Почему каждую ночь в 00:00 брокеры расширяют спреды? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Расширения только с 00-00 до 01-00 по Москве, потом всё в норме.
оанда показывает, что с 23:15 по 3:00.
это по евро 5 пунктов.
а по gbpnzd там и 30 бывает.
Вопрос о ночном расширении спреда меня интересовал давно, но незачем было предсказывать его будущность на часы.
Сейчас строю новую торговую систему с продолжительностью сделок, измеряемой часами. Тут как раз подняли близкие
вопросы. Стал анализировать, стало интересно.
В представленных далее на рисунках сведениях о фактически пришедших в мои терминалы тиках:
- состав ДЦ менялся в пределах 25-35 единиц в последние торговые недели до 17.06.2017;
- счета, с которых собирались тики, были разными - реальные и демо, ECN и с фиксированным спредом и т.д.;
- на рисунках отражены данные по 24 валютным парам, иногда добавляется XAUUSD;
- данные отнесены к одной минуте, ее номер в сутках отложен по оси абсцисс;
- сутки отсчитываются по МСК, время означает локальное время прихода тиков на комьпьютер, синхронизрованное с
астрономическим со средней погрешностью до 12 мс;
- единицей измерений спреда является 0.000001 - одна сотая 4-разрядного пункта;
- в качестве спреда показывается его среднеарифметическое значение по выборке за 1 минуту. Учитываются первые пришедшие
в эту минуту тики, по одному от каждого ДЦ;
- приведенные в этом сообщении рисунки относятся к данным за три торговых недели 22.05-09.06 2017.
3WeNDC.png - число ДЦ, дававших котировки в эту минуту. Меньше всего на 1 часе суток, побольше, но меньше обычного,
на последнем. Лучше (чаще) всего котировки поставляются в период с 09 до 19 часов МСК.
3WeAveSpr.png - средний в эту минуту спред. На первом часе наибольшие значения, на втором и на последнем также
большие среднесуточных. Каждый час открывается расширением, которое я объясняю тем, что ДЦ в эти моменты ждут новостей.
С трудом, но можно увидеть небольшое снижение спредов в период с 10 до 22 часов МСК.
3WeAveSprMicro.png - те же данные в укрупненном масштабе. Без золота.
3WeMaxSpr.png - наибольший спред в эту минуту. Без золота, но и без него встречаются значения выше 200 4-разрядных
пунктов. Видно, что с 10 до 22 часов МСК максимальные спреды меньше, чем в другое время.
3WeMaxSprMicro.png - те же данные в укрупненном масштабе. Без золота. До 03 часов и после 22 часов МСК верхняя
граница спредов больше, чем в другое время.
Трехнедельные данные за июнь 2017 не дают представления о том, как ведут себя ДЦ, например, в декабре. В первую
очередь хотелось бы учесть переход времени летнее-зимнее, а также как-то связать расположение характерных периодов
с моментом начисления свопов. К сожалению, единого стандарта для момента начисления свопов, похоже, нет.
https://dipaches.blogspot.ru/2014/01/chto-takoye-swap-na-foreks.html:
"дилер начисляет его в 22:00 GMT"
http://smfanton.ru/forex/chto-takoe-svop-u-sdelki.html:
"Своп на форексе формируется следующим образом:
Каждый будний день в 21:00 по Гринвичу (час ночи по Москве) осуществляется перерасчет открытых позиций вне зависимости от того, когда именно сделка была открыта. Иными словами, в будни в 21:00 происходит закрытие всех сделок, а затем их повторное открытие с учетом изменения обменного курса валют;"
http://uspehforex.ru/cat6/1485-nachislenie-svopov-foreks.html:
"Начисление свопов происходит в пять часов вечера ориентируясь по времени НьюЙорка..."
http://www.bigcapital.ru/term/swaps/:
"Своп начисляется в период с 23:59:30 до 23:59:59 по времени терминала (торгового сервера)."
Средства MQL для извлечения момента начисления свопов в конкретном ДЦ могли бы помочь, но я их не нашел.
Скорее всего, придется просто собрать статистику, аналогичную показанной, за периоды зимнего и летнего времени.
Здесь тоже нет стандарта, и не только в факте переходит страна / не переходит. В Бразилии переход делается в феврале...
Надо бы установить сам факт - влияет переход летнее/зимнее время на расположение расширения спреда или нет. Зарядил подсчеты для чисто летнего, с 30.05.2016 по 02.09.2016, и чисто зимнего, с 28.11.2016 по 03.03.2017, периодов. По 14 торговых недель.
Просчитал, нарисовал графики для 14-недельных лета и зимы. Происхождение и описание графиков данных см.
https://www.mql5.com/ru/forum/204318/page3#comment_5313142
Поскольку стоит задача выяснить, влияет ли переход летнее/зименее время на котирование, графики буду приводить попарно,
один для лета, другой для зимы. На каждую пару одно сообщение, а то громоздко выходит. Первая пара
14WeNDCLeto.png
и 14WeNDCZima.png
Число ДЦ, давших хоть один тик этой пары в эту минуту. Зимой в конце суток тики поставляются как обычно, исключение
- золото, активность его котирования падает последние 4 часа, обобенно с 23 МСК. Активность котирования снижена в первые
3 часа, особенно с 0 до 01 часа. Золото опять исключение, его вообще не котируют с 01 до 02 часов.
Тогда как летом золото не котируется с 0 часов до 01 часа, в этот период и остальные пары котируются наименее активно.
Летом низкоактивное котирование длится, как и зимой, до 03 часов, а вечером возникает снижение активности в течение последних
2 часов суток. Активность котирования золота падает особенно сильно, в 2-3 раза на последнем часе суток.
Вторая пара, средний спред за минуту, требует показа в двух масштабах. Сначала с полным охватом диапазона значений
спредов, но малоинформативно. Для лета
14WeAveSprLeto.png
и для зимы
14WeAveSprZima.png
На летнем рисунке из-за, предполагаю, последствий brexit, размах спредов достигает 50 4-разрядных пунктов и столь
велик, что подробности трудно увидеть. На зимнем рисунке их видно, также как и расширения спреда каждый час, но
лучше сразу перейти к более подробным масшабам, 14WeAveSprMicroLeto.png для лета
и 14WeAveSprMicroZima.png для зимы.
Очевиден сдвиг момента наибольшего расширения спреда на 1 час. Также сдвинулось начало "хорошего" участка, летом он
начинается в 9 часов, зимой в 10 МСК. Более детальные свойства каждый может рассмотреть сам.
https://dipaches....:
"дилер начисляет его в 22:00 GMT"
Всё же уточню:
У меня в блоге эта фраза начинается со слова: "Допустим...".
Несколько выше (четвёртый абзац после слова "Поподробнее:") до этого:
"Величина своп и время его начисления могут различаться..."
Всё же уточню:
У меня в блоге эта фраза начинается со слова: "Допустим...".
Несколько выше (четвёртый абзац после слова "Поподробнее:") до этого:
"Величина своп и время его начисления могут различаться..."
Спасибо. Именно приведенная Вами цитата оказывается самой важной. Прихожу к выводу, что анализ всех данных чохом смысла не имеет (кроме уже установленного расширения в первую минуту каждого часа, хотя, надо бы еще посмотреть, минуту или, например, 5 секунд), локализовать расширения спреда придется индивидуально для каждого ДЦ.
Индивидуальный анализ расширения спреда. Сделан для 4 ДЦ. Графики среднего спреда приведены для периодов по 14 недель
летнего и зимнего времени. Первые 2 ДЦ котируют 4 разряда и исполняют ордера по методу "Instant execution", с реквотами,
без проскальзывания. Лето 1 14WeAveSprLeto1F4.png
зима 1 14WeAveSprZima1F4.png
лето 2 14WeAveSprLeto1WOR.png
зима 2 14WeAveSprZima1WOR.png
На язык просятся слова "кухня", "маркетмейкер", "бизнес-модель B booking"
(http://www.inadvisors.ru/2015/06/book-b-book.html), но что толку от объяснений. Важны факты. А фактически оба ДЦ с
исполнением "Instant execution" ночью не расширяют спред.
Вторые 2 ДЦ котируют 5 разрядов и исполняют ордера по методу "Market execution", без реквот, c проскальзыванием. У них
ночное расширение спреда налицо, также как и его сдвиг на час между летними и зимними неделями.
Лето 3 14WeAveSprLetoGKFX.png
зима 3 14WeAveSprZimaGKFX.png
лето 4 14WeAveSprLetoOAND.png
зима 4 14WeAveSprZimaOAND.png
У 3 и 4 ДЦ данные по XAUUSD не приведены, вместо них по моей оплошности нули.
Общим для всех ДЦ является расширение спредов не ночью, а на границе каждого часа. Надо бы это как следует проверить, выяснить границы "границ часа".