Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если программы-сервисы будут своеобразным "заводом" по "профильной" обработке пользовательских параметров, то и тестирование подключенных к сервису приложений должно быть продумано и эффективно.
Я думаю, это шаг в новую эру алготрейдинга.
(Также, сервисы будут новым типом программ в маркете, которые будут востребованы всеми).
Есть три маленькие хотелки:
1) Расширить перечень параметров, которые можно просматривать в таблице после выполнения оптимизации. К примеру, кроме "Просадка", "Прибыльность", "Матожидание выигрыша" "Коэфф. Шарпа" и т.д. было бы неплохо также получить информацию относительно соотношения прибыльных и убыточных сделок.
2) Обеспечить возможность задавать спред, как это было в Мql4. Поскольку история котировок содержит информацию по спреду только с июня 2017, то приходится выкручиваться путем создания кастомных инструментов, что очень неудобно.
3) Кроме графиков "Прибыль и убытки" по часам, дням недели, месяцам, где прибыли и убытки распределены по времени выхода из сделки, также выводить графики распределения прибылей/убытков по моменту входа в сделку. Т.е., если я зашел в сделку в 12:30, а вышел в 15:20, то результат сделки относить к интервалу 12:00-13:00, а не 15:00-16:00.
Есть три маленькие хотелки:
1) Расширить перечень параметров, которые можно просматривать в таблице после выполнения оптимизации. К примеру, кроме "Просадка", "Прибыльность", "Матожидание выигрыша" "Коэфф. Шарпа" и т.д. было бы неплохо также получить информацию относительно соотношения прибыльных и убыточных сделок.
2) Обеспечить возможность задавать спред, как это было в Мql4. Поскольку история котировок содержит информацию по спреду только с июня 2017, то приходится выкручиваться путем создания кастомных инструментов, что очень неудобно.
3) Кроме графиков "Прибыль и убытки" по часам, дням недели, месяцам, где прибыли и убытки распределены по времени выхода из сделки, также выводить графики распределения прибылей/убытков по моменту входа в сделку. Т.е., если я зашел в сделку в 12:30, а вышел в 15:20, то результат сделки относить к интервалу 12:00-13:00, а не 15:00-16:00.
Пункты 1 и 3 скорее всего будут отданы фирмой MQ на откуп MQL-разработчикам (по крайней мере раньше с подобными задачами так выходило). Слишком много разных параметров и аналитических разбивок можно сделать (на всех не угодишь, а если делать каждую фичу под десяток человек - у MQ нет ресурсов так распыляться). Многие здешние завсегдатаи такие вещи пишут, в том числе и я предлагал в блоге (на английском) аналитический движок, который пункт 3 позволяет сделать: нужно выбрать SELECTOR_WEEKDAY/SELECTOR_DAYHOUR и пр. по желанию, а поле сделки FIELD_DATETIME1 (вход) или FIELD_DATETIME2 (выход). Но там много всего наворочено - не для конечных пользователей получается.
Я все же считаю, что все такие хотелки лучше писать в СД. Практика показывает: это более прямой канал и там нет троллей.
Тестирование
- добавить учет торговых условий у брокера на счете и символе:
Учет изменяющихся маржинальных требований по дням недели, часы после открытия, перед закрытием, диапазоны дат с особыми условиями, зависимость от размера текущего баланса, перерасчет маржи открытых позиций при открытии новой позиции менее чем за Х часов/минут до закрытия рынка в пятницу и другие условия. Некая заполняемая матрица коэффициентов к AccountLeverage() (SymbolInfoMarginRate) с общим разделом и по символу.
Другими словами сейчас в спецификации к символу указывается статический процент маржи по отношению к плечу счета. А надо его сделать динамическим с настраиваемыми параметрами, которые тестер учитывает и выдает программе корректное значение при проверке торгового запроса.
- добавить возможность штатного смещения часовых поясов баров при тестировании (с учетом переходов на летнее/зимнее время). Младшие ТФ сдвигать, верхние пересчитывать.
Собрался небольшой список пожеланий для MetaTrader 5. Решил открыть отдельную тему для этих предложений. Высказывайте своё мнение по каждому из этих пунктов и дополняйте своими идеями, как бы это могло быть и чего не хватает именно Вам для комфортной работы в среде торгового терминала MetaTrader 5.
Я за пункт 17.
Нужны будут стандартные функции\процедуры или даже классы запуска и управление тестером и оптимизации, а так же анализа результатов тестирования и оптимизации.
Было бы не плохо как нибудь прикрутить новости в тестер\оптимизатор стандартными функциями\процедурами\классом.
Это изменит подход к написанию советников. Это будет новый этап развития алготрейдинга.
Хотяя, это можно сделать и сейчас, но в макет не пропустят робота, который запускает программу или использует стороннюю библиотеку.
Было бы не плохо как нибудь прикрутить новости в тестер\оптимизатор стандартными функциями\процедурами\классом.
Это изменит подход к написанию советников. Это будет новый этап развития алготрейдинга.
Хотяя, это можно сделать и сейчас, но в макет не пропустят робота, который запускает программу или использует стороннюю библиотеку.
Это уже анонсировали.
Для поиска устойчивых комбинаций параметров нужна возможность тестирования и оптимизации на данных по одним и тем же символам, но от разных брокеров, у которых открыты счета.
Например,
При оптимизации параметров находятся такие комбинации, которые будут максимально устойчивыми при разных условиях. Актуально для внутридневной торговли.
Для поиска устойчивых комбинаций параметров нужна возможность тестирования и оптимизации на данных по одним и тем же символам, но от разных брокеров, у которых открыты счета.
Это давно уже есть - кастомные символы.
Это давно уже есть - кастомные символы.
Всё никак не доберусь до них. Обязательно попробую. Есть необходимость изменять спред и стоп/лимит уровни на истории случайным образом. Своего рода имитация "палок в колёса".