Делаем безубыточную торговую стратегию.
- www.mql5.com
какие результаты от этой модели?
Если взять трендовую модель. То такой подход заведомо плохой. Ввиду особенностей трендовых моделей.
Большинству трендовым моделям характерно:
1) Низкий процент успешных сделок по сравнению с убыточными (прибыльных меньше 40%)
2) Значительно более высокая прибыль по сравнению с убытком на сделку.
В связи с этим, пропуск тренда приведет не до получению значительной прибыли. Никакая череда убыточных сделок не определима по количеству и размеру убытков в настоящем.
Если же говорить о долгосрочных фазах рынка. То с таким же успехом можно торговать на графиках доходностей. Только там есть проблема. На этих графиках нет закономерностей. И они абсолютно все разные для любой стратегии и котировки. Предполагаю. Что вы видите на тесте. Вам не воспроизвести в реальности. Потому что любая модель оптимизируема. А нельзя подстроиться к случайности.
В принципе хотел бы услышать мнение. Можно ли в принципе улучшить так стратегию?
Есть мартингейл. И он улучшает любую систему. Его принципе заложен механизм выхода события в череде событий. Которое неминуемо произойдет в большинстве случаев. Но он не дает прибыли в бесконечной долгосрочной перспективе. Бесконечности у нас нет, поэтому на нем зарабатывают.
Если же говорить об управлении позиции. То самым оптимальным вариантом наращивания позиции является тот момент. Когда доходность ниже дельты - общей кривой прошлой доходности. На этом принципе основаны многие модели ММ.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Каждая стратегия имеет периоды когда она зарабатывает и зеркальные - убыточные.
На примере результатов тестирования одной из стратегий, выполненного в тестере MT5 имеем такие результаты:
Из представленных данных видно, что несмотря на общую среднюю доходность в 243% имеются периоды, где стратегия несет убытки (2014г) или имеет околонулевую доходность (2017г).
Очевидно, напрашивается решение, которое позволит купировать такие периоды.
В качестве одного из таких решений рассматривается применение "индикатора виртуальной торговли", который можно применять для улучшения показателей любой позиционной стратегии. Принцип работы индикатора заключается в построении доходности в тестере стратегий. На кривую доходности накидывается средняя (MA). Если кривая доходности находиться выше МА, то можно предположить, что в настоящий момент фаза рынка позволяет совершать прибыльные трейды. Индикатор при этом имеет значение - "1". Если кривая доходности ушла ниже средней МА, значит можно идентифицировать текущую рыночную ситуация как неблагоприятную для реального входа в рынок по данной стратегии. Индикатор, в этом случае, имеет значение - "2". И, уже в зависимости от значения индикатора "1" осуществляется реальное открытие позиции, а при значении - "2" реальная позиция не открывается, но происходит виртуальная торговля для формирования кривой доходности.
Возможна ли реализация такого алгоритма в принципе?
Возможна ли реализация в среде MQL5, в т.ч. для тестирования в тестере MT5?
Какие подводные камни существуют при этом подходе и в реализации, в частности?
Возможно, существуют уже готовые решения.
Рынок - это балансовая модель. Вы не можете определить фазы рынка, кроме как фундаментально аналитически. Все фазы чередуются не определённым образом. Не позволяя вам забрать все с рынка. На бирже невозможно все время зарабатывать. В противном случая рынок покинули бы все участники торговли. Сначала те, на ком зарабатывают. Потом все остальные - биржа сама последней закрылась бы.
ориентироваться на результаты собственной торговли, это вообще говоря правильный подход.
Самое любопытное что это принцип освещённый буквально в каждой первой книге по трейдингу, буквально правило номер 1:
"если началась череда неудач, возьми отпуск - съезди на Мальдивы развеяться" :-)
это не выверенная торговая система начала сбоить - это рынок(тренд) меняется. Выгоднее просто посидеть на заборе и дождаться завершения процесса.
роботу по идее надо останавливать реальную торговлю и дальше торговать "виртуально" - а когда виртуальный график придёт в нужное русло вновь переключаться в реальность.
но это какая-то гора кода, полностью подменяющая терминал. Наверное проще через копир. делать - на оригинале торгуются папер-мани фикс.лотом, а копир включается только при начале роста баланса/экви и выключается при падении.
и снова встанут те-же проблемы что и при обычном трейдинге, вовремя улавливать начало и конец фаз рост/падение.
Спасибо, Дмитрий! В этом направлении тоже думал. Возможно, совместное применение подхода определения отрицательного угла наклона трендовой экьюти до момента пересечения МА сверху вниз и, также, появления положительного угла наклона, когда график экьюти находится ниже машки, показывая положительное настроение торговой системы. В лубом случае, необходимо тестировать алгоритм для получения статистически подтвержденных данных изменения эффективности.
Если я правильно понял, то реализация такого подхода и тестирования возможны.
Спасибо, Дмитрий! В этом направлении тоже думал. Возможно, совместное применение подхода определения отрицательного угла наклона трендовой экьюти до момента пересечения МА сверху вниз и, также, появления положительного угла наклона, когда график экьюти находится ниже машки, показывая положительное настроение торговой системы. В лубом случае, необходимо тестировать алгоритм для получения статистически подтвержденных данных изменения эффективности.
Если я правильно понял, то реализация такого подхода и тестирования возможны.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день, уважаемые форумчане!
Каждая стратегия имеет периоды когда она зарабатывает и зеркальные - убыточные.
На примере результатов тестирования одной из стратегий, выполненного в тестере MT5 имеем такие результаты:
Из представленных данных видно, что несмотря на общую среднюю доходность в 243% имеются периоды, где стратегия несет убытки (2014г) или имеет околонулевую доходность (2017г).
Очевидно, напрашивается решение, которое позволит купировать такие периоды.
В качестве одного из таких решений рассматривается применение "индикатора виртуальной торговли", который можно применять для улучшения показателей любой позиционной стратегии. Принцип работы индикатора заключается в построении доходности в тестере стратегий. На кривую доходности накидывается средняя (MA). Если кривая доходности находиться выше МА, то можно предположить, что в настоящий момент фаза рынка позволяет совершать прибыльные трейды. Индикатор при этом имеет значение - "1". Если кривая доходности ушла ниже средней МА, значит можно идентифицировать текущую рыночную ситуация как неблагоприятную для реального входа в рынок по данной стратегии. Индикатор, в этом случае, имеет значение - "2". И, уже в зависимости от значения индикатора "1" осуществляется реальное открытие позиции, а при значении - "2" реальная позиция не открывается, но происходит виртуальная торговля для формирования кривой доходности.
Возможна ли реализация такого алгоритма в принципе?
Возможна ли реализация в среде MQL5, в т.ч. для тестирования в тестере MT5?
Какие подводные камни существуют при этом подходе и в реализации, в частности?
Возможно, существуют уже готовые решения.