Обсуждение статьи "Контроль наклона кривой баланса во время работы торгового эксперта" - страница 2

[Dmitriy Skub]

Какой-то разговор глухого с немым получается :)

На всякий случай дублирую еще раз:

---

Вы статью внимательно прочитали?

Одно из требований для данной версии библиотеки - размер нормального рабочего лота должен быть существенно (в 2-3 раза хотя бы) больше минимально разрешенного

Кусок, вырванный Вами из контекста, вообще, относится к нормализации рабочего лота, чтобы не получить ошибку из-за неправильного объема.

---

Также большая просьба - если сказать по теме нечего, не засоряйте ветку. Спасибо :)

[Mario]

Dima_S:
 размер нормального рабочего лота должен быть существенно (в 2-3 раза хотя бы) больше минимально разрешенного

так какой смысл тогда в етой библиотеке...

[AIRAT SAFIN]

В статье заявлено: "Данный метод возвращает ближайшее снизу значение лота."

А метод TradeSymbol::NormalizeLots() в случае

"//  Ограничение лота снизу:
  if( lots < min_trade_volume )
  {
    lots = min_trade_volume;
  }"

возвращает значение ближайшее сверху.

Похоже на ошибку либо в статье, либо в методе. 

[Stanislav Korotky]

Contender:

Что-то с иллюстрациями.

Рисунки отсутствуют, есть только подписи к ним.

Действительно, выдает 404 на все картинки. Админы - почините, плиз!

[Vladimir Mikhailov]

Интересная  статья, но есть один вопрос. Насколько я понял из статьи, угол наклона кривой баланса соответствует коэффициенту а уравнения линейной регрессии. И полученное значение коэффициента а сравнивается с заранее установленным диапазоном значений. Но значение этого коэффициента сильно зависит от размера баланса, и чем больше размер баланса, тем больше значение коэффициента. Получается, что по мере роста баланса придется вручную корректировать установленный диапазон для сравнения вычисляемого коэффициента а. Или я ошибаюсь?

[Dmitriy Skub]

mvv444:

Интересная  статья, но есть один вопрос. Насколько я понял из статьи, угол наклона кривой баланса соответствует коэффициенту а уравнения линейной регрессии. И полученное значение коэффициента а сравнивается с заранее установленным диапазоном значений. Но значение этого коэффициента сильно зависит от размера баланса, и чем больше размер баланса, тем больше значение коэффициента. Получается, что по мере роста баланса придется вручную корректировать установленный диапазон для сравнения вычисляемого коэффициента а. Или я ошибаюсь?

Спасибо за проявленный интерес! Отвечаю на Ваш вопрос - от размера баланса значение коэффициента не зависит. Так как нарастающий итог для баланса вычисляется для нормированного размера лота - фактически, это профит в пунктах (если точнее, величина, пропорциональная пунктам). Там в начале статьи есть рисунок, на котором показан принцип работы данной системы.

[Arduz]

maryan.dirtyn:
так какой смысл тогда в етой библиотеке...

ну чего не понятно-то, эта библиотека выпрямляет линию эквити при наступлении цикла убытков.... Когда советник начинает торговать убытками уменьшается лот и следовательно просадки....

[lVlaxim]

Большое спасибо за статью!

Скажите, не планируется ли реализовать тоже самое в виде модуля управления капиталом и рисками?

[Dmitriy Skub]

lVlaxim:

Большое спасибо за статью!

Скажите, не планируется ли реализовать тоже самое в виде модуля управления капиталом и рисками?

Всегда пожалуйста!

Пока таких планов нету. А зачем? Там же все элементарно встраивается в готовый эксперт.

[costy_]

Наклон конечно важен, но от угла (количественно) что нить зависит?

Можно скользящую среднюю от баланса сообразить,

во время направления вниз запрещать_торг./мин.лот вверх разрешать/мах.лот

(на практике в единичных случаях работает).

Пролистайте в голове данную кривую баланса по углу...