Индикаторы: Cointegration - страница 2

Новый комментарий
 
Automated-Trading:

Коинтеграция:

Автор: Максим Дмитриевский

Привет @Maxim Dmitrievsky,


Отличный индикатор. У меня есть несколько уточнений.


1. Если у меня есть смешанные пары XXXUSD и USDXXX, конвертирует ли он все USDXXX в XXXUSD?

2. Я предполагаю, что он использует тест Йохансена для проверки множественных связей и получения бета-версии для формирования линейной коинтеграционной связи и основы для Z-score вероятности? Как это работает?


Спасибо!


С уважением,

Фрэнсис

 
Automated-Trading:

Коинтеграция:

Автор: Максим Дмитриевский

 
961011:
спасибо
 
Maxim Dmitrievsky:

думаю что сделаю более интересную версию после НГ, тогда и статья будет оправдана.. здесь мало чего описывать

Использует ли это коинтеграцию Джохансена или просто чистую разницу в распространении?

 
franzzzz:

Использует ли это коинтеграцию Джохансена или просто чистую разницу в распространении?

используется расчет обычной линейной регрессии между инструментами, по ряду цен 

насколько понимаю, в коинтеграции Йохансена просто используется по несколько значений каждого ряда? типа векторной авторегрессии
 

ошибку пишет при компиляции:

'ArrayResizeAL' - no one of the overloads can be applied to the function call   bitconvert.mqh  76      4
'ArrayResizeAL' - no one of the overloads can be applied to the function call   bitconvert.mqh  140     4
2 error(s), 0 warning(s)                3       1

билд 1881

вылечил добавлением в arrayresize.mqh 

int ArrayResizeAL(uchar &arr[],const int size)

....

на кастомных символах не захотел работать ((( - вылечил, но при переключении ТФ, может иногда выскакивать:

2018.08.01 02:12:07.279 cointegration_indicator (EURUSD,M5) zero divide in 'cointegration_indicator.mq5' (269,59)


 
Igor Makanu:

ошибку пишет при компиляции:

билд 1881

вылечил добавлением в arrayresize.mqh 

int ArrayResizeAL(uchar &arr[],const int size)

....

на кастомных символах не захотел работать ((( - вылечил, но при переключении ТФ, может иногда выскакивать:

попробуйте в онините прописать second_call=false;

там при переключении тф старые данные где-то не чистятся

 

franzzzz:

1. Если у меня есть смешанные пары XXXUSD и USDXXX, конвертирует ли он все USDXXX в XXXUSD?

2. Я предполагаю, что он использует тест Йохансена для проверки множественных взаимосвязей и получения бета для формирования линейной коинтеграционной связи и основы для Z-score вероятности? Как это работает?

1. нет, он не конвертирует ничего в валюту вашего депозита, поэтому он не будет работать правильно для USDCHF, EURGBP, USDCAD и т.д.

2. нет, он использует простую линейную регрессию между несколькими активами, а затем делит все графики на стандартное отклонение, чтобы это выглядело как плоский канал

 
Можно ли использовать только две пары вместо трех?
 
Не могли бы вы пояснить, что означает линия 0? Меня немного смущает, как линии колеблются между положительными (выше 0) и отрицательными (ниже 0), когда стандартные отклонения не могут быть отрицательными. Спасибо!
123
Новый комментарий