Обсуждение статьи "Как обезопасить себя и своего эксперта при торговле на Московской бирже" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Значит не там проверяли.
а если подробнее? сама технология лимитных ордеров обязывает брокера исполнять по лучшей цене если у него лицензия центрального банка. что в итоге не так?
а если подробнее? сама технология лимитных ордеров обязывает брокера исполнять по лучшей цене если у него лицензия центрального банка. что в итоге не так?
брокер ничего не исполняет на мосбирже, он всего лишь выводит на биржу. а там матчинг и все такое. в общем читайте теорию, а потом смотрите что происходит с вашими ордерами и сделками.
Не стал разумеется.
В медленных стратегиях размер комиссии слишком мал по сравнению с потерями, получаемыми в случае пропуска "хорошего" трейда, который обязательно убежит от вашей лимитки.
А в быстрых стратегиях на MT делать нечего. Или почти нечего.
P.S. Адекватно протестировать стратегию, построенную на лимитках в МТ5 в любом случае не удастся. Да и в целом не просто.
Переделал свою ТС на лимитки. Никто не хочет покупать/продавать мне :)
Плюс ещё один момент очень важный - лимитка ставится по заданной цене (рассчитанное через пороговое значение прибыли), а по рынку получается часто купить/продать по более вкусным ценам.
Себе в итоге вернул "рыночные" ордера.
По поводу тестов. Теперь по такой схеме делаю:
1. Прогон в тестере на базовую проверку логики работы.
2. Тестирование на реальном счете малыми объемами. Причем обязательно не минимальными.
Были раньше промежуточные шаги, но от них отказался...
ЗЫ:
Чтобы реализовать корректную торговлю на одном счете разными экспертами по одним и тем же инструментам (Вы в других ветках отписывались на эту тему) ушло времени больше чем на написание и тестирование основной стратегии :) И то до конца пока не уверен, что всё правильно работает.
Переделал свою ТС на лимитки. Никто не хочет покупать/продавать мне :)
Плюс ещё один момент очень важный - лимитка ставится по заданной цене (рассчитанное через пороговое значение прибыли), а по рынку получается часто купить/продать по более вкусным ценам.
Себе в итоге вернул "рыночные" ордера.
По поводу тестов. Теперь по такой схеме делаю:
1. Прогон в тестере на базовую проверку логики работы.
2. Тестирование на реальном счете малыми объемами. Причем обязательно не минимальными.
Были раньше промежуточные шаги, но от них отказался...
ЗЫ:
Чтобы реализовать корректную торговлю на одном счете разными экспертами по одним и тем же инструментам (Вы в других ветках отписывались на эту тему) ушло времени больше чем на написание и тестирование основной стратегии :) И то до конца пока не уверен, что всё правильно работает.
Понимаю, это лечение родовой травмы МТ5. Значит вы один из немногих, кто понял. Поздравляю :)
По поводу тестов. Теперь по такой схеме делаю:
1. Прогон в тестере на базовую проверку логики работы.
2. Тестирование на реальном счете малыми объемами. Причем обязательно не минимальными.
Были раньше промежуточные шаги, но от них отказался...
Тоже в тестере только базовая модель, и не всегда она там прибыльна.
А далее - тестирование на реале сотен и тысяч вариантов, но с имитацией торговли (поэтому одним лотом, но ликвидные инструменты), несколько лет.
И только прошедшие такой тест допускаются на реал.
Да, больше. Зато теперь на одном графике по тому же инструменту работает несколько роботов с разными параметрами (диверсификация). Ну и новые стратегии подключать совсем просто стало.
Переделал свою ТС на лимитки. Никто не хочет покупать/продавать мне :)
Да, ликвидность тухленькая, но она есть.
Плюс ещё один момент очень важный - лимитка ставится по заданной цене (рассчитанное через пороговое значение прибыли), а по рынку получается часто купить/продать по более вкусным ценам.
Гм. Очень интересно, как, при наличии спреда, лимитка может быть хуже, чем вход по рынку? И если вход по рынку удовлетворяет пороговому значению прибыли, (-комиссия) тогда зачем нужна лимитка?
Лимитка как раз и нужна для того, чтобы поймать вкусную цену. Или Вы ставили лимитки не в спред?
Чтобы реализовать корректную торговлю на одном счете разными экспертами по одним и тем же инструментам (Вы в других ветках отписывались на эту тему) ушло времени больше чем на написание и тестирование основной стратегии :) И то до конца пока не уверен, что всё правильно работает.
ЗЫ:
Чтобы реализовать корректную торговлю на одном счете разными экспертами по одним и тем же инструментам (Вы в других ветках отписывались на эту тему) ушло времени больше чем на написание и тестирование основной стратегии :) И то до конца пока не уверен, что всё правильно работает.
Гы... знакомо. Из некро-разработок: https://www.mql5.com/ru/market/product/5011?source=Site+Market+Product+Page#description 2013 год между прочим. Сейчас на github валяется никому не нужный. В целом задумка была интересная, хотя и неправильная. Сейчас сделал привод основанный все-таки на системе подсчета голосов в виде лотов. Работает проще и надежнее. Дает в целом больше плюсов. Из минусов невозмжность посмотреть статистику каждой стратегии отдельно на реале.
а если подробнее? сама технология лимитных ордеров обязывает брокера исполнять по лучшей цене если у него лицензия центрального банка. что в итоге не так?
Вот сразу видно что Вы с форекса. Лимитный ордер брокера не обязывает его исполнить. Исполняет лимитный ордер контрагент, конкретно прайстейкер, тот кто бьет по маркету, при чем необязательно маркетной заявкой. При этом прайстейкеры должны хотеть покупать когда Вы продаете, и продавать когда Вы покупаете. Если же Вы гоняетесь за ценой, желая идти с ней в одну сторону, то Ваш лимитник нафиг ни кому не нужен и очень быстро окажется далеко позади.
Гм. Очень интересно, как, при наличии спреда, лимитка может быть хуже, чем вход по рынку? И если вход по рынку удовлетворяет пороговому значению прибыли, (-комиссия) тогда зачем нужна лимитка?
В моменте - Вы правы. А так пример простой - надо купить за 1000. Стоит лимитка - рынок пошёл в Вашу сторону и Вам продали по 1000. А цена стала через 50 мс - 900 :) Купить за 900 лучше чем за 1000 же?
Лимитка стоит в спреде и с точки зрения ТС - 1000 это отличная цена. Но 900 ещё же лучше...
Как реализовывали? Не через глобальные переменные терминала?
Всё по заветам коллег (спасибо им большое) - пишу в файл данные о последней позиции :) При старте эксперта при наличии расхождений с файлом - ковыряюсь в истории позиции (по сделкам индификатору и магику). Если позиции в данный момент нет - ковыряюсь в истории сделок (по магику).
На сколько я понимаю - это не единственный способ, но он мне понятнее всего.
Из минусов невозмжность посмотреть статистику каждой стратегии отдельно на реале.
Блин, об этом я пока не задумывался...
Всё по заветам коллег (спасибо им большое) - пишу в файл данные о последней позиции :) При старте эксперта при наличии расхождений с файлом - ковыряюсь в истории позиции (по сделкам индификатору и магику). Если позиции в данный момент нет - ковыряюсь в истории сделок (по магику).
На сколько я понимаю - это не единственный способ, но он мне понятнее всего.
Блин, об этом я пока не задумывался...
С файлом Вы все-таки зря. Постарайтесь использовать базу вместо файла. Мы действительно активно исопльзовали файлы в прошлом десятилетии, когда нативной возможности работы с базой не было. Сейчас все эти usage cases устарели.