Индикаторы: Cointegration - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Таким образом, он не дает никакого представления о том, коинтегрированы ли парные активы или нет, не так ли?
Он просто использует простую регрессию, чтобы найти бету и коэффициент, и получить ошибку (или спред), а затем разделить спред на его стандартное отклонение, чтобы получить сигнал. Я прав?
Спасибо Максим.
Таким образом, он не дает никакого представления о том, коинтегрированы ли парные активы или нет, не так ли?
Он просто использует простую регрессию, чтобы найти бету и коэффициент, и получить ошибку (или спред), а затем разделить спред на его стандартное отклонение, чтобы получить сигнал. Я прав?
Спасибо Максим.
Да, без тестов на коинтеграцию
Индикатор перерисовывается на истории, так и должно быть?
Почему Z-Score это сумма, а не разность?
Индикатор перерисовывается на истории, так и должно быть?
Почему Z-Score это сумма, а не разность?
пересчитывает на каждом новом баре, иначе кривые будут расходиться, если спред нестационарен
сумма разностей это только серая линия, остальные - разности
Этот показатель является обратным по сравнению с традиционной коинтеграцией. Родители, имеющие положительную корреляцию, ведут себя на оконном графике в обратном направлении. Пары с отрицательной корреляцией ведут себя одинаково на оконном графике. Можно ли это как-то изменить? Ниже мы видим AUDUSD x USDCAD (98% отрицательной корреляции, но на графике ведет себя одинаково) и AUDUSD x AUDCHF (95% положительной корреляции, но на графике ведет себя зеркально отрицательной).
да, без тестов на коинтеграцию
Так почему вы продаете его как индикатор "коинтеграции"?
CodBase - это не рынок продаж.