Обсуждение статьи "Раскладываем входы по индикаторам"
Седьмой пункт статьи совсем не раскрыт. Понять, что изображено на графиках так и не смог. Прошу дополнить.
А к разработчикам/модераторам, кто одобрил эту статью, хочется задать вопрос. Почему Вы настолько не уважаете возможности платформы и, как следствие, не уважаете Автора статьи, заставляя его проделывать колоссальную работу с отчетами (сохранения, парсинги и т.д.) вместо того, чтобы во время написания статьи указать Автору на MQL5-возможности передачи любых данных на Агентов и обратно?!
Целый пласт возможностей передачи данных Терминал<->Агент проигнорирован. Если не знаешь MQL5, то после прочтения статьи напрашивается сравнение с MT4, где такого Гемо... никогда не было. Но это же ошибочное мнение, MQL5 позволяет много больше. Но эти возможности никак не используются в статьях, создавая жуткое впечатление. И Автора винить нельзя, он просто не знал, а люди, могущие ему подсказать, не сделали этого.
Текущая реализация, конечно, работает только с локальными Агентами. А могла бы быть в разы короче, проще и с бОльшими возможностями, работая и в Облаке.
...Целый пласт возможностей передачи данных Терминал<->Агент проигнорирован. Если не знаешь MQL5, то после прочтения статьи напрашивается сравнение с MT4, где такого Гемо... никогда не было. Но это же ошибочное мнение, MQL5 позволяет много больше. Но эти возможности никак не используются в статьях, создавая жуткое впечатление. И Автора винить нельзя, он просто не знал, а люди, могущие ему подсказать, не сделали этого.
Текущая реализация, конечно, работает только с локальными Агентами. А могла бы быть в разы короче, проще и с бОльшими возможностями, работая и в Облаке.
Пардон муа, не силён в агентах и агентессах. Поэтому спрашиваю. А как можно от терминала передать Агенту инфу, через файл в Общей папке? Обратно, от Агента в терминал, насколько понимаю, - через FrameAdd().
Пардон муа, не силён в агентах и агентессах. Поэтому спрашиваю. А как можно от терминала передать Агенту инфу, через файл в Общей папке? Обратно, от Агента в терминал, насколько понимаю, - через FrameAdd().
Директивы tester_file и tester_folder. Кастомные символы.
Что же касается Общей папки Терминала и локальных Агентов, то сложно сказать, почему Автор статьи не записал в тестере в Общую папку историю торгов, а решил действовать через "гамак".
Видно, что проделана огромная работа, но хочется спросить автора: а если сразу включить в советник, например, индикатор CCI и в тестере стратегий поискать оптимальные параметры для этого индикатора, которые увеличивают баланс? Не покажут ли результаты оптимизации также, что можно "извлечь некую прибыль по BUY-сделкам при значении индикатора выше 200 и растущей линии индикатора. а по SELL-сделкам прибыльные области отсутствуют"? Т.е. использовать классический подход для определения "зависимости прибыли от индикатора CCI"?
Добрый день, Евгений.
Технически можно прикрепить к сигналам на вход индикатор, и прогнать советник в тестере стратегий изменяя пороговое значение на вход от -200 до 200 с шагом 10. В таком случае, Вам потребуется 40 проходов для бай и 40 проходов на селл. И подобные итерации нужно будет сделать для каждого индикатора. Здесь вся информация для анализа доступна после 1 прохода.
Отличная статья, хороший способ улучшить работу советника, добавив сигналы других индикаторов. Только у меня возник вопрос, зачем сначала запускать советник без дополнительных индикаторов, сохранять отчет, и потом парсить отчет при следующем запуске, но уже с индикаторами, разве нельзя сразу в одном тестировании получать информацию о сделках и значениях индикаторов?
Добрый день, Алексей.
Да, конечно можно, если речь идет об оптимизации Вашего советника. В статье же дан общий подход, который позволяет оценить возможности оптимизации без внесения изменений в советник. К тому же, это только один пример применения данной технологии. Используя подобную технологию, Вы можете оптимизировать не только работу советника, но и свою ручную торговлю, прогнав в тестере через программу свой торговый отчет со счета. Или же, взяв отчет работы сигнала, сопоставить сделки с сигналами индикаторов и постараться повторить стратегию.
Это экзотика, пускай пока бетатестеры в неё поиграют...
Седьмой пункт статьи совсем не раскрыт. Понять, что изображено на графиках так и не смог. Прошу дополнить.
Добрый день,
Графики отображают суммарную прибыль по сделкам в зависимости от показаний индикаторов. Зеленым отображена прибыль/убыток по бай позициям, красным - по селл. Соответственно, если линия или гистограмма выше "0", то получаем прибыль, в противном случае убыток.
Директивы tester_file и tester_folder. Кастомные символы.
Что же касается Общей папки Терминала и локальных Агентов, то сложно сказать, почему Автор статьи не записал в тестере в Общую папку историю торгов, а решил действовать через "гамак".
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Раскладываем входы по индикаторам:
В жизни трейдера бывают разные ситуации. Часто по истории успешных сделок мы пытаемся восстановить стратегию, а глядя на историю убытков — доработать и улучшить ее. И в том, и в другом случае мы сопоставляем сделки с известными индикаторами. В этой статье предлагается методика пакетного сопоставления сделок с рядом индикаторов.
На ценовом графике видно, что при отсутствии ярко выраженного тренда (во флэте) советник открывает и закрывает позиции с убытком. Наша задача — снизить количество таких сделок, а по возможности — исключить их совсем.
Автор: Dmitriy Gizlyk