одно/два нажатия исключительно в MT5 появляется возможность прогонять советник по самым свежим тикам из MT4 с идеальной точностью в любое время.
Боевой советник написан через MT4Orders, поэтому пашет одинаково без каких-либо #ifdef в MT4/5. Гоню MT4-советник в MT5-тестере по свежайшим котирам из MT4 и наблюдаю полное совпадение поведения на боевом счету в MT4 и в MT5-тестере. Оптимизация в MT5 (с фильтрацией тиков на порядок), запуск - MT4.
Настолько удобно и безотказно, что решил написать.
Инструментарий HistoryTicks обновлен.
- Код стал кроссплатформенным и может использоваться в MT5.
- Тики сохраняются в текстовый файл при выходе из индикатора-накопителя
- Накопленные тики подхватывают сохраненные в файле тики при старте индикатора-накопителя.
- Индикатор-накопитель может транслировать свою обновляемую БД во все советники.
- Если транслятор истории включен, советники в любой момент могут получить БД индикатора-накопителя.
Транслятор в MT4 работает только на build1147+.
ArrayFree(HistoryTicks);
Потребление вычислительных ресурсов сведено к минимуму.
Мониторил загрузку работы 15-и советников, которые получали сотни тысяч исторических тиков + все новые. По итогу загрузка CPU < 0-3%, RAM = 220Mb. Это MT4, как с этим справился бы MT5 - не знаю.
- В исходниках есть кроссплатформенные функции (файл Data_String.mqh), которые позволяют помещать/извлекать любые данные в/из строки. Например, это дает возможность производить удобный обмен произвольными данным между любыми MQL-программами за счет string-параметра (sparam) пользовательских событий;
// Пример передачи/обмена данных между программами через поле комментария чартов #include <fxsaber\HistoryTicks\Data_String.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/20298 void OnStart() { int ArrayIn[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5}; ChartSetString(0, CHART_COMMENT, DATA_STRING::ToString(ArrayIn)); // Записали данные в комментарий чарта int ArrayOut[]; DATA_STRING::FromString(ChartGetString(0, CHART_COMMENT), ArrayOut); // Прочли данные из комментария чарта ArrayPrint(ArrayOut); }
Инструментарий HistoryTicks обновлен.
- Индикатор-накопитель может транслировать свою обновляемую БД во все советники.
- Если транслятор истории включен, советники в любой момент могут получить БД индикатора-накопителя.
Более, чем на порядок, увеличена скорость передачи/приема БД индикатора-накопителя.
Received 121035 ticks: 2018.12.07 13:39:00 - 2018.12.10 14:57:42, TransferTime = 42ms. (2881785 ticks/sec)
Делал похожее решение для сбора тиков по множеству символов. У меня почему-то время исполнения CHARTEVENT_CUSTOM иногда доходит до нескольких секунд.
Сбор тиков - не цель. Концепция использования такая
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
fxsaber, 2018.12.05 11:14
// Пример кроссплатформенного боевого советника #include <fxsaber/Virtual/Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577 #define OnTick SystemOnTick // Сюда прописываем любой MT4-style тиковый советник #include <..\Experts\fxsaber\TesterEA\TesterEA.mq4> // https://www.mql5.com/ru/code/22770 #undef OnTick #include <fxsaber\HistoryTicks\HistoryTicks.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/20298 void OnTick() { static const bool VirtualInit = (VIRTUAL::Tester(HistoryTicks, SystemOnTick, 1000, false) != -1); // Прогнали в виртуалке советник на тиковой истории с начальным балансом = 1000 if (VirtualInit) { VIRTUAL::NewTick(LastTicks, SystemOnTick); // Продолжаем гнать советник в виртуале на вновь поступающих тиках (без единого пропуска!) Comment(VIRTUAL::ToString(5)); // VirtualToReal(); // Синхронизатор виртуального и реального торговых окружений. } }
EventCustom делается на каждом тике, но не на каждом Custom-тике идет вызов OnTick, поэтому тормозов нет.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
HistoryTicks:
Советники в MetaTrader 4 пропускают тики, пришедшие в во время любых пауз: выполнение торговых приказов, вычисления, ожидание и т.д. Такая потеря информации может привести к серьезному искажению заложенной логики в ТС. Особенно для ТС, где используется анализ Ask-цен, спред и т.д.
Например, стандартное написание MetaTrader 4 советника не позволяет гарантированно выяснить OHLC-Ask для текущего бара, даже если советник был запущен до начала его формирования.
Данная библиотека/инструментарий позволяет наделить любой советник информацией о прошедших тиках между соседними NewTick-событиями - вызовы OnTick(). Для этого нужно в начале исходника прописать следующую строку:
Пример
В качестве демонстрации описанной возможности приложен советник, из кода которого хорошо видна логика происходящего.
В коде видно, что стали доступны два тиковых массива:
Индикатор
Работа таких советников возможна только при условии, что будет запущен индикатор HistoryTicks. Иначе на каждом тике любой такой советник будет выдавать следующее предупреждение:
Этот приложенный индикатор и транслирует получаемые им тики во все советники своего символа. Индикатор следит за тем, чтобы не было запущено несколько его копий на одном и том же символе. Также при его удалении с графика сохраняет все накопленные тики в соответствующий файл песочницы терминала.
Использование
В итоге алгоритм работы с модифицированными строкой советниками следующий (на примере EURUSD):
Теперь на каждом вызове OnTick можно прогонять в цикле логику ТС через все тики (массив LastTicks), будучи уверенным в отсутствии пропусков, а так же в OnTick достучаться до любого тика (с момента запуска советника) через массив HistoryTicks.
Особенности
Автор: fxsaber