для тех кто выставил своего советника на чемпионат 2010 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вроде как на этом чемпионате мультивалютники должны порвать одновалютных экспертов. За предыдущие годы такого еще не было. Условия подрезают крылья одновалютным системам. Жаль. Теоретически, многовалютные системы должны быть впереди одновалютных, даже без подыгрывания им со стороны разработчиков. Видимо очень трудно собрать робастый портфель на одних валютах.
На 2007 чемпе была поставлена планка ~150K, которую подтвердили на 2008 чемпе.
При 15 лотах это 10% риск.
Не думаю что накручивать ММ больше имеет смысл (опасно, можно вообще не дойти до финиша), 10 убыточных сделок при таком ММ и депо нет.
Поэтому не вижу никакого преимущества у мультивалютников, по крайней мере подавляющего преимущества.
Хотя безусловно небольшое преимущество есть и организаторы этого и не скрывают.
Сделано это с целью стимулировать написание мультивалютников.
И это понятно, раз есть возможность мультивалютного тестинга нужно эту возможность добротно пропиарить в массы.
Сильно сомневаюсь. Какого-либо сравнительного анализа убытков одновалютных и многовалютных советников до сих пор не видел. Вижу только предположения уважаемых людей о возможных результатах.
Начиная с июля торгую вручную, распределяя риски на несколько ВП (без общих валют). По неизвестным причинам получается профитней предыдущих месяцев торговли по одной GBPJPY.
P.S. Мой эксперт - многовалютный.
...По неизвестным причинам получается профитней предыдущих месяцев торговли по одной GBPJPY
На мой взгляд, анализ достаточно простой. При равных условиях (частота получения сигнала, процент профитных сделок и т.д.), у мультивалютников сигналов будет больше пропорционально количеству валют. Переменный лот, меньший (по сравнению с моновалютником) риск и моновалютник в глубокой ж... Во всяком случае, я так думаю. А все по местам расставит чемпионат.
Преимущество многовалютников не так очевидно. Большинство думают что многовалютники позволяют избежать ограничение чемпионата на максимальный размер позиции в 15 лотов. Если бы многовалютники торговали по разным валютам в разное время, то преимущество конечно есть. В таком случае увеличивается частота торговли, что хорошо. Но на саммом деле, многовалютники часто пытаются открыть позиции по одной валюте в то время как уже открыта позиция по другой. Тут возникает проблема: как балансировать риск между разными инструментами. Например, если каждой паре отводить фиксированный риск (допустим 10%) и торговать 4-мя парами, то в худшем случае имеем 40% риска когда имеем 4 открытых позиций. Давайте сравним с одновалютником. Если риск 40% это наш максимальный риск на весь счёт, то одновалютник может торговать с 40% риска на каждую сделку по сравнению с 10% риска на каждую пару в 4-валютнике. Кто по вашему победит?
Надеюсь что мой простой анализ понятен всем: в многовалютнике существует неоптимальное использование максимального риска в ситуациях когда торгуется только одна пара в определённое время (то есть когда количество одновременно открытых позиций равно 1). Можно конечно увеличить риск на сделку в многовалютнике до 40% и потом продать часть позиции по одной паре когда нужно открыть позицию по второй паре. В таком случае, можно ожидать большую прибыль от многовалютников. Но тут возникает другая проблема. В многовалютниках одна из пар всегда более прибыльная чем другие пары (это можно определить тестированием по истории). Математически легко доказать что если все пары претендуют на одну и ту же часть депозита для торговли, то всегда выгоднее отдать всю торгумую часть более прибыльной паре. Зачем тогда остальные пары?
Преимущество многовалютников не так очевидно. Большинство думают что многовалютники позволяют избежать ограничение чемпионата на максимальный раземр позиции в 15 лотов. Если бы многовалютники торговали по разным валютам в разное время, то преимущество конечно есть. В таком случае увеличивается частота торговли, что хорошо. Но на саммом деле, многовалютники часто пытаются открыть позиции по одно валюте в томе время как уже открыта позиция по другой. Тут возникает проблема: как балансировать риск между разными инструментами. Например, если каждой паре отводить фиксированный риск (допустим 10%) и торговать 4-мя парами, то в худшем случае имеем 40% риска когда имеем 4 открытых позиций. Давайте сравним с одновалютником. Если 40% риска это наш максимальный риск на весь счёт, то одновалютник может торгавать с 40% риска на каждую сделку по сравнению с 10% риска на каждую пару в 4-валютнике. Кто по вашему победит?
Надеюсь что мой простой анализ понятен всем: в многовалютнике существует неоптимальное распределение риска в ситуациях когда торгуется только одна пара. Можно конечно увеличить риск на сделку в многовалютнике до 40% и потом продать часть позиции по одной паре когда нужно открыть позицию по второй паре. В таком случае, можно ожидать более менее одинаковых результатов от одновалютниках и многовалютниках.
Другая проблема с многовалютниками в том что одна из пар всегда более прибыльная чем другие пары. Математически легко доказать что если все пары претендуют на одну и ту же часть депозита для торговли, то всегда выгоднее отдать всю торгумую часть более прибыльною паре. Зачем тогда остальные пары? Вот аналогия.
Есть в этом разумное зерно, но на мой взгляд мульты (правильно разработанные) по крайней мере надежней и стабильней моновалютных экспертов.
Все дело в профессионализме разработчика торговой системы и его опыта торговли несколькими символами. Особо это важно для тех кто работает на фондовом рынке (и в первую очередь такие системы будут разрабатываться для трейдеров торгующих именно на нем).
Что касается рынка форекс, то по моему личному опыту могу сказать о том, что в мультивалютнике который торгует от 2 до 10 символов и ММ должен быть сложней на порядок. Это несомненно делает советника более сложным, что в свою очередь при неправильном подходе приведет в конечном счете к возникновению кучи ошибок и кализий.
Есть в этом разумное зерно, но на мой взгляд мульты (правильно разработанные) по крайней мере надежней и стабильней моновалютных экспертов.
Все дело в профессионализме разработчика торговой системы и его опыта торговли несколькими символами. Особо это важно для тех кто работает на фондовом рынке (и в первую очередь такие системы будут разрабатываться для трейдеров торгующих именно на нем).
Что касается рынка форекс, то по моему личному опыту могу сказать о том, что в мультивалютнике который торгует от 2 до 10 символов и ММ должен быть сложней на порядок. Это несомненно делает советника более сложным, что в свою очередь при неправильном подходе приведет в конечном счете к возникновению кучи ошибок и кализий.
У меня вот такой советник, с 2003 года по тестам ни разу не сливший...посмотрим как на конкурсе будет
У меня вот такой советник, с 2003 года по тестам ни разу не сливший...посмотрим как на конкурсе будет
С 1.01.2010 по 13.09.2010 , лот - 0,1 .
С 1.01.2010 по 13.09.2010 , 10 % от депозита .
С 1.01.2010 по 13.09.2010 , ММ для чемпионата .
Две системы, 4 валютные пары.
Как-то так.
Замечу, у всех прет именно после марта, апреля 2010 года. Видимо рынок стал более стабильным. Что ж, тем лучше, стать везунчиком станет легче.
Две системы, 4 валютные пары.
8 систем это конечно круто... Жаль у меня только две.