Коэффициент Шарпа – основной показатель? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Прибыльных трейдов ---- показатель определяет понимание рынка Трейдером.
2. Прибыль ---- стабильность торговой стратегии.
3. Средняя прибыль ---- чем больше этот показатель, тем более "понимающим рынок" является Трейдер.
4. Длительность работы ---- универсальный показатель, определяющий стабильность ТС.
Этих показателей вполне хватает для оценки ЛЮБОЙ стратегии ( СИГНАЛА ).
Неа.
1. 100% прибыльных - в 99% случаев пересиживание, только чтобы закрыть в плюс
2. Прибыль в прошлом не гарантирует прибыли в будущем
3. См. п. выше
4. Ну так себе показатель, всё когда-то меняется и не всегда к лучшему
Не 1, а 3.
То есть, идеальное значение не 1, а 3 (извиняюсь, перепутал).
Нашел одну из статей про Шарп - тут (эта статья Уильяма Шарпа про его Шарп).
Иначе говоря, если шарп принимает или может принимать значения большие, чем 0,707, то это говорит о том, что он рассчитывается не точно: учитывается не вся имеющаяся вариативность, а только какая-то ее часть.
Вообще, реально-идеальное значение я бы обозначил как 0,24 (1/3 от "максимального-идеального"), но это при условии, что учитывается вся имеющаяся вариативность (примечание: необходимо учитывать, что к сервису сигналов MQ указанное значение возможно не относится).
А по-моему так, идеальное значение - это 0,7 ( единица деленная на корень из двух), когда вариативность равна МО. Но это недостижимый идеал, так как в этом случае убыток равен нулю.
Иначе говоря, если шарп принимает или может принимать значения большие, чем 0,707, то это говорит о том, что он рассчитывается не точно: учитывается не вся имеющаяся вариативность, а только какая-то ее часть.
Вообще, реально-идеальное значение я бы обозначил как 0,24 (1/3 от "максимального-идеального"), но это при условии, что учитывается вся имеющаяся вариативность (примечание: необходимо учитывать, что к сервису сигналов MQ это не относится).
Это было где-то в 2009 году, когда на многих форумах "коммерсанты" продавали свои граали, и надо было их как-то оценивать. Максимум что они могли предоставить - это логин и инвест пароль. И была такая идея (тогда же и реализованная), чтобы оценивать их торговлю по показателям, и это был Шарп, Сортино, эквити по открытым позициям и т.д.
Тогда же пришлось всё это и поизучать.
Например, кто-то тогда продавал советник с торговлей на демо 3 месяца, отчет публикует. Говорит, что просадка минимальна. Дает модераторам инвест пароль. Смотрим, и видим, что просадка 60% была и не раз, что это мартингейл, и т.д. (всё графически, автоматически и в наглядном виде). И там уже пользователи сами решают - покупать у него этот советник или нет:
- у него отчет и слова что это "прибыльно и будет прибыльно",
- а у нас (у модераторов) - полный анализ его торговли (в его же ветке).
Сейчас необходимость изобретать что-то своё отпала, так как есть сервис Сигналы, и любой может просто на сигнале показать торговлю, и все показатели будут рассчитаны на его сигнальной странице. То есть, можно просто перенаправлять таких граальщиков со сторонних форумов на сервис Сигналы.-------------------
Еще вспомнил - есть три вида Шарпа: обычный, модифицированный, и годовой.
Больше ничего не помню (много лет прошло).
Просто надеюсь, что тут эта тема будет подхвачена и развита, так как это действительно интересно (есть же и другие рынки для инвестиций, не только форекс например).
Sergey Golubev:
Еще вспомнил - есть три вида Шарпа: обычный, модифицированный, и годовой.
Так при помощи Шарпа можно любой показатель оценивать, там где есть вариативность. Рассчитывается среднее значение, на любом периоде, например, и затем считаем среднеквадратичное отклонение значений исследуемого показателя от этого среднего. Делим одно на другое, получаем Шарп. Тут ведь, по-видимому, главное - это не запутаться со средним значением, с точкой его отсчета.
1. Прибыльных трейдов ---- показатель определяет понимание рынка Трейдером.
2. Прибыль ---- стабильность торговой стратегии.
3. Средняя прибыль ---- чем больше этот показатель, тем более "понимающим рынок" является Трейдер.
4. Длительность работы ---- универсальный показатель, определяющий стабильность ТС.
Этих показателей вполне хватает для оценки ЛЮБОЙ стратегии ( СИГНАЛА ).
Со мной дискутировать бесполезно, так как я совсем не математик (то есть - я выдал что вспомнил, и то наверное не точно).
Это было где-то в 2009 году, когда на многих форумах "коммерсанты" продавали свои граали, и надо было их как-то оценивать. Максимум что они могли предоставить - это логин и инвест пароль. И была такая идея (тогда же и реализованная), чтобы оценивать их торговлю по показателям, и это был Шарп, Сортино, эквити по открытым позициям и т.д.
Тогда же пришлось всё это и поизучать.
Например, кто-то тогда продавал советник с торговлей на демо 3 месяца, отчет публикует. Говорит, что просадка минимальна. Дает модераторам инвест пароль. Смотрим, и видим, что просадка 60% была и не раз, что это мартингейл, и т.д. (всё графически, автоматически и в наглядном виде). И там уже пользователи сами решают - покупать у него этот советник или нет:
- у него отчет и слова что это "прибыльно и будет прибыльно",
- а у нас (у модераторов) - полный анализ его торговли (в его же ветке).
Сейчас необходимость изобретать что-то своё отпала, так как есть сервис Сигналы, и любой может просто на сигнале показать торговлю, и все показатели будут рассчитаны на его сигнальной странице. То есть, можно просто перенаправлять таких граальщиков со сторонних форумов на сервис Сигналы.-------------------
Еще вспомнил - есть три вида Шарпа: обычный, модифицированный, и годовой.
Больше ничего не помню (много лет прошло).
Просто надеюсь, что тут эта тема будет подхвачена и развита, так как это действительно интересно (есть же и другие рынки для инвестиций, не только форекс например).
Со мной дискутировать бесполезно, так как я совсем не математик (то есть - я выдал что вспомнил, и то наверное не точно).
Это было где-то в 2009 году, когда на многих форумах "коммерсанты" продавали свои граали, и надо было их как-то оценивать. Максимум что они могли предоставить - это логин и инвест пароль. И была такая идея (тогда же и реализованная), чтобы оценивать их торговлю по показателям, и это был Шарп, Сортино, эквити по открытым позициям и т.д.
Тогда же пришлось всё это и поизучать.
Например, кто-то тогда продавал советник с торговлей на демо 3 месяца, отчет публикует. Говорит, что просадка минимальна. Дает модераторам инвест пароль. Смотрим, и видим, что просадка 60% была и не раз, что это мартингейл, и т.д. (всё графически, автоматически и в наглядном виде). И там уже пользователи сами решают - покупать у него этот советник или нет:
Сейчас необходимость изобретать что-то своё отпала, так как есть сервис Сигналы, и любой может просто на сигнале показать торговлю, и все показатели будут рассчитаны на его сигнальной странице. То есть, можно просто перенаправлять таких граальщиков со сторонних форумов на сервис Сигналы.
-------------------
Еще вспомнил - есть три вида Шарпа: обычный, модифицированный, и годовой.
Больше ничего не помню (много лет прошло).
Просто надеюсь, что тут эта тема будет подхвачена и развита, так как это действительно интересно (есть же и другие рынки для инвестиций, не только форекс например).
*** Не думаю, что при наличии хороших сигналов - нет необходимости изобретать что-то своё. А где же радость творчества !
Неа.
1. 100% прибыльных - в 99% случаев пересиживание, только чтобы закрыть в плюс
2. Прибыль в прошлом не гарантирует прибыли в будущем
3. См. п. выше
4. Ну так себе показатель, всё когда-то меняется и не всегда к лучшему
2. Любой БИЗНЕС не дает 100% гарантии в будущем, но все же как-то оценивается.
4. Хороший показатель, показывающий стабильность ТС. Не многие Трейдеры могут дать длительную стабильность.
Все остальные показатели также дают оценку ТС, но уже как вспомогательные - после 4-х выше приведенных.
По поводу разъяснения, расчитал я этот коэфицент, так же как и сортино, Но не уверен правильно ли происходит расчёт, Но пот Z-счёт я думаю посчитан правильно, НО всё это ерунда. Не грааль потому как эти данные являются следсвием работы ТС, но уж никак не причиной. Сейчас активно занимаюсь искуственным интелектом и посетила меня одна идея, да вот руки не доходят. Вообщем есть возможность построить модель для оценки качества ПАММА. Делается это всё на основании входных данных. Так вот в этом случае как раз таки Шарп будет полезен, и Сортино и Зед-счёт. Так что думаю модель сможет из предложенных 5 точно выбрать которые нальют. Но вот беда собрать данные время не получается, Поэтому если есть единомышленники которые хотят знать ответ на вопрос, какой ПАММ будет стабильно наливать в будущем. Милости просим. Искуственный интеллект нам поможет :-)