Обсуждение статьи "Контроль наклона кривой баланса во время работы торгового эксперта" - страница 3

Новый комментарий
 

Не мог бы кто-нибудь прояснить последний комментарий в статье, в котором говорится о возможном улучшении: "Использование виртуальной торговли, когда советник входит в неблагоприятный период работы. Тогда обычный объем работы уже не будет иметь значения. Это позволит уменьшить просадку". Означает ли это, что при использовании виртуальной торговли можно будет быстрее "отскочить" от просадки, так как уменьшение объема торговли в негативные периоды больше не будет влиять на кривую баланса?


Спасибо

 
ALtrend:

Не мог бы кто-нибудь прояснить последний комментарий в статье, в котором говорится о возможном улучшении: "Использование виртуальной торговли, когда советник входит в неблагоприятный период работы. Тогда обычный объем работы уже не будет иметь значения. Это позволит уменьшить просадку". Означает ли это, что при использовании виртуальной торговли можно будет быстрее "отскочить" от просадки, так как уменьшение объема торговли в негативные периоды больше не будет влиять на кривую баланса?


Спасибо


Не быстрее, но с меньшими потерями.
 

Большое спасибо за статью!

Скажите, не планируется ли реализовать тоже самое в виде модуля управления капиталом и рисками?

 
lVlaxim:

Большое спасибо за статью!

Скажите, не планируется ли реализовать тоже самое в виде модуля управления капиталом и рисками?

Всегда пожалуйста!

Пока таких планов нету. А зачем? Там же все элементарно встраивается в готовый эксперт.

 

Наклон конечно важен, но от угла (количественно) что нить зависит?

Можно скользящую среднюю от баланса сообразить,

во время направления вниз запрещать_торг./мин.лот вверх разрешать/мах.лот

(на практике в единичных случаях работает).

Пролистайте в голове данную кривую баланса по углу...

 

 
costy_:

Наклон конечно важен, но от угла (количественно) что нить зависит?

Можно скользящую среднюю от баланса сообразить,

во время направления вниз запрещать_торг./мин.лот вверх разрешать/мах.лот

(на практике в единичных случаях работает).

Пролистайте в голове данную кривую баланса по углу...

Наверное, Вы не очень внимательно прочитали статью.

Ни от угла (количественно), ни от наклона (качественно) - не зависит ровным счетом ничего.

Насчет средней - это примерно тоже самое, что и ЛР - вид в профиль))

 

Отличнейшая статья! Большое спасибо!

 Вот решил прикрутить к своему советнику. Но столкнулся с какими-то проблемами, которые не могу решить уже некоторое время.

Советник работает одновременно по трём валютным парам. На каждой паре идёт управление с помощью предложенной системы с индивидуальными настройками для каждой валютной пары (параметр TradesNumberToCalcLR разный для каждой пары). В целях проверки запускаю советник для работы по отдельным парам. Записываю итоговый баланс за определённый промежуток времени в тестере. Затем складываю балансы на трёх валютных парах и запускаю советник на прогон на всех трёх валютных парах одновременно. Получаю результат, который почему-то расходится с суммой балансов при запуске по  валютным парам по отдельности. Хотя очевидно, что такого не должно быть (все возможные влияния маржинальных требований гарантированно устранены). Моё предположение состоит в том, что возможно при управлении наклоном баланса система просматривает массив сделок размера TradesNumberToCalcLR не по задаваемому инструменту, а по совокупности инструментов. То есть сделки с других валютных пар оказывают влияние на управляемый инструмент, уменьшая количество сделок заданного инструмента в анализируемом массиве.

 

Вроде со своей стороны сделал всё необходимое. Перед каждым расчётом лота вставляю в код 

BalanceControl.SetTradeSymbol(symbol_to_trade[i]);
BalanceControl.RefreshSymbolInfo();
BalanceControl.SetSlopePoints(TradesNumberToCalcLR[i]);
current_lots = BalanceControl.CalcTradeLots(RejectedLots, v_calc);

Уже не знаю где у себя в коде смотреть ещё. Придётся разбираться с самой библиотекой, если автор не откликнется.

 
solandr:

В целях проверки запускаю советник для работы по отдельным парам. Записываю итоговый баланс за определённый промежуток времени в тестере. Затем складываю балансы на трёх валютных парах и запускаю советник на прогон на всех трёх валютных парах одновременно. Получаю результат, который почему-то расходится с суммой балансов при запуске по  валютным парам по отдельности. Хотя очевидно, что такого не должно быть (все возможные влияния маржинальных требований гарантированно устранены).

А работа по тикам? Если сделать по таймеру или по тикам всех валют - результат тоже отличается?
 
komposter:
А работа по тикам? Если сделать по таймеру или по тикам всех валют - результат тоже отличается?

Работа происходит в функции OnTick(). Тестировал советник на M1 OHLC. Расчёт индикаторов осуществляется 1 раз в час при обязательном контроле синхронизации часовых баров. Для расчёта используется предыдущий часовой бар. Текущий часовой бар в расчётах не участвует. Открытие позиции по каждой валюте возможна только один раз в час. При этом на 0, 1 и 2 минуте каждого часа эксперт "отдыхает".

 

Провёл следующий эксперимент. Поставил счётчик на срабатывание уменьшенного лота по каждой валютной паре. И провёл тестирование во всех комбинациях тестирования на М1 OHLC. Вот результат.  

35 0 0 - тестирование только на первой паре

0 36 0 - тестирование только на второй паре

0 0 168 - тестирование только на третьей паре

36 35 0 - тестирование на первой и второй парах

0 35 162 - тестирование на второй и третьей парах 

35 35 166 - тестирование на всех трёх парах

Хотя по идее должно получаться 35 36 168 при тестировании на всех трёх парах.

 

Завтра попробую прогнать советник на всех тиках для сравнения. 

 

solandr:

Советник работает одновременно по трём валютным парам. На каждой паре идёт управление с помощью предложенной системы с индивидуальными настройками для каждой валютной пары (параметр TradesNumberToCalcLR разный для каждой пары). В целях проверки запускаю советник для работы по отдельным парам. Записываю итоговый баланс за определённый промежуток времени в тестере. Затем складываю балансы на трёх валютных парах и запускаю советник на прогон на всех трёх валютных парах одновременно. Получаю результат, который почему-то расходится с суммой балансов при запуске по  валютным парам по отдельности. Хотя очевидно, что такого не должно быть (все возможные влияния маржинальных требований гарантированно устранены). Моё предположение состоит в том, что возможно при управлении наклоном баланса система просматривает массив сделок размера TradesNumberToCalcLR не по задаваемому инструменту, а по совокупности инструментов. То есть сделки с других валютных пар оказывают влияние на управляемый инструмент, уменьшая количество сделок заданного инструмента в анализируемом массиве.

Посмотрел текст еще раз на предмет выделенного - там все в порядке - из истории берутся только сделки по заданному символу.

Возможно, такой эффект дают какие-то особенности тестера. Так понимаю, что различия не значительные?

123456
Новый комментарий