Плотность числового ряда - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А расскажите мне, господа форумчане, зачем вам все это надо? Если для того, чтобы найти закономерность в частоте разворота тренда, то просто средняя величина и будет наиболее адекватной. Да, действительно, с учетом фильтров по времени суток, Атр и тд., которые все ваши сильно выпадающие всплески и уберут.
После применения фильтров средняя величина плотности эстремумов неплохо осциллирует , поэтому лично я, когда она приближается к нижнему пределу начинаю добавлять время ожидания разворота, а когда приближается к верхнему, наоборот. Простая статистика. Это, конечно, не вся моя система, на такой идее работающую систему не построить, но неплохая добавка к ней.
"Почему я этим вычислением озаботился - есть у меня теория о плотности облака сопротивления, согласно которой чем плотней скопление вероятностных уровней сопротивления, тем вероятней, разворот рынка. Т.е. эта теория применима для определения уровней поддержки и сопротивления с учетом динамики рынка, а значит, в теории, должна помочь с большей вероятностью определять точки входа и выхода в рынок - я использовать планирую для определения точки тейк профита."
Средняя величина плотности экстремумов чего и с каким окном - поясните, пожалуйста.
чтобы что-то найти, надо выдвинуть критерии. Мин. кол-во точек в группе, расстояние ближе которого две точки считать за 1, мин.размер группы (расстояние между крайними), общий %% покрытия, некие требования надо выдвигать.
Если изначально чётких пожеланий нет, то по хорошему сначала исследовать полученное, то есть считать статистику :-)
первым шагом берёшь берёшь дельты, сортируешь, получаешь гистограмму и долго на неё смотришь..
когда критерии появятся - будет ясно как найти
если по статистике ты решил что мин. дистанция между точками должна не менее q (например что 15% отрезков меньше чем q), то просто проводишь горизонтальную линию на этом уровне. , так где график "нырнул" под линию - началась группа.
если ограничено мин. кол-во точек - значит график под линией должен пройти столько-то отсчётов. И ТАК ДАЛЕЕ.
Да-да - критерии так же являются темой обсуждения, но мне важны не просто константы, а константы получаемые относительным путем - т.е. учитываемые фактически образования внутри числового ряда, а не просто предсказанные.
Работа с константой типа "на глаз" понятна и логична - тут вопросов нет.
Да-да - критерии так же являются темой обсуждения, но мне важны не просто константы, а константы получаемые относительным путем - т.е. учитываемые фактически образования внутри числового ряда, а не просто предсказанные.
Работа с константой типа "на глаз" понятна и логична - тут вопросов нет.
По началу можно давать общие "хотелки", а взяв статистику их уточнять. Если например искать области сопротивления-разворотов, то можно предположить что они все вместе покрывают не больше %% диапазона и не могут быть уже например 10 пунктов. Просто из природы (предположений о природе). Как-то так :-)
надо знать с какими данными ты работаешь и для чего хочешь использовать.
"Почему я этим вычислением озаботился - есть у меня теория о плотности облака сопротивления, согласно которой чем плотней скопление вероятностных уровней сопротивления, тем вероятней, разворот рынка. Т.е. эта теория применима для определения уровней поддержки и сопротивления с учетом динамики рынка, а значит, в теории, должна помочь с большей вероятностью определять точки входа и выхода в рынок - я использовать планирую для определения точки тейк профита."
Средняя величина плотности экстремумов чего и с каким окном - поясните, пожалуйста.
Мне совершенно не ясно, что значит "облако" сопротивлений. Но счетчик плотности экстремумов по уровню цены я тоже пробовал применять. Мой вывод прямо противоположный - большинство скоплений экстремумов по ценовому уровню как раз преодолевается. И чем плотнее такое скопление, тем решительнее прорыв. Но этот фактор я счел слишком слабым, чтобы применять в своем советнике, поскольку в основном поведение цены в этом скоплении случайно.
Конечно, это совершенно не значит, что я прав. Возможно, у вас выйдет что-то другое.
Но, опять-таки, вместо того, чтобы заниматься сложным подбором критериев этого "облака", эффективнее просто добавить фильтры и глубину истории.
"Средняя величина плотности экстремумов чего и с каким окном - поясните, пожалуйста. "
-В нашем контексте, получается, что есть "плотность" экстремумов по времени т.е. когда разворот происходит преимущественно через определенное время-мой вариант, и "плотность" по цене (уровню) когда разворот (экстремум) происходит (а по моим опытам как раз не происходит) преимущественно около определенной цены -ваш вариант. Т.е. плотность по шкале Х и по шкале У.
Что же до "окна" - то я его не определяю, его определяет оптимизация, я тут как бы и не при чем -). Оптимизация выбирает и глубину истории и диапазон действия счетчика туда-сюда.
Мне совершенно не ясно, что значит "облако" сопротивлений. Но счетчик плотности экстремумов по уровню цены я тоже пробовал применять. Мой вывод прямо противоположный - большинство скоплений экстремумов по ценовому уровню как раз преодолевается. И чем плотнее такое скопление, тем решительнее прорыв. Но этот фактор я счел слишком слабым, чтобы применять в своем советнике, поскольку в основном поведение цены в этом скоплении случайно.
Конечно, это совершенно не значит, что я прав. Возможно, у вас выйдет что-то другое.
Аналогичное наблюдение и ситуация вполне объяснима - когда скажем верхний экстремумы скопились и цена ушла вниз, то скорее всего просто входила большая сумма(толпа) и потенциально на этот уровень цен больше никто не претендует. Все нон-маркет и крупные спекулянты которые хотели купить-продать по этой цене удовлетворены. На какое-то время получается потенциальная дырка, через которую цена просвистит не оглядываясь.
И наоборот - резкое движение пораждает временное сопротивление.
Отчасти поэтому получается картинка как в шахматном порядке - то что прежде было поддержкой/сопротивлением, становится пивотом.
Аналогичное наблюдение и ситуация вполне объяснима - когда скажем верхний экстремумы скопились и цена ушла вниз, то скорее всего просто входила большая сумма(толпа) и потенциально на этот уровень цен больше никто не претендует. Все нон-маркет и крупные спекулянты которые хотели купить-продать по этой цене удовлетворены. На какое-то время получается потенциальная дырка, через которую цена просвистит не оглядываясь.
И наоборот - резкое движение пораждает временное сопротивление.
Отчасти поэтому получается картинка как в шахматном порядке - то что прежде было поддержкой/сопротивлением, становится пивотом.
Это из серии обосновалок. У меня нет абсолютно никаких данных, чтобы судить - правильные они или нет. Художественная ли это беллетристика или откровения обкурившегося инсайдера.
Поэтому я вынужден все проверять сам.
Поэтому я тупо пишу код с идеей "что-то тут скопилось вкруг цены - давай отразимся" и смотрю результат. Потом я пишу код с идеей "что-то тут скопилось - давай ставить, наоборот, на прорыв" и снова смотрю результат. Потом я усложняю условия. "Что-то тут скопилось" я фильтрую на "как давно скопилось", потом на "как сильно скопилось", "в какое время скопилось" и даже "а скопилось ли что-то на корреляционно зависимых инструментах".
А потом я снова смотрю результат.
И результат меня не удовлетворяет. Результат -провальный. Во всех случаях.
Т.е. ни одного сочетания этих условий, которые давали бы устойчивую прибыль на истории более, чем пол-года волк-форварда с шагом месяц я не нашел. Т.е. на протяжени даже года закономерность плавает, а такой хоккей нам не нужен.
Т.е. закономерность есть (прорыв вероятнее), но она слишком слабая, чтобы ей доверять - вот мой вывод.
Попросту говоря, если цена подходит к скоплению сопртивлений\поддержек в 5-й, 7-й, 9-й раз за недавнее прошлое, то я могу сказать, что с вероятностью примерно 80% она-таки прорвет это заграждение.
Но это и все, что я могу в итоге сказать. Кроме того, что такие ситуации на рынке достаточно редки. Гоаздо чаще встечаются скопления в 2-3-4 экстемума. А там все слишком случайно.
По началу можно давать общие "хотелки", а взяв статистику их уточнять. Если например искать области сопротивления-разворотов, то можно предположить что они все вместе покрывают не больше %% диапазона и не могут быть уже например 10 пунктов. Просто из природы (предположений о природе). Как-то так :-)
надо знать с какими данными ты работаешь и для чего хочешь использовать.
Идею понимаю, но я то хочу взять не голые цены, а индикаторы - с их разными показателями и попытаться установить взаимосвязь в виде области, в которую они попадают - допустим 5 из 8 близки к друг другу - значит там можно ожидать сопротивление.
Мне совершенно не ясно, что значит "облако" сопротивлений. Но счетчик плотности экстремумов по уровню цены я тоже пробовал применять. Мой вывод прямо противоположный - большинство скоплений экстремумов по ценовому уровню как раз преодолевается. И чем плотнее такое скопление, тем решительнее прорыв. Но этот фактор я счел слишком слабым, чтобы применять в своем советнике, поскольку в основном поведение цены в этом скоплении случайно.
Конечно, это совершенно не значит, что я прав. Возможно, у вас выйдет что-то другое.
Но, опять-таки, вместо того, чтобы заниматься сложным подбором критериев этого "облака", эффективнее просто добавить фильтры и глубину истории.
"Средняя величина плотности экстремумов чего и с каким окном - поясните, пожалуйста. "
-В нашем контексте, получается, что есть "плотность" экстремумов по времени т.е. когда разворот происходит преимущественно через определенное время-мой вариант, и "плотность" по цене (уровню) когда разворот (экстремум) происходит (а по моим опытам как раз не происходит) преимущественно около определенной цены -ваш вариант. Т.е. плотность по шкале Х и по шкале У.
Что же до "окна" - то я его не определяю, его определяет оптимизация, я тут как бы и не при чем -). Оптимизация выбирает и глубину истории и диапазон действия счетчика туда-сюда.
Вас понял - речь не об экстремумах цены, если я Вас действительно понял. Речь о том, что есть индикаторы, которые показывает свои точки по всему графику - их точки - потенциальные сопротивления - прогноз поведения, если эти точки скопились и тем самым образовали облако, то там будет борьба за рынок - разворот или ускорение тенденции, но для меня это не определенность, которая значит, что надо закрывать позицию и смотреть, что будет с ценой дальше.