Ставите ли вы стоп лосс? - страница 3

 
Victor Ziborov:

Я не ставлю SL. Но считаю это своим недостатком. Я и себя не считаю достаточно продвинутым трейдером. Я знаю несколько трейдеров, которые считают себя успешными трейдерами. При этом они не ставят SL. И чего им только не хватает для полного счастья, по их словам, так это депозита побольше. Как они достигают успеха ? Открывают позицию очень маленьким лотом. Например, если депо = $10 тыс, то позицию они открывают Лот=0.1. А любую другую позицию (с другим депо) они открывают из этой пропорции. Если цена пошла не в их сторону, значит они пересиживают этот минус. И сидят с минусом месяц - два, пока минус не перейдёт в плюс.

А как появилась прибыль,в этот же день и закрывают позицию🎃.
 
Victor Ziborov:

Я не ставлю SL. Но считаю это своим недостатком. Я и себя не считаю достаточно продвинутым трейдером. Я знаю несколько трейдеров, которые считают себя успешными трейдерами. При этом они не ставят SL. И чего им только не хватает для полного счастья, по их словам, так это депозита побольше. Как они достигают успеха ? Открывают позицию очень маленьким лотом. Например, если депо = $10 тыс, то позицию они открывают Лот=0.1. А любую другую позицию (с другим депо) они открывают из этой пропорции. Если цена пошла не в их сторону, значит они пересиживают этот минус. И сидят с минусом месяц - два, пока минус не перейдёт в плюс.

Спрашивать у них про эффективность такого подхода у них сложно, потому что они люди гуманитарного склада. И они не способны отвечать чётко на поставленные вопросы. И это очень сильно вводит в заблуждение окружающих. Другие люди думают, неужели действительно - у него получается работать на форексе в плюс ? Но он ведь даже не может установить индикатор в своём терминале! Он не может скачать файл из электронной почты. Как  же при этом он зарабатывает на форексе? Парадокс ! И вот я уговорил одного из таких трейдеров опубликовать свою торговлю в пункте меню Сигналы этого сайта. Вторую такую же успешную женщину-трейдера я уговорить не смог. Прошло пол года. И я вижу его результат: за шесть месяцев нет ни одного минуса. Но этот плюс в пределах одного процента ! Даже в среднем 0.9%. То есть эффективность за один год равна +12%. Но это не бизнес. Это не есть успешный трейдинг. В моих представлениях эффективность должна быть около +100% в год. И так должно быть из года в год и каждый месяц в плюсе. А у вас другие представления об успешном трейдинге ?

 
Victor Ziborov:

Но этот плюс в пределах одного процента ! Даже в среднем 0.9%. То есть эффективность за один год равна +12%. Но это не бизнес. Это не есть успешный трейдинг. В моих представлениях эффективность должна быть около +100% в год. И так должно быть из года в год и каждый месяц в плюсе. А у вас другие представления об успешном трейдинге ?

Интересно на чём базируется это Ваше представление? Или просто хотелка такая? )
 
Aleksandr Volotko:
Интересно на чём базируется это Ваше представление? Или просто хотелка такая? )

Скорее всего такой собственный критерий определяющий успешность. И я с таким критерием согласен. Ну, разве-что чуток понизить можно-бы...

 

Т.е. просто цифра красивая..

 
Alexey Volchanskiy:

Есть сигналы на открытие, есть на закрытие, по ним робот и закрывает позицию. Стоп ставлю далеко, чисто на случай форс-мажора.

На данный момент, я также не ставлю СЛ, поскольку, позиции сами успешно закрываются по обратному сигналу индикатора, правда, не всегда в плюс и так вышло по результатам оптимизации ТС с 01 01 2013 года. Еженедельно оптимизирую ТС и если результаты укажут на то, что, ставить СЛ выгоднее, то, буду ставить их ровно на таком удалении от цены, на которую укажут результаты оптимизации из условия получения максимального значения фактора восстановления. Поэтому, нельзя однозначно сказать, нужен СЛ или нет - все зависит от свойств ТС.
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Yousufkhodja Sultonov:
На данный момент, я также не ставлю СЛ, поскольку, позиции сами успешно закрываются по обратному сигналу индикатора, правда, не всегда в плюс и так вышло по результатам оптимизации ТС с 01 01 2013 года. Еженедельно оптимизирую ТС и если результаты укажут на то, что, ставить СЛ выгоднее, то, буду ставить их ровно на таком удалении от цены, на которую укажут результаты оптимизации из условия получения максимального значения фактора восстановления. Поэтому, нельзя однозначно сказать, нужен СЛ или нет - все зависит от свойств ТС.

А какой индикатор Вы используете в торговле?

 
Dmitriy Ermolaev:

Форс мажор это сколько по пятизнаку?

700-1000

у меня неделю назад комп вылетел, неделю почти ремонтировал

робот работал на VPS без всякого присмотра, хорошо, не было взбрыков на котировках, стопы не сработали, сам закрывал

 
Evgeny Gavrilov:

А какой индикатор Вы используете в торговле?

Этот: https://www.mql5.com/ru/code/19139

Модераторов прошу удалить ссылку, если она нарушает правила форума.

Дифференциальный индикатор Султонова
Дифференциальный индикатор Султонова
  • голосов: 17
  • 2017.09.22
  • Ihor Herasko
  • www.mql5.com
Линии индикатора - это накопленные суммы сил быков и медведей за заданный пользователем период. Методика расчета Расчет силы быков производится по формуле: BullsPower(i) - текущее значение силы быков; Close(i) - цена Close текущего бара; Close(i + 1) - цена Close предыдущего бара; N - период расчета индикатора; BUN - количество положительных...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Этот: https://www.mql5.com/ru/code/19139

Модераторов прошу удалить ссылку, если она нарушает правила форума.

Модераторы пару месяцев назад за вас вступались, про написание статьи...

Где статья ??

Причина обращения: