(1) y = A + B * x; x = x(i); y = y(i); Sum(1,i,n; x) = x(1) + x(2) + ... + x(n); x^2 = x * x;
(2) B = [n * Sum(1,i,n; x*y) - Sum(1,i,n; x) * Sum(1,i,n; y)] / {n * Sum(1,i,n; x^2) - [Sum(1,i,n; x)]^2};
(3) A = [Sum(1,i,n; y) - B * Sum(1,i,n; x)] / n;
(4) 1 <= i <= n;
x(i; 1 <= i <= n) - массив отсчетов, который надо аппроксимировать прямой y = A + B * x (цена и т.п.)
(2) B = [n * Sum(1,i,n; x*y) - Sum(1,i,n; x) * Sum(1,i,n; y)] / {n * Sum(1,i,n; x^2) - [Sum(1,i,n; x)]^2};
(3) A = [Sum(1,i,n; y) - B * Sum(1,i,n; x)] / n;
(4) 1 <= i <= n;
x(i; 1 <= i <= n) - массив отсчетов, который надо аппроксимировать прямой y = A + B * x (цена и т.п.)
"Linear Regression Channel, Calculating Method"
Я не могу толком разобраться в коде :-( , дайте пожалуйста формулу, или код полностью (весь скрипт или индикатор)
а это и есть весь код, полный и точный, отвечающий за расчёт канала линейной регрессии.
а это и есть весь код, полный и точный, отвечающий за расчёт канала линейной регрессии.
Если это так, то почему он тогда не компилируется : ('m_pos' - variable not defined, 'm_value' - variable not defined), если его вставляешь куда нибудь? Может я чего не могу понять?
Это - выдержка из нашего исходного кода, написанного на C++. Вам необходимо адаптировать этот текст, согласно ремарке про последовательность баров.
Кстати, на нашем форуме я уже выкладывал аналогичный код канала стандартного отклонения.
"Podskazyte pozalsta formulu iz MT4 indikatora"
В этой же ветке приведена адаптация на mql4. Воспользуйтесь этой адаптацией - каналы очень похожи, средняя линия и у того и у другого считается одинаково.
Кстати, на нашем форуме я уже выкладывал аналогичный код канала стандартного отклонения.
"Podskazyte pozalsta formulu iz MT4 indikatora"
В этой же ветке приведена адаптация на mql4. Воспользуйтесь этой адаптацией - каналы очень похожи, средняя линия и у того и у другого считается одинаково.
вот что у меня получилось:
//+------------------------------------------------------------------+ //| i_FD_LR.mq4 | //| RealJin | //| much-love@yandex.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "RealJin" #property link "much-love@yandex.ru" extern int LR_Period=14; extern bool Line_Ray=false; #property indicator_chart_window //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custor indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int m_pos[2]; m_pos[0]=0; m_pos[1]=LR_Period; double m_value[2]; int n=m_pos[1]-m_pos[0]+1; //---- calculate price values double value=Close[m_pos[0]]; double a,b,c; double sumy=value; double sumx=0.0; double sumxy=0.0; double sumx2=0.0; for(int i=1; i<n; i++) { value=Close[m_pos[0]+i]; sumy+=value; sumxy+=value*i; sumx+=i; sumx2+=i*i; } c=sumx2*n-sumx*sumx; if(c==0.0) return; b=(sumxy*n-sumx*sumy)/c; a=(sumy-sumx*b)/n; m_value[0]=a; m_value[1]=a+b*n; //---- maximal deviation double maxdev=0; double deviation=0; double dvalue=a; for(i=0; i<n; i++) { value=Close[m_pos[0]+i]; dvalue+=b; deviation=MathAbs(value-dvalue); if(maxdev<=deviation) maxdev=deviation; } //----lines if(ObjectFind("i_LR_C_Line")!=0){ ObjectCreate("i_LR_C_Line",OBJ_TREND,0,Time[m_pos[1]],m_value[1],Time[m_pos[0]],m_value[0]); } ObjectSet("i_LR_C_Line",OBJPROP_TIME1,Time[m_pos[1]]); ObjectSet("i_LR_C_Line",OBJPROP_PRICE1,m_value[1]); ObjectSet("i_LR_C_Line",OBJPROP_TIME2,Time[m_pos[0]]); ObjectSet("i_LR_C_Line",OBJPROP_PRICE2,m_value[0]); ObjectSet("i_LR_C_Line",OBJPROP_RAY,Line_Ray); if(ObjectFind("i_LR_U_Line")!=0){ ObjectCreate("i_LR_U_Line",OBJ_TREND,0,Time[m_pos[1]],m_value[1]+maxdev,Time[m_pos[0]],m_value[0]+maxdev); } ObjectSet("i_LR_U_Line",OBJPROP_TIME1,Time[m_pos[1]]); ObjectSet("i_LR_U_Line",OBJPROP_PRICE1,m_value[1]+maxdev); ObjectSet("i_LR_U_Line",OBJPROP_TIME2,Time[m_pos[0]]); ObjectSet("i_LR_U_Line",OBJPROP_PRICE2,m_value[0]+maxdev); ObjectSet("i_LR_U_Line",OBJPROP_RAY,Line_Ray); if(ObjectFind("i_LR_L_Line")!=0){ ObjectCreate("i_LR_L_Line",OBJ_TREND,0,Time[m_pos[1]],m_value[1]-maxdev,Time[m_pos[0]],m_value[0]-maxdev); } ObjectSet("i_LR_L_Line",OBJPROP_TIME1,Time[m_pos[1]]); ObjectSet("i_LR_L_Line",OBJPROP_PRICE1,m_value[1]-maxdev); ObjectSet("i_LR_L_Line",OBJPROP_TIME2,Time[m_pos[0]]); ObjectSet("i_LR_L_Line",OBJPROP_PRICE2,m_value[0]-maxdev); ObjectSet("i_LR_L_Line",OBJPROP_RAY,Line_Ray); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у = а + bx, где:
у - цена закрытия;
х - положение текущего периода времени в базе данных;
а - 1/п (Ey - bEх);
b - (nExy - EхEу)/nEх2 - (Ex)2;
п - число временных периодов при суммировании;
E - сумма за n периодов.
Что на что множится, где скобки а где нет, 2 это квадрат или умножить на 2... непонятно
Как эта формула выглядит правильно?