Почему каждую ночь в 00:00 брокеры расширяют спреды? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ежечасные расширения спреда. Выясняем границы "границ часа". На оси абсцисс рисунка OAND934_10sek3pair.png
(первая неделя зимы 28.11.2016 - 02.12.2016)
отложены номера 10-секундных периодов от границы каждого часа, за исключением крайних часов 22,23,0,1,2. Взят один ДЦ
с 5 знаками и исполнением Market Execution. По оси ординат отложено среднеарифметическое значение спреда в сотых долях
4-разрядного пункта за каждый 10-секундный период. Именно среднее значение спреда, а не первое пришедшее в этом периоде,
как было в предыдущих рисунках. Поэтому их расширения стали меньше. У EURUSD наибольшее расширение нашлось на 10 секунд
раньше границы часа, у GBPJPY и GBPCAD непосредственно на границе часа. Продолжительность участка расширения
субъективно я оцениваю не больше 1 минуты. Если желание обойти расширенный спред не сильно выражено, можно считать и
20 секунд до и после границы часа, но не меньше.
Уточним, насколько же расширяют спред ДЦ в среднем на границах часа. Вернемся от 10-секундных периодов к минутным и,
как раньше, будем брать по одному тику от каждого ДЦ в одну минуту. Сначала числовые данные. Фрагмент таблицы ниже
содержит значения спредов в минуты часа (левй столбец) по три штуки подряд (перед границей часа, минута открытия часа,
минута после нее) за первые 20 часов суток, данные 59_0_1.png собраны за 14 недель лета 2016, 70 торговых суток с
30.05.2016 по 02.09.2016, по 1720 (около 25 ДЦ * 70) спредов на каждую минуту для каждой пары.
Странно, но на первый взгляд коэффициент увеличения спреда на границе часа близок к 2 равномерно по всем парам и
часам суток. Может быть, удалось обнаружить алгоритм этого расширения спреда? Угадывать алгоритм поведения ДЦ - дело
неблагодарное, но в этом случае речь идет только о спреде, а не о прибыльной методике торговли...
Привожу для иллюстрации еще 3 картинки с поминутными данными расширения спреда на границах часа в среднем для всех
24 пар без XAUUSD. OAND007.png - один ДЦ с 5 знаками и исполнением Market Execution, 14 недель зимы 2016.
1WOR007.png - один ДЦ с 4 знаками и исполнением Instant Execution, 14 недель зимы 2016.
55_0_3Leto006.png - все 23-35 ДЦ, 14 недель лета 2016 с 30.05.2016 по 02.09.2016.
В целом по 3 этим рисункам видно, что гипотеза об удвоении спреда на границах часа весьма похожа на правду.
Уточнять этот коэффициент либо выяснять его стабильность (разброс) смысла нет. Пора уже заканчивать исследование
спредов. Выводы сформулирую позже.
Спасибо за публичное исследование!
... Общим для всех ДЦ является расширение спредов не ночью, а на границе каждого часа. Надо бы это как следует проверить, выяснить границы "границ часа".
Проверил еще двумя способами и нашел в результате ошибку в программе сбора статистики. Она и давала расширение спреда почти в 2 раза каждый час. Реально такого расширения нет. Пишу сразу, как выяснил, чтобы никто не успел оказаться в заблуждении.
Извините, кого это уже коснулось.
Все вертикальные ежечасные линии на графиках - лишние.
Проверил еще двумя способами и нашел в результате ошибку в программе сбора статистики. Она и давала расширение спреда почти в 2 раза каждый час. Реально такого расширения нет. Пишу сразу, как выяснил, чтобы никто не успел оказаться в заблуждении.
Извините, кого это уже коснулось.
Все вертикальные ежечасные линии на графиках - лишние.
А зачем вы это делали вообще???? В принципе как это можно применить?
С чем связано это явление?
это брокер так маякует что пора идти спать
А зачем вы это делали вообще???? В принципе как это можно применить?
Например, не открывать и не закрывать сделки, когда спред расширен.
Например, не открывать и не закрывать сделки, когда спред расширен.
Классный план!!!! :-)
На границах таймфреймов тоже можно увидеть расширение спреда. Связно с увеличением числа открытия позиций и закрытием сделок.
На границах таймфреймов тоже можно увидеть расширение спреда. Связно с увеличением числа открытия позиций и закрытием сделок.
Поточнее не сможете? Размер границы, какой таймфрейм, пара, исполнение? Час ведь тоже тайфрейм. Смотрите, в процессе проверок я отскриншотил "кино" из 5 кадров синхронного изменения окна обзора рынков для двух ДЦ около границы часа. У левого Market Executin, у правого Instant execution. Справа спред вообще не меняется, слева меняется, но как-то случайно. 1
2
3
4
5
Классный план!!!! :-)
План чего? Что Вы опровергаете? Может быть, до сих пор питаете иллюзии, что, если торговая система не скальпирующая, то спредом можно пренебречь? Возьмите любой долгоживущий (то есть прибыльный) сигнал и посмотрите, сколько спредов в нем выигрывается в среднем на одной сделке. Для примера возьму один широкоизвестный (имя называть нельзя, получится реклама) со сроком 2 года, сотни подписчиков. 93% прибыльных из 1739 сделок за 100 недель. В истории, взятой 26.06.2017, я отобрал сделки объемом 0.1 лота, их нашлось 1361, в среднем каждая из них длилась 1.5 суток и принесла прибыль 6.277 USD с потерей на свопе 0.522 USD. Приняв стоимость пункта для 0.1 лота 1 USD (для центовых счетов 1 цент), получим, что в среднем одна сделка приносила 5.755 пунктов. Даже для EURUSD это меньше 3 средних спредов. Сдвиг этой средней на 1-2 пункта приводит к снижению прибыльности на 18-35%. И это оценка для одной из самых прибыльных и устойчивых торговых методик, для лидера.
Если это ерунда для Вас, не думайте о спредах и их расширении. Для меня не ерунда, предпочитаю подумать.